Model runtun waktu autoregressive conditonal heteroscedasticity (ARCH) dan generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH)
Universitas Indonesia, 2007
 UI - Skripsi Membership
Eka Setia Sukma
Perbandingan peramalan harga emas antara model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dan Exponential Weighted Moving Average = Gold price forecasting comparison between Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model and Exponential Weighted Moving Average / Eka Setia Sukma
2013
 UI - Tesis Membership
Yullia Kusnarni
Analisis pengaruh faktor makro ekonomi terhadap imbal hasil saham dengan menggunakan Model Arbitrage Pricing Theory (APT) pada Bursa Efek Indonesia periode Januari 2005-Desember 2009
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
 UI - Skripsi Open
Tesalonicca Talitha
Model Dynamic Conditional Correlation-Multivariate Generalized Autoregressive Heteroscedatic (DCC-MGARCH) = Dynamic Conditional Correlation-Multivariate Generalized Autoregressive Heteroscedatic (DCC-MGARCH) Model
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
 UI - Skripsi Membership
Muhammad Ardiansyah
Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat imbal hasil saham di bursa efek Jakarta : suatu model penilaian saham dengan pendekatan arbitrage pricing theory (apt)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
 UI - Tesis Membership