Susi Kartika Candra, author
Analisis estimasi Value at Risk untuk pengukuran Volatilitas dan Risiko Pasar Crude Palmoil (CPO) dengan metode ARCH/GARCH pada Bursa Malaysia Derivative (BMD) periode 2007-2010 = An Analysis of Value at Risk estimation for volatility and risk measurement of Crude Palmoil (CPO) Commodity using ARCH/GARCH method at Bursa Malaysia Derivative (BMD) for period 2007-2010
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2011
 UI - Skripsi (Open)
Eko Wisnu Warsitosunu, author
Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham menggunalkan ewma dan arch/garch (studi pada 15 indeks periode juni 2007 - 2009)
Universitas Indonesia, 2009
 UI - Tesis (Open)
Beni Syamsiar, author
Perbandingan value at risk dengan metode delta-normal dan metode historical simulation untuk menghitung risiko portofolio saham di bursa efek Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis (Open)
Mutiara Hikmah, author
Analisis risiko sistemik dengan menggunakan metode marginal expected shortfall pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2009 2013 = Analysis of the systemic risk with marginal expected shortfall method on listed banks over the periods 2009 2013
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi (Membership)
Edwin Jingga, author
Reasuransi optimal untuk risiko reasuransi terbatas dengan pengukuran risiko value-at-risk (VaR) = Optimal reinsurance under the reinsurer's risk constraint with VaR risk measures
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>