Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Sianipar, Lanni Palmitha Rosetty, author

Analisis risiko melalui momen imbal hasil pasar dan Fama-French Three Model periode 2002-2012 = Analysis of risk through moments of market return and Fama-French Three Model for the period 2002-2012

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang momen imbal hasil pasar di Indonesia yaitu volatilitas, kecondongan dan keruncingan (volatility, skewness dan kurtosis) dan meneliti mana di antara mereka yang mampu menangkap eksposur risiko. Dengan bantuan cross section dari tingkat imbal hasil, penulis ingin melihat momen pasar mana yang bisa menangkap eksposur...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013

S46528

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sylvia Andriani, author

Analisis pengaruh ukuran perusahaan dan kekuatan pasar terhadap volatilitas pendapatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2006-2014 = Impact of size and market power on earning volatility of banks listed at the Indonesia stock exchange 2006 2014

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan kekuatan pasar terhadap volatilitas pendapatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006-2014. Dengan menggunakan standar deviasi atas ROA dan ROE untuk penilaian volatilitas pendapatan perbankan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang...

2016

S63785

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasna Fadhila, author

Evaluasi kualitas pengungkapan value at risk pada bank di Indonesia = Evaluation quality of value at risk disclosure by bank in Indonesia / Hasna Fadhila

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer. Keakuratan...

2016

T49195

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lubis, Iman, author

Strategi strategi nontransaksi optimal dan pasar turun = Optimal nontrading strategies and market down / Iman Lubis

[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kemampuan dari market down, volatility, dan illiquidity dalam mempengaruhi imbal hasil 52 minggu high BE/ME, winner, 50% high BE/ME dan 50% winner, dan model markowitz. Ketika kita memprediksi saat market down maka imbal hasil mingguan t+52 weeks bernilai positif secara deskriptif dan statististik kecuali Markowitz. Market Volatility dan market illiquidity tidak...

2015

T43554

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosa Mega Libryani, author

Dampak konvergensi psak ifrs terhadap volatilitas harga saham dan efisiensi pasar (studi empiris perusahaan non - keuangan di BEI) = The impact of psak ifrs convergence on stock volatility and market efficiency

Skripsi ini membahas mengenai dampak konvergensi PSAK-IFRS terhadap pasar modal di Indonesia yang dilihat dari 3 hal, yaitu efisiensi pasar (distribution dan information effect), peran old news dalam mempengaruhi perubahan harga (information effect) dan volatilitas imbal hasil (expertise acquisition effect). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan cara membandingkan random walk...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

S60235

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian