Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Achdalena, author

Metode peramalan dengan pendekatan model runtun waktu box-jenkins.

Tulisan ini membahas metode peramalan dengan pendekatan model runtun waktu Box-Jenkins yang merupakan proses pengembangan dari kombinasi proses Autofegresive (AR) dan proses Moving Average (MA) untuk runtun waktu tidak stasioner menjadi proses Autoregresive Integrated Moving Average (ARIMA). Pembahasan dimulai dengan unsur-unsur yang merupakan konsep analisa runtun waktu Box-Jenkins yaitu :...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1992

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Martin Nathaniel, author

Model Hybrid ARIMA-RNN dengan Filter Empirical Mode Decomposition untuk Peramalan Indeks Harga Saham Gabungan = Hybrid ARIMA-RNN Model with Empirical Mode Decomposition Filter for Forecasting Indonesia Composite Index

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indeks saham yang biasanya digunakan investor untuk melihat kondisi pasar saham. IHSG merupakan data yang berjenis runtun waktu. Peramalan yang akurat pada IHSG dapat membantu investor meminimalisir risiko. Salah satu model runtun waktu yang sering digunakan adalah model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dimana...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simarmata, Desy Magdalena, author

Model runtun waktu inar 1 = A time series model first order integer valued autoregressive inar 1

ABSTRAK
Runtun waktu bernilai bilangan bulat nonnegatif berkembang pada banyak penerapan. Model runtun waktu Integer-valued Autoregressive dengan order 1 (INAR(1)) dikonstruksi menggunakan binomial thinning operator untuk memodelkan runtun waktu bernilai bilangan bulat nonnegatif. Model runtun waktu INAR(1) bergantung satu periode dari proses sebelumnya. Parameter model dapat diestimasi menggunakan conditional least squares...

2016

S65058

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gregorius Arvianto, author

Model Integer Valued Autoregressive dengan Inovasi Berdistribusi Bell = Integer Valued Autoregressive Model with Bell Inovations

Pemodelan runtun waktu banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, kesehatan, dan asuransi. Model runtun waktu yang sering digunakan adalah model runtun waktu kontinu. Akan tetapi di dunia nyata, diperlukan model runtun waktu yang bisa memodelkan data diskrit. Model INAR(1) adalah salah satu model runtun waktu yang bisa menangani data...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Lestari, author

Peramalan Tingkat Morbiditas Tuberkulosis di Indonesia dengan Menggunakan Error-Variation Fuzzy Time Series (EV-FTS) Berdasarkan ARIMA = Forecasting Tuberculosis Morbidity Rate in Indonesia Using Error-Variation Fuzzy Time Series (EV-FTS) Based On ARIMA

Tingkat morbiditas penyakit tuberkulosis pada suatu populasi wilayah dan waktu tertentu. Ukuran ini digunakan untuk membantu lembaga kesehatan dalam merencanakan kebijakan pencegahan penyakit tuberkulosis di Indonesia. Selain itu, tingkat morbiditas digunakan dalam menentukan premi asuransi yang tepat bagi perusahaan asuransi sehingga dapat memprediksi cadangan dana yang cukup untuk menutupi klaim...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Deni, author

Model Integer Valued Autoregressive dengan suku pembaharuan berdistribusi geometrik (INARG(1)) = Integer Valued Autoregressive with geometric Innovations model (INARG(1))

Runtun waktu adalah sekumpulan pengamatan kuantitatif dari sebuah kejadian yang diambil berturut-turut dengan periode yang sama. Dalam banyak penerapan, diperlukan runtun waktu dengan peubah acak diskrit yang dapat menangani pengamatan berupa count data. Salah satu model runtun waktu yang menangani count data adalah model runtun waktu Integer-valued Autoregressive order satu...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anatashya Winda Sutanto, author

Kondisi ergodik pada model threshold autoregressive (1) = Ergodic condition on threshold autoregressive (1) model

ABSTRAK Suatu proses {Z_t,t=0,1,2,...} memiliki model TAR(1), yaitu adalah koefisien parameter dan α_t merupakan variabel acak yang iid dengan mean 0. Petrucelli dan Woolford (1984) memberikan kondisi ergodik pada model TAR(1)dan estimasi parameter yang dapat diperoleh melalui metode least square.Simulasi dilakukan dengan membangkitkan α_t dan Z_t secara acak, serta dilakukan...

2014

S55715

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nuruma Nurul Malik, author

Principal covariate regression pada suatu data runtun waktu

Skripsi ini membahas mengenai principal covariate regression pada suatu data runtun waktu. Principal covariate regression adalah suatu model regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel respon dengan banyak variabel kovariat dengan taksiran parameternya diperoleh melalui peminimuman sebuah fungsi kriteria. Fungsi kriteria merupakan fungsi dari error peramalan dan error kompresi informasi variabel-variabel...

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2012

S1992

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian