Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Ramina Mersiana, author
Penelitian ini menyelidiki keberadaan contrarian profit dan sumber-sumber dari profit tersebut pada Bursa Efek Jakarta. Analisa empirisnya menjelaskan tentang dekomposisi dari contrarian profit yang bersumber dari reaksi common factor, overreaction pada firm specific information, dan profit yang tidak berhubungan dengan kedua hal tersebut. Hai ini mengacu pada penelitian yang pernah...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T20099
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Luxianto, author
This thesis wants to explore the effectiveness of momentum or contrarian strategy in Indonesian Stock Exchange using different methods in measuring the performance. The point of momentum or contrarian strategy is selecting winner (stocks with highest gain) or loser stock (stocks with highest loss) and then buy or sell it...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T28222
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Haensri Jemmy, author
Tesis ini membahas gejala overreaction di Bursa Efek Indonesia secara khusus terhadap 38 saham sektor industri dasar dan kimia selama periode 2006-2011. Metode yang digunakan adalah metode komparatif antara portofolio winner dan loser. Periode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 6 bulan dan 12 bulan.
Penelitian ini menemukan beberapa gejala overreaction,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32217
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Kiarash Mehrania, author
In this study, we analyze contrarian and momentum strategies in periods associated with optimism or pessimism, and we compare them to the normal market sentiment condition. We evaluate the sentiment using the Arms adjusted index. Then, using the vector autoregressive test, we analyze the relationships among sentiment, stock returns, excess...
Tehran: Islamic Azad University, Department of Financial Management, Tehran Science and Research Branch, 2016
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Herry Hotma, author
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terjadi overreaction dan strategi kontrarian menguntungkan di pasar BEJ. Data yang dipergunakan adalah return bulanan yang dimulai dari bulan Januari 1994 sampai dengan Desember 2003. Sedangkan prosedur yang dipergunakan merupakan kombinasi prosedur dari Rodriguez dan Fructuoso (2000) dan Kim (2003), dimana keduanya menggunakan prosedur...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T18818
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Catur Hapsari, author
Penelitian ini menyelidiki keberadaan contrarian profit pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan dekomposisi dari sumber-sumber profit tersebut. Hasil analisa menjelaskan tentang dekomposisi dari contrarian profit yang bersumber dari reaksi common factor dan firm specfc news dan mengacu pada penelitian yang pemah dilakukan oleh Jegadesh dan Titman (I995).
Dalam penelitian ini, yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20037
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kuswantri Heri Singgih, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pola otokorelasi return pada portofolio industri, profitabilitas strategi momentum dan hubungan antara pola otokorelasi return dan profitabilitas strategi momentum di Bursa Efek Jakarta periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2004.
Metode analisis dipakai dekomposisi profit dari Lo and MacKinlay (1990) dengan menguji otokorelasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20360
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yuan Bambang Handayana, author
Banyak akademisi dan investor professional ragu bahwa strategi kontrarian yang berdasarkan pada value based investing dan strategi price momentum yang memanfaatkan perilaku investor yang overreaction dapat mengalahkan kinerja market index. Penelitian dalam thesis ini adalah untuk mempelajari apakah di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Thailand dan Bursa Efek Philipina, strategi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wisnu, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan strategi momentum dengan menggunakan pendekatan harga tertinggi 52 minggu terakhir dan pendekatan lainnya untuk menilai kinerja saham sehingga dapat dikelompokkan kedalam saham winner (saham dengan kinerja yang baik) atau losser (saham dengan kinerja yang buruk). Pendekatan untuk menilai kinerja saham yang digunakan pada penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56493
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
