::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dewi Ayuningtyas, author
Pemilihan portofolio optimal menggunakan persamaan hamilton-jacobi-bellman dengan batasan value-at-risk = Optimal portfolio selection using the hamilton-jacobi-bellman equations with value-at-risk constraints
Pembentukan portofolio investasi merupakan salah satu bagian penting bagi investor untuk meningkatkan expected rate of return dan meminimalkan efek terjadinya risiko. Untuk mendapatkan hasil portofolio investasi yang optimal maka perlu untuk mencari proporsi yang optimal. Formula proporsi optimal dicari mengunakan teori kontrol optimal stokastik dengan tujuan untuk memaksimalkan expected rate...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
S69556
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library