::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Zakiah, author
Perhitungan risiko nilai tukar dengan standardized model dan internal model metode varian-kovarian pada portofolio forex pt bank x
ABSTRAK
Seiring dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan domestik dengan keuangan global dan semakin kompleksnya jenis aktivitas serta transaksi keuangan yang dilakukan perbankan, pengaturan mengenai risiko pasar (market risk) dalam pemodalan bank sudah saatnya untuk diimplementasikan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Basel Committee on Banking Supervision mengeluarkan ketentuan yang memasukkan unsur market...
2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pamuji Gesang Raharjo, author
Perhitungan tambahan modal (capital charge) atas eksposur risiko pasar posisi devisa neto bank dengan pendekatan standar dan internal model (historical simulation dan variance covaraince)
Dalam Peraturan Bank Indonesia nom or 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ditegaskan bahwa tujuan utama dari penerapan manajemen risiko bank adalah menjaga agar aktivitas operasional yang dilakukan bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau bahkan dapat membahayakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library