Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan suku bunga pinjaman akan mempengaruhi perusahaan pembiayaan dalam menentukan suku bunga kredit kepada konsumen. Perusahaan pembiayaan sebagai salah satu lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya selalu memperhatikan tingkat suku bunga. Baik tingkat suku bunga jual maupun tingkat suku bunga pinjaman dari perbankan. Kenaikan atau penurunan suku bunga pinjaman akan mempengaruhi perusahaan pembiayaan dalam menentukan suku bunga kredit kepada konsumen. Tidak terkecuali PT. XYZ Cabang ABC sebagai salah salah satu perusahaan yang berpengalaman di bidang pembiayaan mobil bekas dan pinjaman dana tunai, yang sangat terpengaruh terhadap suku bunga pinjaman yang diperoleh sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang diberikan kepada konsumen. Suku bunga kredit yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah untuk masa tenor 36 bulan.Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga kredit terhadap kredit macet. Penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif ini menggunakan data primer yang diperoleh dari sistem E-loan perusahaan. Metode analisis data dengan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan tingkat suku bunga kredit tahun 2005 mempunyai hubungan dan pengaruh yang kuat terhadap kredit macet di tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian bahwa suku bunga kredit meningkat dipengaruhi oleh faktor suku bunga pinjaman, cadangan resiko kredit macet, dan komisi untuk pihak ketiga.

---

Interest that they will charge their customers. Financing companies as a financial institution in their operations keep a close eye on the interest rate level, whether it be the selling interest rate or the bank lending rate. The rise and fall of the lending rate will effect financing companies through the interest rate that they charge their customers. No exception to the rule, the ABC branch of PT XYZ as a company experienced in automobile financing and cash lending is very much effected by the lending rate which is used as a basis for calculating interest rates charged to customers. The interest rate studied in this research is for a 36 month period.The objective of this research is to determine the effcts of the lending interest rate on non-perfforming loans. This quantitative research with explanative design uses primary data collected through the companys E-loan system. Simple regression is used to analyze the data. The research shows that the interest rate in 2005 is related to and strongly effects non-performing loans in 2008. Based on this research, rising interest rates are effected by the lending rate, non-performing loan risk reserves and third party commisions."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menangkap pengaruh tingkat kompetisi antar bankserta tingkat suku bunga PUAB memengaruhi pertumbuhan jumlah kredit yangdisalurkan oleh perbankan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 58 bankkomersil di Indonesia selama periode 2007-2014. Hasil penelitian menemukanbahwa di Indonesia suku bunga PUAB memiliki hubungan yang negatif terhadapjumlah penyaluran kredit, serta bank yang memiliki derajat kekuatan pasar yangtinggi (berada dalam pasar yang tidak kompetitif) memiliki hubungan negatifterhadap jumlah penyaluran kredit. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwasemakin tidak kompetitif industri perbankan di Indonesia, maka kebijakanperbankan dengan tingkat suku bunga PUAB akan menjadi lebih efisien

---

ABSTRACTThis study examines how the level of competition among banks and the influencedof interbank interest rate the amount of bank lending. This study uses panel of 58Indonesian commercial banks during the 2007-2014 period. The study finds that ininterbank rates has a negative correlation to the amount of lending. In addition,banks with high degree of market power have a negative correlation to the amountof lending. The study also finds that the less competitive banking industry, moreefficient the inter-bank rate policy."

"Diskriminasi suku bunga kredit berdasarkan jumlah pinjamannya merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank untuk memaksimalkan laba. Konsenterasi pasar yang tinggi memungkinkan bank yang memiliki kekuatan monopoli untuk meningkatkan suku bunga kredit.Tes ekonometri dilakukan bertujuan untuk mengestimasi kondisi konsenterasi pasar perbankan umum konvensional di Indonesia dan hubungannya dengan praktik diskriminasi suku bunga kredit tersebut dan menganalisis hubungan karakteristik bank serta perubahan kondisi makroekonomi (BI rate, PDB, dan inflasi) terhadap diskriminasi suku bunga kredit selama periode 2013-2016.Adapun metode untuk mengukur konsenterasi pasar yaitu menggunakan metode pendekatan struktural (Herfindahl Hirschman Index) dan pendekatan non struktural (Panzar Rosse Statistik).Hasil test dengan menggunakan model random effect memberikan informasi bahwa konsenterasi pasar perbankan merupakan pasar monopolistik yang tidak seimbang sehingga berpotensi adanya kelompok bank sebagai price leader dalam menentukan harga dan non harga di pasar.

