Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Nurharyanto, author

Analisis risiko pasar portofolio investasi saham dengan metode value at risk : studi kasus pada dana pensiun RST = Market risk analysis portofolio investment value at risk model : case study in pension fund RST

Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011

T29463

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Oom Komariyah, author

Analisis pengukuran risiko harga saham syariah dengan pendekatan model variance covariance dan historical simulation

Penelitian ini menganalisis risiko harga saham syariah dengan mengukur potensi kerugian maksimal yang akan dialami dalam satu hari, lima hari, dan 20 hari ke depan. Metodologi yang digunakan adalah Value at Risk Variance Covariance model dan Historical Simulation model. Obyek penelitian meliputi 10 saham syariah yang konsisten selama dua tahun...

Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005

T15254

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agustinus Agung Prajoko, author

Pengukuran value at risk individual dan portofolio saham Bursa Efek Indonesia dan indeks saham bursa efek di Negara-negara Asia = Measuring individual and portfolio value at risk on stocks of Indonesia Stock Exchange and stock indices on stock exchange in Asia countries

ABSTRAK
Dalam tesis ini penelitian ditujukan untuk melihat perbandingan antara nilai Value at Risk saham dan indeks individual (sebelum diversifikasi) dan VaR setelah dilakukan diversifikasi. Sampel adalah saham-saham yang masuk dalam Indeks LQ45 dan BISNIS-27 di Bursa Efek Indonesia, serta harga indeks LQ45 dan indeks saham di bursa-bursa negara kawasan Asia....

2012

T32277

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Husnul Khuluq, author

Perbandingan pengukuran risiko obligasi syariah ijarah model durasi dan value at risk

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk (a) menilai besarnya potensi kerugian maksimum atas investasi Obligasi Syariah Ijarah jika menggunakan pendekatan model Durasi; (b) menilai besarnya potensi kerugian maksimum atas investasi Obligasi Syariah Ijarah jika menggunakan pendekatan model VaR (Variance Covariance); (c) memastikan bahwa model VaR adalah akurat dan valid sebagai metode yang...

2007

T 17576

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bambang Yudatmono, author

Analisa perbandingan perhitungan nilai value-at-risk sepanjang tahun 2005 dengan menggunakan historical simulation method, Monte Carlo simuation method, dan variance-covariance simulation method terhadap saham PT. Indosat, Tbk.

Saham PT lndosat, Tbk. ("ISAT") merupakan satu dari beberapa saham yang masuk dalam kategori blue chip karena sahamnya sangat likuid disebabkan volume dan frekwensi perdagangannya yang tinggi. Disamping itu pula bila dilihat dari segi fundamental bisnisnya sangat bagus karena mempunyai kinerja keuangan yang bagus dari tahun ke tahun yang semakin...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T19718

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Melani Salmadini, author

Evaluasi perbandingan value at risk harga saham dengan menggunakan metode variance covariance dan historical simulation terhadap ketentuan faktor risiko saham dalam penentuan batas tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi (studi kasus pada PT Asuransi Jiwa XYZ) = Comparison evaluation of value at risk using variance covariance methodology and historical simulation methodology toward the simulation of share risk factor in determining minimum solvability rate limit in insurance company (a case study in PT. XYZ Life Insurance)

Penerapan Manajemen Risiko baik bagi institusi keuangan ataupun institusi lain dirasa semakin diperlukan. Bila pada perbankan pelaksanaanya sudah diatur secara detil dalam Basle Accord dan diawasi ketat oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Maka bagi institusi keuangan lain seperti asuransi, hal ini belum diatur sedemikian detil. Namun untuk...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T31980

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Clara Octavia Melinda

Analisa atas kecukupan modal kerja bersih disesuaikan pada perusahaan sekuritas menggunakan skenario stress testing = The adequacy of net adjusted working capital of securities company using stress testing scenario

[ABSTRAK
ini membahas potensi kerugian atas portofolio saham yang dimiliki oleh PT Danareksa Sekuritas pada skenario stress testing. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memberikan tambahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan kecukupan modal dan praktik manajemen risiko di perusahaan sekuritas, memperkaya referensi dalam menyempurnakan peraturan, sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dea Mazaya, author

Mengukur risiko pasar instrumen pasar keuangan syariah saham syariah sertifikat Bank Indonesia Syariah dan sertifikat investasi mudharabah antarbank = Measuring market risk of sharia financial market instruments sharia stocks bank indonesia sharia certificates and interbank mudharabah investment certificates

Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Linting, Andre Bramandita, author

Analisis proporsi risiko nilai tukar mata uang asing terhadap risiko ekuitas di Indonesia dengan metode value at risk decomposition technique = Analysis of foreign exchange risk proportion to equity risk in Indonesia using value at risk decomposition technique

[ABSTRAK
Tesis ini membahas pengukuran dan analisis besarnya proporsi risiko nilai tukar mata uang asing terhadap keseluruhan risiko sistematik dari portofolio investasi saham di Indonesia. Risiko sistematik diukur sebagai systematic Value at Risk (VaR). Risiko sistematik dapat diuraikan menjadi komponen-komponen marjinalnya, yaitu komponen risiko nilai tukar dalam bentuk foreign exchange (forex) marginal VaR dan komponen risiko...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian