Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Irwan Adi Ekaputra, author
Bid-ask spread is one of the most common variable used to measure stock liquidity. A stock with lower relative spread is said to be more liquid, because its transaction or immediacy cost is lower than a stock with higher relative spread. This research utilizes intraday data, some of which was...
2006
MUIN-XXXV-5-Mei2006-8
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
The aim of this research are to analyze the impact of declining tick size toward stock liquidity and changes of order strategy. Relative bid ask spread and bid ask depth were used for analyzing stock liquidity. Whether Marketable Limit Order to Total Order was maintained to analyze the changes of...
657 JATI 7:2 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Riana Susanti, author
Penelitian ini menguji keberadaan market overreaction di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001. Secara khusus penulis mengangkat fenomena price reversal (pembalikan harga) yang terjadi pada saham-saham yang sebelumnya mengalami peristiwa perubahan harga terbesar yaitu kenaikan terbesar dan penurunan terbesar harga saham dalam satu hari perdagangan. Saham-saham yang sebelumnya mengalami return...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T20206
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Yasmin, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari foreign ownership terhadap likuiditas pasr modal di Indonesia. Periode observasi yang digunakan pada penelitian ini mulai Januari 2012 hingga September 2013. Penelitian ini membagi foreign ownership kedalam dua kelompok, yaitu kepemilikan asing oleh institusi keuangan dan kepemilikan asing oleh institusi non-keuangan. Jenis data...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Nadhira, author
ABSTRAK
Penelitian ini membahas hubungan antara informed trading dalam bentuk insider trading dengan likuiditas pasar yang diukur dengan bid-ask spreads pada pasar Euronext Amsterdam dengan menggunakan metodologi event study dan analisa secara cross-sectional. Penelitian terdahulu atas topik tersebut yang ditemukan di berbagai jurnal ilmiah cederung difokuskan pada pasar modal dengan kapitalisasi...
2017
T48434
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dessy Paramita, author
Tesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas saham terhadap risiko crash harga saham di negara-negara berkembang Asia Tenggara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Meskipun memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pasar negara berkembang dinilai kurang likuid dibandingkan negara maju. Oleh karena itu berbagai upaya peningkatan likuiditas pasar telah dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putri Marisa Apriliana, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh akibat perubahan sistem multi fraksi harga saham dengan auto rejection terhadap likuiditas saham. Pengaruh nya diukur dengan dua variabel yaitu, bid-ask spreads dan volume perdagangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham perusahaan dari Indeks Kompas 100 yang melakukan transaksi perdagangan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47001
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dewanti Kunto Wiyati, author
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh harga saham, volatilitas return, volume perdagangan, frekuensi perdagangan, market capitalization, dan dummy LQ-45 terhadap bid-ask spreads. Sampel penelitian ini adalah 126 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015. Temuan penelitian ini menunjukkan harga saham dan volume perdagangan berpengaruh negatif terhadap bid-ask spreads, volatilitas...
2017
S68180
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
I Putu Sukma Hendrawan, author
Penelitian ini membahas tentang pengaruh liquidity shock terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Liquidity shock merupakan ukuran likuiditas yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terkait asset pricing. Return saham yang diuji dalam penelitian ini adalah weekly excess return. Pengujian dilakukan dengan mengkontrol variabel ukuran...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Khairil Anwar, author
Algorithmic trading (AT) sebagai fenomena mutakhir di pasar keuangan, khususnya pasar di Amerika dan wilayah Eropa, masih menjadi kontroversi. Ada yang menganggap (dan menunjukkan) AT memberi pengaruh positif terhadap market quality, ada juga yang menunjukkan hal sebaliknya. Menggunakan proxy aktivitas perdagangan, penelitian ini mengidentifikasi tren penggunaan AT dan dampaknya terhadap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32250
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
