Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
Beberapa tahun belakangan ini, value at risk (VaR) semakin sering digunakan dalam mengukur risiko finansial. Cara yang populer digunakan adalah metode Delta Normal dan metode simulasi Monte-Carlo. Pada tugas akhir ini akan dibahas metode simulasi historis. Metode ini menggunakan data-data terdahulu untuk memperoleh nilai VaR. Terkadang sulit mendapatkan data dalam...
Universitas Indonesia, 2007
S27669
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Paul Setio Kartono, author
ABSTRAK
Banyak fenomena yang terjadi dalam industri asuransi jiwa pada saat krisis ekonomi
terjadi pada tahun 1998-2000. Nilai tukar mata uang asing yang naik tajam, suku bunga yang
berfluktuasi, jatuhnya sektor perbankan, pengangguran meningkat. merupakan beberapa indikator
krisis ekonomi yang memberi dampak yang sangat besar terhadap industri asuransi jiwa.
pemerintah melalui Departemen Keuangan, kemudian mengeluarkan...
2003
T3799
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andrianto Daru Kurniawan, author
ABSTRAK
Dalam manajemen risiko, pengukuran risiko suatu portofolio dapat dilakukan
dengan mengkuantifikasi risiko portofolio tersebut. Salah satu penerapan kuantifikasi
risiko adalah dengan melakukan estimasi Value at Risk (VAR) dari risiko suatu portfolio.
FAR merangkurn risiko suatu portfolio dalam satu bilangan yang pada periode serta
selang kepercayaan tertentu merupakan kemungkinan kerugian terbesar.
Pada Karya Akhir ini...
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3793
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andika Samudra, author
ABSTRAK
Perhitungan financial risk (dalam hal ini market risk) merupakan pekerjaan yang cukup kompleks dalam instrumen investasi. Tesis ini menjelaskan bagaimana aplikasi metode Quasi Monte Carlo. Perhitungan Principal Component Analysis (PCA) didahului sebelum dilakukan simulasi untuk mengurangi dimensi faktor sehingga dapat dihasilkan faktor tertentu saja yang merupakan faktor dominan dalam pergerakan...
2016
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Glen L. Livain, author
Instrumen derivatif yang terus berkembang pesat menyebabkan portofolio semakin kompleks Nilai portofolia tersebut sangat tergantung pada variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Instrumen derivatif selain digunakan untuk meng-offset (hedging) risiko dapat digunakan juga untuk berspekulasi mencari keuntungan. Pada kenyataannya banyak perusahaan merugi karena praktek tersebut. Hal ini mendorong...
Depok: Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasna Fadhila, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengungkapan Value at Risk dan keakuratan
pengungkapan Value at Risk dengan data Bank di Indonesia. Untuk mengukur
pengungkapan Value at Risk, maka berbagai metode dalam pengukuran Value at
Risk diambil dari periode data selama 2011 sampai 2015. Tesis ini menunjukkan
Historical Simulation merupakan metode Value at Risk yang paling populer.
Keakuratan...
2016
T49195
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Camelia Nas Darisan, author
ABSTRAK
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian lembaga keuangan terhadap manajemen
resiko menjadi semakin besar karena pasar keuangan dunia semakin terintegrasi. Resiko
yang dihadapi dalam mengelola portofolio adalah general risk dan spesific risk. General
risk terdiri dari business risk dan financial risk, sementara spesific risk terdiri dari market
risk, credit risk, operational risk, dan liquidity risk....
2002
T1534
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eri Pramono, author
Manusia dalam usahanya untuk mendapatkan nilai tambah atas segala usahanya mencapai keuntungan selalu mendapat beban kemunglcinan kerugian yang dapat dideritanya. Keuntungan dan kerugian merupakan dua sisi mata uang yang berbeda dalam sam keping mata uang, bila melihat suatu kemungkinan keuntungan pasti dibalilc kemungkinan keuntungan tersebut adalah kemungkinan kerugian. Hal tersebut...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nugrahini TJ., Author
Untuk mengetahui jumlah resiko yang mungkin terjadi pada sualu portofolio, diperlukan suatu niIai yang merupakan kuantifikasi dari resiko tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi resiko adalah Metoda Value at Risk . Value at Risk merupakan suatu nilai yang merupakan ringkasan atau niai resiko kerugian yang mungkin terjadi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T5232
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Feriyanti Nalora, author
Risiko operasional adalah salah satu risiko yang cenderung sulit untuk diantisipasi dan dampaknya seringkali di luar perkiraan bank. Pengukuran Value at Risk (VaR) menjadi penting agar bank dapat menghitung beban modal untuk risiko operasional sesuai dengan profil risikonya. Tesis ini membandingkan perhitungan VaR risiko operasional pada PT Bank ABC dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32194
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
