Aproksimasi model persamaan diferensial stokastik jump-diffusion dengan menggunakan metode taylor order 1.0

Aproksimasi model persamaan stokastik jump-diffusion dengan menggunakan metode taylor order 1.0

Aproksimasi solusi persamaan diferensial stokastik jump-diffusion menggunakan metode euler-maruyama.

Bentuk alternatif dari solusi analitik harga European option dalam model dengan volatilitas stokastik yang dipengaruhi oleh proses ornstein-uhlenbeck dengan menggunakan transformasi bilateral laplace = Alternative form of analytic solution of European option price in model with stochastic volatility driven by ornstein-uhlenbeck process using bilateral laplace transform

Solusi numerik dari harga opsi dengan model volatilitas stokastik berdasarkan proses ornstein-uhlenbeck = Numerical solution of option pricing model with stochastic volatility driven by ornstein-uhlenbeck process