Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Setyani Dwi Lestari, author

Pengaruh pengumuman dividen terhadap return saham dengan pendekatan estimasi market model di Bursa Efek Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah informasi besarnya dividen dan informasi pengumuman dividen berpengaruh terhadap return saham. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa informasi besarnya dividen dan informasi tentang pengumuman dividen secara signifikan berpengaruh terhadap harga saham dan return saham. Sehingga sangat bermanfaat bagi investor untuk menilai prospek perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 1998

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurita Anggraini, author

Analisis tingkat akurasi capital asset pricing model, model tiga faktor fama-french, dan model lima faktor fama-french pada emerging market Asia Tenggara = Analysis of accuracy level of capital asset pricing model, three-factor fama-french model, and five-factor fama-french model for the emerging market of Southeast Asia

Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Capital Asset Pricing Model, Model Tiga Faktor Fama-French, serta Model Lima Faktor Fama-French untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di emerging market Asia Tenggara. Penulis menggabungkan saham dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam untuk membentuk portofolio sebagaimana ditentukan dalam artikel Fama-French (lihat, Fama-French,...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

T50397

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Budi Karyono, author

Pengaruh pengumuman dividen tunai terhadap abnormal return dalam hubungannya dengan EPS, MBR, dan Return Market.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman dividen terhadap abnormal return dalam hubungannya dengan Earning Per Share, Market Book Ratio, dan Return Market. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengumuman dividen dan return saham yang selanjutnya berimplikasi pada abnormal return. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah market model...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T20440

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indira Permata Adha, author

Pengaruh karakteristik fundamental perusahaan terhadap return saham individual dan portofolio pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016 = The effect of firm fundamental characteristics on individual stock return and portfolio return for firms listed on Indonesia stock exchange 2010-2016

ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik fundamental perusahaan terhadap return saham individual maupun return portofolio pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak periode tahun 2010 sampai 2016. Berdasarkan hasil model regresi, terdapat pengaruh antara size, market-to-book, price-to-earning, price-to-sales, dan leverage sebagai karakteristik...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ardiansyah Iwan Rahmadi, author

Pengaruh perubahan dividen, kondisi pasar, dan hari dilakukannya pengumuman dividen terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta periode tahun 2003-2005

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) menguji reaksi harga saham terhadap pengumuman dividen, (2) menguji pengaruh perubahan dividen, kondisi pasar, hari perdagangan dilakukannya pengumuman dividen terhadap kumulatif abnormal return pada beberapa saham di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah emiten di Bursa Efek Jakarta yang masuk dalam...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T18445

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hans Praditya, author

Mampukah order imbalance memprediksi return saham pengujiannya di Bursa Efek Indonesia = Can order imbalance predict return Indonesia evidence / Hans Praditya

ABSTRAK
Studi ini menyelidiki pengaruh antara order imbalance terhadap return saham dengan menggunakan sampel saham berlikuiditas tinggi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu LQ45 dengan periode penelitian Januari 2010 – Mei 2011. Tahap pertama menggunakan pengujian Two Stage Regression dengan Newey West standard for error untuk mendapatkan hasil pengujian dengan koefisien yang lebih konsisten pada...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T42798

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dedi Effendi, author

Analisis Akurasi Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum dengan Model Lima Faktor Fama-French dan Capital Asset Pricing Model pada Saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 = Analysis of accuracy Fama-French Five-Factor and Momentum Model with Fama-French Five-Factor Model and Capital Asset Pricing Model on Stocks in the Indonesia Stock Exchange 2016-2021 Period

Penelitian ini menguji kekuatan model Asset Pricing: Model Lima Faktor Fama-French dan Momentum, Model Lima Faktor Fama-French, dan Capital Asset Pricing Model serta untuk menjelaskan variabilitas pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia. Untuk menguji kekuatan model Asset Pricing, penulis menetapkan perkiraan in-sample dan out-sample untuk portofolionya. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian