::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Cyril Arayana Aloewie, author
Estimasi Model Arbitrage Pricing dengan Menggunakan Tiga Faktor: Harga Minyak, Tingkat Inflasi, dan Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika = Arbitrage Pricing Estimation Model Using Three Factors: Oil Price, Inflation, and Rupiah to US Dollar Exchange Rate.
Model keseimbangan, capilal asset pricing model (CAPM), berasumsi bahwa imbal hasil didapatkan oleh model faktor tunggal, dimana faktor tersebut mewakili seluruh portofolio aset berisiko. Arbitage Pricing Theory adalah pendekatan lain dalam menentukan harga sebuah aset. Arbitrage Pricing Theory berasumsi bahwa imbal hasil sekuritas adalah sebuah fungsi linier, tidak hanya satu,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T26481
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Aryo Sasongko, author
Redefinisi dan Pembentukan Kurva Imbal Hasil Dasar Dan Analisis Galat Harga Pada Obligasi-Obligasi Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat = Redefining and Constructing Basic Term Structures of Interest Rates and Analyzing Price Errors of Indonesian Government Bonds And The US Treasuries
Ketepatan kurva imbal hasil pemerintah sangat penting karena menjadi dasar harga semua sekuritas keuangan domestik. Pengukuran kurva imbal hasil membutuhkan data dari himpunan obligasi benchmark. Tetapi, setiap individu obligasi benchmark masih mengandung premi likuiditas individu obligasi dan premi tersebut mempersulit pengukuran tersebut dan perhitungan nilai aset lainnya. Indikator keberadaan premi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
D-pdf
UI - Disertasi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Liem, Joeng Liang, author
Pengukuran probabilitas non performing loan debitur kredit pemilikan rumah (KPR) PT Bank xyz.dengan metode logit untuk menetapkan besarnya premi risiko kredit debitur = Probability measurement of non performing loans PT Bank xyz Tbk mortgage's debtor with logic method for setting debtor's credit risk premiums
Tesis ini membahas tentang probabilitas nasabah KPR Pt Bank xyz Tbk,untuk mengalami status NPL.(kolektibilitas 3-5 dalam tiga tahun pertama kredtnya.Jangka waktu tiga Tahun ke 2 sampai tahun ke-3 dari kreditnya.Sehubungan dengan data yang imbalance. dimana kondisi NPL,sangat kecil dan nilai variabel Y adalah kualitatif, maka metode yang digunakan untuk mengukuran...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29482
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library