---

Lending rate discrimination based on the amount of the loan is a common practice undertaken by banks to maximize profits. High consentration market allow banks with monopoly power to increase lending rates.

An econometric test is proposed to estimate the condition of conventional banking market in Indonesia and its relationship with the discriminatory practice of the lending interest rate and to analyze the relationship of shock macroeconomic condition change (BI rate, GDP and inflation) to the lending rate discrimination during 2013-2016 period.

The method for measuring market consentation is using structural approach method (Herfindahl Hirschman Index) and non structural approach (Panzar Rosse Statistic).

The result of the test using random effect model gives information that banking market consenteration is an unbalanced monopolistic market so that potentially there is bank group as price leader in determining price and non price in marke."

"ABSTRAKKontribusi sektor UMKM dalam perkenonomian dapat dilihat dari Product Domestic Bruto di dalam suatu Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel internal (CAR, DPK, ROA dan NPL UMKM) dan eksternal (SBI) perbankan terhadap penawaran kredit UMKM. Terutama setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004, dimana kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan UMKM mengalami perubahan yang cukup besar. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS).Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa setiap variab el memiliki kontribusi yang berbeda-beda pada bank-bank umum. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penambahan jangka waktu dan penambahan variabel -variabel lain untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan.

---

ABSTRACTThe contribution of SMEs sec tor in the economy can be seen from the Gross Domestic Product in a country. This study aims to analyze the influence of internal variables (CAR, DPK, ROA and SMEs NPL) and external (SBI) of the banks to SMEs credit offering. Especially after masqueraded t he Act No.23 of 1999 which was modified by Law No.3 of 2004, where the policy of Bank Indonesia is to assist in the development of SMEs changes large enough. Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS).

The results obtained that each of variables has a different contribution on the commercial banks. Results of research suggest that there is need to increase the time period and the addition of other variables in order to get the results mo significant."

"Kondisi perbankan nasional selama periode 1997-1999 mengalami penurunan laba, bahkan merugi dibandingkan dengan periode pra krisis. Kondisi usaha perbankan tersebut diduga berkaitan dengan kebijakan moneter yang tidak menguntungkannya, khususnya pemberlakuan kebijakan uang ketat selama krisis ekonomi yang diberlakukan terlalu lama. Kebijakan uang ketat menimbulkan kenaikan suku bunga bank yang tinggi pada akhirnya diduga mempengaruhi kesehatan perbankan.Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan kondisi perbankan sebelum dan sesudah krisis, terutama dalam kaitan dengan perubahan kebijakan suku bunga. Data sekunder urutan waktu dikumpulkan dengan metoda eksplorasi data dari laporan-laporan keuangan perbankan. Data diolah dengan menggunakan metoda deskriptif sederhana memakai paket program komputer Statistical Package for Social Science from Windows versi 7,5.Perbankan pada awalnya diuntungkan oleh deregulasi dan liberalisasi kebijakan moneter sebagaimana ditunjukkan oleh performance usaha perbankan pra krisis. Namun, pemberlakuan kebijakan uang ketat yang membuat suku bunga bank meningkat (tinggi) dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama pada masa krisis telah membuat bank mengalami kredit macet, menderita negative spread, dan kesehatannya memburuk.Kemudian apabila RDA, ROE, dan CAR semakin menurun, maka kesehatan bank semakin memburuk. Bila MM meningkat, kesehatan bank membaik. Namun, pengaruh keseluruhan dari setiap kenaikan suku bunga membuat kesehatan perbankan lebih memburuk daripada membaik.Berdasarkan kesimpulan di atas, perbankan disarankan meminta otoritas moneter agar tidak memberlakukan kebijakan uang ketat yang berlangsung lama. Memberlakukan kebijakan tersebut lebih berhati-hati, menerapkan liberalisasi keuangan secara bertahap, dan meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah non-ekonomi yang mengganggu mekanisme moneterisasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pemberian kredit terhadap loan to deposit ratio di PT BPR Siliwangi Tasikmalaya; (2) pengaruh pemberian kredit dan loan to deposit ratio secara parsial terhadap pendapatan bunga bank PT BPR Siliwangi Tasikmalaya."

