Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Nolasari Nurinalita, author
Konsep Fractal Market Hypothesis (FMH) dalam pasar modal muncul sebagai alternatif teori Efficient Market Hypothesis (EMH) yang mampu menunjukkan kelemahan teori portofolio modern yang mengasumsikan bahwa investor bersifat rasional, pasar efisien, dan random walk. Fraktal mempunyai karakteristik yang tidak random, melainkan memiliki pola. Fraktal mengalami perulangan pola atau struktur dengan...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27245
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Saragih, Putri Permata Sari, author
ABSTRAK
Suatu runtun waktu dikatakan proses memori jangka panjang jika setiap pengamatan masih memiliki ketergantungan. Proses memori jangka panjang tidak dapat dimodelkan dengan model umum AR, MA, ARMA, serta ARIMA, karena pada proses memori jangka panjang korelasi antar pengamatan yang terpisah jauh tidak diabaikan. Granger Joyeux 1981 mengembangkan model Autoregressive Fractionally...
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG.We apply BDS statistic, R/S analysis,correlation dimension and lyapunov exponent for nonlinearty and chaos testing.We observe IHSG data from January 1988 until November 2003.We find nonlinearty,persistence and low dimensional...
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bambang Hermanto, author
We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index: IHSG. We apply BDS statistic, R/S Analysis, Correlation Dimension and Lyapunov Exponent for non linearity and chaos testing. We observe IHSG data from January 1988 until November 2003. We...
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-3
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
