Parulian, Dedy Sahat Tupal, author
Pengukuran value at risk dengan estimasi volatilitas Arch dan Garch pada indeks Hangseng, Nikkei, Kospi dan JSX
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
 UI - Tesis (Membership)
Susi Kartika Candra, author
Analisis estimasi Value at Risk untuk pengukuran Volatilitas dan Risiko Pasar Crude Palmoil (CPO) dengan metode ARCH/GARCH pada Bursa Malaysia Derivative (BMD) periode 2007-2010 = An Analysis of Value at Risk estimation for volatility and risk measurement of Crude Palmoil (CPO) Commodity using ARCH/GARCH method at Bursa Malaysia Derivative (BMD) for period 2007-2010
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2011
 UI - Skripsi (Open)
Suirwan, author
Pengukuran risiko pasar portofolio saham PT XYZ dengan value at risk dan expected shortfall model volatilitas GARCH = Market risk measurement of PT XYZ's stocks portofolio with value at risk and expected shortfall on GARCH volatility model
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
 UI - Tesis (Open)
Eko Wisnu Warsitosunu, author
Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham menggunalkan ewma dan arch/garch (studi pada 15 indeks periode juni 2007 - 2009)
Universitas Indonesia, 2009
 UI - Tesis (Open)
Sandi Januar Pribadi, author
Pengukuran var portolio valuta asing dengan estimasi volatilitas garch dan ewma pada pt bank ABC
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
 UI - Tesis (Open)
<<   1 2 3   >>