Siregar, Laru Andriansyah, author
Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Sandi Januar Pribadi, author
Pengukuran var portolio valuta asing dengan estimasi volatilitas garch dan ewma pada pt bank ABC
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
 UI - Tesis Open
Eko Wisnu Warsitosunu, author
Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham menggunalkan ewma dan arch/garch (studi pada 15 indeks periode juni 2007 - 2009)
Universitas Indonesia, 2009
 UI - Tesis Open
Ruliff Demsy, author
Estimasi risiko pasar dinamis dengan metode extreme value theory analisa pada pasar saham Indonesia = Estimation of dynamic market risk measurement using extreme value theory approach analysis in Indonesian stock market
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
 UI - Skripsi Membership
Salastin Afriliyati, author
Analisis value at risk dan expected shortfall menggunakan model volatilitas garch terhadap indeks saham dan nilai tukar pada emerging market = Analysis of value at risk and expected shortfall using garch volatility models of the stock indices and exchange rate on emerging market
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
<<   1 2 3   >>