Ditemukan 136 dokumen yang sesuai dengan query
Ahmad Arli Hikmawan, author
Pasar saham merupakan ladang investasi yang sangat menarik. Dengan pengelolaan yang tepat dan sedikit keberuntungan, seorang investor dapat melipatgandakan asetnya dalam waktu yang singkat. Sebuah pengelolaan investasi dikatakan tepat apabila setiap keputusan dibuat tidak hanya berdasarkan intuisi semata, namun juga berdasarkan analisis risiko yang sesuai dengan kondisi pasar saham.
Penelitian ini...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S50342
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sigit Sulistiyo Wibowo, author
Value-at-Risk (VaR) is the most popular tool for risk measurement in banking and finance industry today. The study estimates the volatility for market risk measurement to calculate diversified VaR. Using Multivariate GARCH BEKK proposed by Engle and Kroner (1993) and variance-covariance matrix methods, this paper compares both methods in generating...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
MUIN-XXXV-12-Des2006-29
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ayu Permelia, author
ABSTRAK
Perhitungan secara kuantitatif mengenai jumlah maksimum risiko yang dapat
ditanggung, serta jumlah potential loss pada portofolio saham available for sales yang sebagian besar jumlahnya semakin tinggi setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu metode untuk mengukur dan mengestimasi jumlah
risiko maksimum yang dapat ditanggung menggunakan Value at Risk dengan
Simulasi Monte Carlo. Value...
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edit Estetika, author
Value at risk (VaR) merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi kerugian terbesar (maksimal) yang dapat terjadi sebagai akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dalam periode waktu tertentu. Bank Syariah dihadapkan pada masalah bagaimana menentukan maksimal risiko nilai tukar (exchange rule risk) yang ditanggung selama 1...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T13570
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gustina, author
Sebagaimana pada perbankan konvensional, kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah menghadapi potensi risiko kerugian. Bank syariah dinilai perlu untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat nilai risiko operasional. Sebagai studi kasus, perhitungan terhadap tingkat risiko operasional pada Bank XYZ Syariah dihitung dengan menggunakan metode Advanced Measurement Approach dengan pendekalanActuarial model metode...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T18709
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hendra Boor, author
Value at Risk pada penelitian ini digunakan dalam rangka meneari tingkat ratio dari risiko masing-masing komponen assets dan liabilities. Sedangkan Linear Programming digabungkan penggunaannya untuk memperhitungkan kendala-kendala yang ada untuk mencari nilai optimal dari komponen tersebut,. Penelitian ini mengumpulkan data assets dan liabilities (exposures) BNI dalam kurun waktu tertentu khususnya...
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sigit Sulistiyo Wibowo, author
Value-at-Risk (VaR) adalah perangkat pengukuran risiko yang sangat populer di dunia perbankan dan keuangan saat ini. Iorion (2003) menerjemahkan VaR sebagai suatu tilik hatasan (cut q) yang menetapkan suatu kerugian Lidak dapat lerjadi dengan probabilitas yang Iebih besar dari tingkat kepercayaannya. Karya akhir ini memfokuskan penaksiran volatilitas untuk pengukuran risiko...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Irvan Maulana, author
ABSTRAK
Impor bahan baku obat merupakan salah satu kebijakan PT Kalbe Farma dalam melakukan produksi obat untuk memenuhi kebutuhan obat Nasional. Oleh sebab itu, keuangan PT Kalbe Farma akan selalu menghadapi risiko kerugian selisih nilai tukar. Tercatat hingga September 2018 setiap terjadi depresiasi 1 persen, akan mengurangi laba konsolidasi...
2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arya Irwan, author
[ABSTRAK
Tesis ini meneliti validitas pengukuran risiko operasional migas di PT Pertamina
EP dalam periode 2010-2013 menggunakan metode extreme value theory.
Analisis ini dilakukan karena pemodelan VaR umumnya hanya fokus pada badan
(body) distribusi statistik namun tidak memperhatikan daerah ekor (tail) yang
frekuensi risikonya rendah dan severitas tinggi. Nilai VaR dihitung menggunakan
data periode 2010 sampai...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aldo Krisvian Heda, author
Setiap transaksi valuta asing yang dilakukan Bank terdapat potensi keuntungan dan potensi risiko berupa kerugian. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Bank perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan Pengendalian Risiko. Pengukuran risiko nilai tukar dapat menggunakan Value at Risk dengan pendekatan Risk Metrics dan Variance-Covariance....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
