Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Siti Hapsari Rizki, author
Pengabaian idiosyncratic risk dalam perhitungan asset pricing terkait dengan imbal hasil saham atau expected of return sesuai dengan teori CAPM (Capital Asset Pricing Model) menyebabkan beberapa anomali dan perbedaan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali peran idiosyncratic risk menggunakan idiosyncratic volatility sebagai proksi baik secara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nadia Anastasya, author
Menggunakan Fama-French Three factor model dan Fama-French Five factor model, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja reksa dana saham di Indonesia selama periode Januari 2016 hingga Juni 2021. Adapun faktor-faktor yang diamati meliputi market factor, size factor, value factor, profitability factor dan investment factor. Penelitian ini...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Pudjianto, author
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh antara idiosyncratic volatility dengan expected return. Idiosyncratic volatility dihitung dengan pendekatan langsung (direct method), yaitu standar deviasi dari residual yang dihasilkan model asset pricing Fama-French Five Factor. Penelitian ini menguji idiosyncratic volatility secara contemporaneous dan ex-ante. One-month lagged idiosyncratic volatility digunakan sebagai proksi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63873
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Natasha Angelica, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio saham Sustainable and Responsible Investment (SRI) di Bursa Efek Indonesia (BEI). SRI adalah suatu konsep dimana investor tidak hanya mempertimbangkan kinerja keuangan, namun juga aspek non-keuangan pada perusahaan seperti Environmental, Social, and Governance (ESG). Apakah kinerja portofolio SRI di BEI lebih baik dibandingkan...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
