Pengukuran dan perbandingan risiko pasar menggunakan metode extreme value theory dan historical simulation (Studi kasus pada saham LQ45)

Analisis perhitungan risiko nilai tukar menggunakan metode stressed value-at-risks dan expected shortfall (studi kasus Bank Mandiri dan Bank BCA) = Foreign exchange risk analysis using stressed value-at-risk and expected shortfall methods case study of Bank Mandiri and Bank BCA

Pengukuran risiko pasar portofolio saham PT XYZ dengan value at risk dan expected shortfall model volatilitas GARCH = Market risk measurement of PT XYZ's stocks portofolio with value at risk and expected shortfall on GARCH volatility model

Pengukuran risiko pasar portofolio reksa dana X dengan pendekatan historical simulation dan expected shortfall

Implementasi metode extreme value theory dalam pengukuran risiko operasional: studi kasus pada bank PT AAA