::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rahmat Nugraha, author
Penelitian ini menggunakan Model MS-GARCH untuk menganalisis keberadaan regime switching pada indeks saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, penilti menggunakan Model Augmented MS-GARCH untuk menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap voaltilitas return indeks saham pada kondisi pasar yang tenang (calm regime) dan pasar yang bergejolak (turbulent regime). Data...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S53284
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library