Beni Syamsiar, author
Perbandingan value at risk dengan metode delta-normal dan metode historical simulation untuk menghitung risiko portofolio saham di bursa efek Indonesia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
 UI - Tesis (Open)
Melani Salmadini, author
Evaluasi perbandingan value at risk harga saham dengan menggunakan metode variance covariance dan historical simulation terhadap ketentuan faktor risiko saham dalam penentuan batas tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi (studi kasus pada PT Asuransi Jiwa XYZ) = Comparison evaluation of value at risk using variance covariance methodology and historical simulation methodology toward the simulation of share risk factor in determining minimum solvability rate limit in insurance company (a case study in PT. XYZ Life Insurance)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
 UI - Tesis (Open)
Susi Kartika Candra, author
Analisis estimasi Value at Risk untuk pengukuran Volatilitas dan Risiko Pasar Crude Palmoil (CPO) dengan metode ARCH/GARCH pada Bursa Malaysia Derivative (BMD) periode 2007-2010 = An Analysis of Value at Risk estimation for volatility and risk measurement of Crude Palmoil (CPO) Commodity using ARCH/GARCH method at Bursa Malaysia Derivative (BMD) for period 2007-2010
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2011
 UI - Skripsi (Open)
Pamuji Gesang Raharjo, author
Perhitungan tambahan modal (capital charge) atas eksposur risiko pasar posisi devisa neto bank dengan pendekatan standar dan internal model (historical simulation dan variance covaraince)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
 UI - Tesis (Membership)
Mutiara Hikmah, author
Analisis risiko sistemik dengan menggunakan metode marginal expected shortfall pada bank yang terdaftar di bursa efek indonesia pada periode 2009 2013 = Analysis of the systemic risk with marginal expected shortfall method on listed banks over the periods 2009 2013
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
 UI - Skripsi (Membership)
<<   1 2 3   >>