Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Immas Nurhayati, author
Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan pengukuran friksi perdagangan pada data keuangan berfrekuensi tinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan adjustment friksi perdagangan tersebut untuk mengestimasi expected return pada three factor model. Friksi perdagangan diukur menggunakan quoted half spread, effective half spread, traded spread, roll price serta proportional...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
D1923
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yosman Bustaman, author
Marjin intermediasi bank dikenal dengan sebutan net interest margin (NIM) yaitu selisih pendapatan bunga pinjaman dan bunga tabungan. NIM masih merupakan sumber utama pendapatan bank di kawasan ASEAN. Marjin yang tinggi akan berdampak pada tingginya biaya sosial bagi masyarakat, bahkan bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya marjin bunga...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
D2159
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Titi Dewi Warninda, author
ABSTRAK Adanya perbedaan pendapat dalam literatur mengenai pengaruh pembiayaan dengan sistem bagi hasil terhadap tingkat risiko bank syariah dan perbedaan karakteristik pembiayaan Mudarabah dan Musharakah sebagai pembiayaan dengan sistem bagi hasil, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh linear dan nonlinear pembiayaan Mudarabah dan Musharakah terhadap tingkat risiko bank...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
D2544
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
R. Nugroho Purwantoro, author
Penelitian ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk memfasilitasi proses optimasi portofolio Black-Litterman (BL). DEA menghasilkan estimasi imbal hasil berdasarkan pada efficient frontier multi variabel yang dibentuk untuk setiap aset. Penelitian ini menggunakan dua komponen sebagai input dalam DEA: CVaR dan ukuran likuiditas LMX. Memakai implied excess return hasil proses...
2016
D2170
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Prima Naomi, author
ABSTRAK
Faktor factor industry belum banyak mendapat perhatian pada studi tentang struktur modal, dan masih sangat kurang dieksplor. Penelitian ini memiliki 4 tujuan: 1 menguji pengaruh faktor-faktor industry terhadap struktur modal; 2 menguji peran faktor-faktor industry terhadap struktur modal yang optimal; 3 menguji pengaruh faktor-faktor industry terhadap penyesuaian kearah struktur modal...
2016
D1727
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Boediastoeti Ontowirjo, author
Teori portofolio yang berkembang saat ini mendudukkan investor sebagai pelaku inti dalam pembentukan portofolio. Penelitian ini memperkuat landasan bagi teori portofolio dengan memasukan agen sebagai pelaku inti dalam pembentuk portofolio yang terbukti pada portofolio reksadana. Agen memiliki kelengkapan informasi selain informasi publik/pasar dalam membentuk alokasi aset portofolio. Agen menghadapi kompetisi...
Depok: Universitas Indonesia, 2015
D2396
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yogo Purwono, author
ABSTRAK
Disertasi ini membahas penerapan metode estimasi Continuum GMM pada model struktural pergerakan imbal hasil saham pada selang-selang waktu acak, yang dikenal dengan model DMHT. Model ini mendefenisikan durasi antar perdagangan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh gerak Brown standar dengan drift, menventuh daerah acak tertentu, sedangkan nilai-nilai imbal hasil yang terjadi,...
2017
D2522
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nugroho Agung Wijoyo, author
Studi ini mencoba untuk mengidentifikasi bank sistemik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Conditional Value-at-Risk (CoVaR). Dengan populasi berdasarkan semua data bank umum selama tahun 2002-2014 119 bank , studi ini melakukan tiga langkah pengukuran sebagai berikut. Pertama, studi ini menggunakan model Merton untuk mengukur probabilitas default bank umum. Kedua, studi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
D2449
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Brady Rikumahu, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya persistensi dalam transaksi, melakukan perbandingan antara perilaku broker domestik dan broker asing, melakukan
pengukuran intensitas transaksi, mengukur branching ratio yaitu probabilitas terjadinya transaksi berturutan, mengukur berapa besar intensitas transaksi bertambah dengan adanya transaksi yang persisten, mengukur kecenderungan berkumpulnya transaksi, dan mengukur
dampak harga dari transaksi yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Christy Dwita Mariana, author
Dalam ekonomi yang semakin maju dengan kemungkinan investasi yang sangat beragam dan luas, karakteristik cryptocurrency sebagai investasi alternatif telah banyak dipelajari. Studi-studi tersebut sebagian besar mengenai pro-kontra dalam mengelola cryptocurrency ini. Pandemi Covid-19 telah menyediakan laboratorium alami untuk mempelajari sejauh mana konsistensi dan kekuatan cryptocurrency sebagai instrumen lindung nilai atau...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
