Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Ade Triharyanto, author
Sepanjang tahun 2003 - 2004, minyak mentah mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak ini discbabkan oleh pcrkembangan ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat khawatir industri perminyakan, terutama industri pengolahan minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah ini dikhawatirkan turun menaikkan volatilitas dan risiko dari pergerakan harga minyak. Kenaikan volatilitas mcnycbabkan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T19782
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wawan Kurniawan, author
Penentuan model yang tepat dalam memperkirakan risiko suatu saham dapat menjadi panduan bagi investor dalam memilih saham. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan menentukan model yang cocok untuk semua indeks sektoral yang diteliti. Kemudian melihat karakteristik yang terdapat pada masing-masing indeks sektoral dan membandingkan di antaranya. Selain itu,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T11609
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yunmas Widamunti, author
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Astri Sari, author
[ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan volatility effect di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
mengacu pada penelitian Ang, Hodrick, Zing, dan Zhang (2006) dengan
membandingkan return dan alpha (CAPM dan model tiga faktor Fama-French)
antara portofolio high volatility dengan low volatility. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tidak terdapat volatility effect...
2015
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
