Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Sihombing, Gilbert D., author

Analisis validitas metode pengukuran risiko nilai tukar IDR dengan USD, JPY dan SGD dengan metode historical simulation garch dan generalized extreme value distribution pada nilai ekstrim periode 1990-2013 = Validity analysis of currency risk measurement on IDR to USD, JYD and SGD by method of historical simulation garch and generalized extreme value distribution in extreme value period 1990-2013

Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko nilai tukar IDR dengan USD, JPY dan SGD pada nilai ekstrim. Analisis ini dilakukan karena permodelan VaR dengan cara tradisional berdasarkan distribusi normal seperti metode Historical Simulation. Risk Matrics, EWMA dan GARCH, sering gagal dalam mencakup probabilitas untuk nilai ekstrim dari pergerakan valuta asing...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ario Fareiza Akbar, author

Analisis Korelasi Harga Minyak Dunia dan Nilai Tukar USD/IDR terhadap Saham Transportasi dan logistik Menggunakan Metode DCC GARCH pada Periode Sebelum dan Saat Pandemik COVID-19 di Indonesia = Analysis of the Correlation between Global Oil Prices and USD/IDR Exchange Rate on Transportation and Logistiks Stocks Using DCC GARCH Method during Pre-Pandemik and COVID-19 Period in Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara perubahan harga minyak global dan nilai tukar USD/IDR dengan tingkat pengembalian investasi di sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis periode sebelum dan setelah pandemi COVID-19 untuk memahami apakah ada korelasi yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Fokusnya adalah melihat bagaimana fluktuasi harga...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Laru Andriansyah, author

Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winnie Bernadine, author

Pengaruh Holiday Effect Terhadap Abnormalitas Imbal Hasil dan Abnormalitas Volatilitas Saham Pada Sub Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2018 = The Holiday Effect on Abnormal Return and Abnormal Volatility of Stock Listed on Tourism, Restaurant, and Hotel Listed Sub Sector in Indonesia Stock Exchange (IDX) from The Period of 2010-2018

Penelitian ini merupakan event study yang bertujuan menganalisis pengaruh holiday efffect terhadap abnormalitas imbal hasil dan abnormalitas volatilitas saham pada sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2018. Penelitian dilatarbelakangi oleh peningkatan kinerja sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata pada masa liburan yang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fatima M. Abdulkarim, author

The nexus between oil price and islamic stock markets in Africa: A wavelet and multivariate-garch approach

The goal of this paper is to address the relationship between crude oil-price changes on some selected African Islamic indices, using daily data from May 4, 2011, to January 25, 2018. We employed three main techniques: MODWT, CWT, and multivariate-GARCH-DCC, to analyze whether these markets have any diversification opportunities. Our...

Amsterdam: Elsevier, 2020

658.15 BIR 20:2 (2020)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mustika Ridwan, author

Pengaruh perdagangan berjangka kontrak kakao di BBJ terhadap volatilitas pasar spot = Effects of cocoa contract futures trading in Jakarta Futures Exchange on spot market volatility

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh aktivitas perdagangan berjangka terhadap volatilitas pasar spot komoditas kakao yang diukur menggunakan GARCH. Sesuai dengan Kumar (2009), sebelumnya volume dan open interest dibedakan menjadi komponen expected dan unexpected menggunakan ARIMA dan volatilitas spot, yang dimodelkan dengan GARCH (1,1), ditambahkan dengan expected/unexpected volume dan open...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S55241

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pengujian anomali pergantian bulan,anomali bulanan dan anomali hari libur pada IHSG BEJ 1996-2004

Effecient market hypothesis stated returns should be unpredictable and has no clear pattern because tock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information.....

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Buddi Wibowo, author

Pengujian anomali pergantian bulan, anomali bulanan dan anomali hari libur pada IHSG BEJ 1996-2004

Efficient Market Hypothesis stated stock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information. This hypothesis is very rational because predictable stock return give investor chances to reap high abnormal return without risk through arbitrage activity. In spite of...

2005

MUIN-XXXIV-11-Nov2005-16

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tarigan, Rudi Hartono, author

Peramalan volatilitas imbal hasil saham sektor tekstil dan garmen di Bursa Efek Jakarta menggunakan model ARCH/GARCH periode Januari 1998-Desember 2005

Karya tulis ini bertujuan untuk mempelajari dan mengukur volatilitas serta membuat estimasi model yang dapat meramalkan volatilitas imbal basil saham-saham sektor tekstil dan Barmen. Periode penelitian adalah antara tahun 1998 sampai dengan 2005. Dalam melakukan estimasi model volatilitas model yang dipilih adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T18416

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marsudi, author

Pemodelan Garch (1,1) beserta korelasi conditional variannya dan analisis model cointegrasi, error corretion untuk indeks saham, exchange rate, suku bunga libor : studi kasus Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina periode Januari 1996 - Desember 2000

ABSTRAK
Hubungan antara return dengan volatility return stock indeks, exchange rate dan perubahan suku bunga banyak menjadi obyek penelitian dalam bidang econometri. Pemodelan dengan menggunakan regresi linear untuk time senes data membenkan hasit yang kurang memuaskan karena error dianggap tidak ada. Model ARCH dan GARCH dibangun dengan men gakomodasi error (residu) sebagai fungsi dan waktu....

2001

T4321

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian