Perbandingan pengukuran risiko pasar menggunakan metode expected shortfall dan extreme value theory (studi kasus pada Bursa Efek Indonesia)

Analisis validitas metode pengukuran risiko nilai tukar IDR dengan USD, JPY dan SGD dengan metode historical simulation garch dan generalized extreme value distribution pada nilai ekstrim periode 1990-2013 = Validity analysis of currency risk measurement on IDR to USD, JYD and SGD by method of historical simulation garch and generalized extreme value distribution in extreme value period 1990-2013

Analisis perbandingan perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan metode extreme value theory dan metode monte carlo simulation study kasus PT Bank ABC = Comparative analysis of capital charge for operational risk capital by using the extreme value theory and Monte Carlo Simulation: case study on PT Bank ABC

Analisis perbandingan pengukuran risiko harga saham-saham syariah menggunakan pendekatan model variance covariance, historical simulation dan monte carlo simulation

Perbandingan value at risk dengan metode delta-normal dan metode historical simulation untuk menghitung risiko portofolio saham di bursa efek Indonesia