Muhamad Rizky Rizqita
Dynamic Return Spillover antara Aset Cryptocurrency dan Pasar Saham ASEAN-5: Pendekatan TVP-VAR pada Periode 2018-2023 = Dynamic Return Spillover among Cryptocurrency Assets and ASEAN-5 Stock Markets: A TVP-VAR Approach during 2018–2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2025
 UI - Skripsi Membership
Benediktus Kaisar Devin Tito Rolatisama
Analisis Spillover Volatilitas pada Harga Komoditas dan Mata Uang Negara ASEAN-5 melalui Pendekatan DCC-GARCH-Connectedness = Analysis of Volatility Spillover on Commodity Prices and ASEAN-5 Exchange Rate through DCC-GARCH-Connectedness Approach
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2025
 UI - Skripsi Membership
Nuning Trihadmini
Dampak multivariat volatility, contagion dan spillover efiect pasar keuangan global terhadap indeks saham dan nilai tukar rupiah di indonesia
2011
 Artikel Jurnal
Intan Purbasari
Analisis spillover volatilitas antara pasar ekuitas negara ASEAN-5 dengan pasar negara Amerika Serikat dan Jepang dengan pendekatan multivariat garch = Volatility spillover analysis between ASEAN-5 countries equity markets with USA and Japanese markets multivariate garch approach
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
 UI - Tesis Membership
Ridho Ramadhan
Analisis Spillover/Connectedness Mata Uang Negara Maju dan Berkembang Periode 2017-2022. = Currency Spillover/Connectedness Analysis Between Developed and Developing Countries During 2017-2022 Period.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
 UI - Tesis Membership