Pengukuran var portolio valuta asing dengan estimasi volatilitas garch dan ewma pada pt bank ABC

Perhitungan value at risk untuk indeks bursa saham menggunalkan ewma dan arch/garch (studi pada 15 indeks periode juni 2007 - 2009)

Estimasi risiko pasar dinamis dengan metode extreme value theory analisa pada pasar saham Indonesia = Estimation of dynamic market risk measurement using extreme value theory approach analysis in Indonesian stock market

Analisis value at risk dan expected shortfall menggunakan model volatilitas garch terhadap indeks saham dan nilai tukar pada emerging market = Analysis of value at risk and expected shortfall using garch volatility models of the stock indices and exchange rate on emerging market

Pengukuran market risk untuk investasi PT. Bakrie & Brothers Tbk. pada saham PT Bumi resources Indonesia dengan model extreme value theory = Measuring market risk for PT Bakrie & Brothers Tbk investment in PT Bumi resources Tbk stock with extreme value theory model