Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Sigit Sulistiyo Wibowo, author
Value-at-Risk (VaR) adalah perangkat pengukuran risiko yang sangat populer di dunia perbankan dan keuangan saat ini. Iorion (2003) menerjemahkan VaR sebagai suatu tilik hatasan (cut q) yang menetapkan suatu kerugian Lidak dapat lerjadi dengan probabilitas yang Iebih besar dari tingkat kepercayaannya. Karya akhir ini memfokuskan penaksiran volatilitas untuk pengukuran risiko...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
