Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Rahmad Kaslani, author
Henriksson dan Merton lelah membuktikan bahwa dengan prosedur parametrik, penilaian kinerja portfolio yang dikelola secara aktif dapat dilakukan dengan analisa regresi pada data-data lampau excess return portfolio tersebut. Teknik yang dikembangkan oleh Henriksson dan Merton ini menghasilkan suatu penilaian yang semakin kecil kesalahannya bila jumlah sampel pengamatannya semakin besar.
Dengan menggunakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20369
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
