Perbandingan value at risk dengan estimasi volatilitas ewma dan garch (studi kasus pdn bank x)

Pengukuran value at risk risiko nilai tukar dengan estimasi volatilitas ewma dan archigarch (studi kasus pt bank fdr)

Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)

Perbandingan Pengukuran Capital Charge Posisi Devisi Neto dengan Pendekatan Metode Standar dan Model Internal Estimasi Volatilitas EWMA (Studi Kasus PT Bank CAA)

Pengukuran value at risk dengan estimasi volatilitas Arch dan Garch pada indeks Hangseng, Nikkei, Kospi dan JSX