::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hari Septanto, author
Risk parity index sebuah pendekatan alternatif market cap weighted index : studi kasus di Bursa Efek Indonesia = Risk parity index an alternatif approach of market cap weighted index : Indonesia Stock Exchange case study
Tesis ini membahas penerapan dan evaluasi strategi alokasi berbasis risiko dengan pendekatan risk parity di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menerapkan konsep risk parity yakni equal risk contribution pada beberapa indeks yakni indeks BISNIS-27, Jakarta Islamic Index (JII) dan indeks LQ45 untuk selanjutnya dibandingkan risk dan return-nya dengan pendekatan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adrian, author
Manajemen Portofolio Saham Pada Dana Jaminan Hari Tua (JHT) Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Periode 2017-2018 = Stock Portfolio Management In The Old Age Security Fund (JHT) At The Social Security Agency For Employment (BPJS Ketenagakerjaan) 2017-2018 Period
Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap manajemen portofolio saham secara mendalam, khususnya pada metode asset allocation, security selection, market timing dan portfolio evaluation yang selama ini dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan periode 2017-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran yang terdiri dari: Studi kasus untuk mendapatkan data-data yang mendalam. Untuk...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Eko Agusta Bangun, author
Kinerja out-of-sample diversified portfolio dengan metode: minimum-variance, inverse-variance, dan hierarchical risk parity = Out-of-sample diversified portfolio performance with minimum-variance, inverse variance, and hierarchical risk parity methods
Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode optimasi portofolio terdiversifikasi yang memiliki kinerja paling unggul pada uji out-of-sample. Metode pembentukan dan optimasi portofolio terdiversifikasi menggunakan 3 metode, yaitu: Minimum-Variance, Inverse-Variance, dan Hierarchical Risk Parity. Kinerja portofolio akan dilihat dari tingkat pengembalian yang dihasilkan, sum of squared errors antara return yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library