::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Aditya Rakhman, author

[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hedging komoditi di Bursa Berjangka Jakarta. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan ekonometrika dengan menggunakan 4 model, yaitu OLS, VAR, VECM dan ARCH-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi efektivitas hedging model VECM superior dibandingkan dengan model lain. Secara kesuluran, efektivitas hedging komoditi yang diperdagangkan di BBJ rendah, hanya komoditi...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak