::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gandhi Anwar Sani, author
Uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara variabel makro ekonomi dengan pasar modal syariah dan pasar uang syariah di Indonesia tahun 2002 - 2011 : studi kasus Jakarta Islamic Index dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah = VAR Toda-Yamamoto causality test between macro economic variabel, Islamic Capital Market, and Islamic Money Market in Indonesia year 2002 - 2011 : case study Jakarta Islamic Index and Bank Indonesia Sharia Certificate
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara variabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untuk mengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalam pasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabel keuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak dapat dijadikan sebagai kandidat indikator...
2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Lazuardi, author
Pengaruh Covid-19 Terhadap Volatilitas Pasar Saham di Indonesia = Impact of Covid-19 on Stock Market Volatility in Indonesia
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model GARCH untuk mengestimasi volatilitas return mingguan IHSG. Proxy variabel Covid-19 terdiri dari fear sentiment yang dikonstruksi berdasarkan intensitas pencarian kata kunci terkait Covid-19 di internet, jumlah kasus Covid-19 Indonesia, dan jumlah kasus Covid-19...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Samuel Lazuardi, author
Pengaruh Covid-19 Terhadap Volatilitas Pasar Saham di Indonesia = Impact of Covid-19 on Stock Market Volatility in Indonesia
Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap volatilitas pasar saham di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model GARCH untuk mengestimasi volatilitas return mingguan IHSG. Proxy variabel Covid-19 terdiri dari fear sentiment yang dikonstruksi berdasarkan intensitas pencarian kata kunci terkait Covid-19 di internet, jumlah kasus Covid-19 Indonesia, dan jumlah kasus Covid-19...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Setiawan, author
Analisis perbandingan risiko kebangkrutan antar sektor pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018 ekonomi = Comparative analysis of inter-sector bankruptcy risk in companies listed on Indonesia stock exchange 2013-2018 period
Ekonomi global saat ini sedang berada pada titik perubahan besar, semakin majunya teknologi informasi menghadirkan suatu perubahan yang menggabungkan antara Manusia, Mesin, dan Internet of Things (IoT). perubahan ini disebut sebagai revolusi Industri 4.0 yang mana akan dapat mengubah seluruh aspek produksi. Namun perubahan ini tidak memberikan efek positif kepada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Roy Adityawan, author
Analisis kinerja portofolio saham menggunakan indeks fundamental pada tiap sektor di Indonesia = Analysis of stock portfolio performance with fundamental indexing for each sector in Indonesia
Arnott Hsu dan Moore 2005 memperkenalkan metode penyusunan portofolio saham menggunakan Indeks Fundamental. Metode ini dianggap lebih akurat dalam menentukan proporsi saham karena lebih menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Arnott Hsu dan Moore menyatakan bahwa Indeks Fundamental menghasilkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan Capitalization Weighting Index. Indeks Fundamental lebih menekankan pada...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S61676
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
I Putu Sukma Hendrawan, author
Analisis Pengaruh Liquidity Shock terhadap Return Saham, Studi pada Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019 = Analysis of The Effect of Liquidity Shock on Stock Return, Study in The Indonesia Stock Exchange in 2015-2019
Penelitian ini membahas tentang pengaruh liquidity shock terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Liquidity shock merupakan ukuran likuiditas yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian terkait asset pricing. Return saham yang diuji dalam penelitian ini adalah weekly excess return. Pengujian dilakukan dengan mengkontrol variabel ukuran...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ben Briano Simare Mare, author
Analisis Pengaruh SBN Domestik Tradable Terhadap Pinjaman Rupiah dari Sektor Perbankan Indonesia Periode 2014-2018 Melalui Pendekatan Model Autoregressive Distributed Lag = Analysis of the Effect of Tradable Domestic Government Bonds on Rupiah Loans from the Indonesian Banking Sector for the Period of 2014-2018 Through the Autoregressive Distributed Lag Model Approach
Skripsi ini meneliti efek penerbitan SBN Domestik Tradable terhadap Pinjaman Rupiah dari sektor perbankan Indonesia dengan menggunakan pendekatan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menguji hubungan kointegrasi long-run dan short-run antara variabel-variabel independen dan Pinjaman Rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan SBN Domestik Tradable memiliki hubungan yang negatif dan signifikan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library