::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Yusrina Budinur Widaad, author

Model Markov Switching GARCH adalah model untuk runtun waktu yang dapat menangkap fenomena pengelompokan volatilitas. Pengelompokan volatilitas adalah keadaan dimana runtun memiliki variabilitas yang tidak sama untuk seluruh periode. Model ini adalah perluasan dari model GARCH dimana parameternya dapat melakukan pergantian nilai (switching) yang bergantung dari state rantai Markov sehingga...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016

S62585

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

BEMP 15:1 (2012)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Hasan Murat Ertugrul, author

The private pension system that was initiated in 2003 in Turkey included increasing employment by generating long term resources to the economy and contributing to economic development among its manifold aims. This paper investigates the effect of the private pension scheme on domestic savings in Turkey between the period 2003Q4-2018Q3....

Amsterdam: Elsevier, 2020

658.15 BIR 20:2 (2020)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Desita Prabawati Ratnaningrum, author

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara currency mismatch dan terjadinya sudden stop aliran modal asing dengan menggunakan estimasi model Markov-Switching untuk periode 1990-2018. Penelitian ini menggunakan aliran masuk modal bruto (gross capital inflow) sebagai proksi dari pinjaman mata uang asing di Indonesia. Penelitian ini menemukan bukti empiris dimana currency...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Sofyan Arifin Aji, author

[ABSTRAK
Tesis ini membahas analisis dari pergerakan Deposit-Currency Ratio di Indonesia, melalui pendekatan perubahan rezim dengan menggunakan model Markov Switching. Penelitian bersifat kuantitatif untuk mencari inferensi penentuan waktu perubahan rezim pergerakan deposit-currency ratio di Indonesia yang ditentukan oleh variable laten (perubahan state) beserta probabilita perpindahan rezim tersebut. Selain itu juga penelitian ini untuk melihat pengaruh pergerakan...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T41496

UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Ilwa Nuzul Rahma, author

ABSTRAK
Penelitian ini mengembangkan permodelan gelembung harga saham rasional dan irasional menggunakan model state-space dengan markov switching. Gelembung harga saham merupakan unobserved variable yang dapat ditentukan dengan pendekatan teori ekspektasi rasional dimana dalam penelitian ini gelembung harga saham ditentukan oleh informasi ekstraneus yang terdiri dari faktor eksternal dow jones Index dan...

2015

D1719

UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Oktisa Latif Alfida, author

ABSTRAK
Pertumbuhan keuangan syariah di dunia semakin mendapatkan perhatian baik dari segi keilmuan maupun praktik di dunia nyata. Pengamatan yang dilakukan kebanyakan menggunakan model linear yang kurang sesuai digunakan untuk pemodelan riset keuangan. Selain itu, dinamika pergerakan dari waktu ke waktu seharusnya menjadi perhitungan lebih dalam pengamatan yang dilakukan....