"Eratnya hubungan antara tingkat suku bunga dengan kinerja perbankan menunjukkan pentingnya tingkat suku bunga dengan pengelolaan risiko bank. Dengan dasar pemikiran tersebut maka timbul pemikiran untuk mengukur risiko yang disebabkan oleh pergerakan suku bunga dalam kerangka pengukuran risiko pasar. Dalam saat yang bersamaan, terdapat kecenderungan untuk menerapkan metode VaR untuk mengukur risiko yang dihadapi oleh perbankan. VaR adalah salah satu metoda untuk mengukur risiko pasar (market risk) yaitu untuk mengestimasi tingkat kerugian yang dapat terjadi karena memiliki suatu asset/portfolio asset dalam nilai tertentu yang nilainya dirujuk kepada nilai pasar (market to market value), dengan tingkat kepercayaan statistika tertentu (confidence level) dan untuk jangka waktu penguasaan asset (holding period) yang tertentu dalam kondisi pasar yang dianggap normal. Pergerakan nilai pasar dari aset tersebut menandai return yang dihasilkan oleh aset, apakah return-nya positif atau negatif. Dengan menganggap suku bunga pinjaman adalah return yang dihasilkan oleh asset kredit maka pada dasarnya metoda VaR dapat digunakan untuk mengukur risiko tingkat suku bunga yang dihadapi oleh bank pada saat memiliki aset kredit dalam jumlah tertentu dalam suatu holding period tertentu yang diakibatkan oleh pergerakan suku bunga pinjaman. Khususnya untuk kredit konsumtif dimana umumnya tingkat suku bunga bersifat fixed selama periode tertentu, risiko suku bunga terkait dengan kemungkinan kerugian bank selama periode tersebut dimana biaya dana (cost of fund) bank dapat bergerak naik dan turun dan mengakibatkan negative spread pada saat biaya dana tersebut naik melebihi suku bunga pinjaman.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui karakteristik data suku bunga pinjaman keempat produk kredit konsumtif KPR Renovasi, Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), Kredit Kepemilikan Motor (KP-Motor), dan Kredit Multiguna yang diberikan oleh Bank X selama periode observasi; (2) Untuk memberikan informasi besarnya VaR akibat perubahan suku bunga pinjaman untuk masing-masing produk kredit konsumtif tersebut yang dihasilkan oleh proses perhitungan yang sesuai dengan karakteristik data suku bunga keempat produk kredit tersebut; (3) Untuk memberikan informasi besarnya VaR untuk portfolio kredit konsumtif yang terdiri atas keempat produk kredit tersebut; (4) Menguji validitas metoda VaR yang digunakan dalam hal kemampuan metoda tersebut untuk mengestimasi tingkat kerugian yang dialami Bank X karena risiko tingkat suku bunga. Berdasarkan basil pengujian atas data tingkat suku bunga keempat produk kredit konsumtif, diperoleh hasil karakteristk sebagai berikut: (1) Non-stasioner, sehingga data harus dideferensiasi satu kali (diferensiasi tingkat 1) untuk menjadi stasioner dan dapat diuji lebih lanjut; (2) Tidak terdistribusi secara normal, sehingga nilai a yang akan digunakan dalam perhitungan VaR hares dikoreksi lebih dahulu menggunakan Cornish Fisher Expansion menjadi a; (3) Homoskedastik, sehingga volatilitas data yang diperlukan untuk perhitungan VaR dapat dihitung menggunakan rumus deviasi standar statistik.Angka VaR dihitung dengan menggunakan holding periode 1 bulan dan tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian nilai VaR yang dihitung menggunakan data posisi akhir bulan x digunakan untuk mengestimasi tingkat kerugian pada akhir bulan x-H dengan tingkat keyakinan 95%, atau dengan kata lain: hanya 5% kemungkinannya bahwa tingkat kerugian pada akhir bulan x+1 akan melebihi nilai VaR.Hasil uji dengan cara bakc testing menunjukkan hasil yang baik di mane dari keempat produk kredit yang dianalisis, tidak terdapat overshoot sclama periode observasi. Hasil pengujian validitas VaR lebih lanjut dengan Kupiec Test (metoda TNoF) menunjukkan bahwa penggunaan metoda VaR dalam penelitian ini untuk mengestimasi tingkat kerugian akibat risiko tingkat suku bunga untuk masing-masing produk kredit konsumtif Bank X tersebut dapat dianggap valid.Untuk penghitungan VaR Portfolio, hasil uji return portfolio menunjukkan karakteristik data sebagai berikut: (1) Non-stasioner, sehingga data harus dideferensiasi satu kali (diferensiasi tingkat 1) untuk menjadi stasioner dan dapat diuji lebih lanjut; (2) Terdistribusi secara normal, sehingga nilai yang akan digunakan dalam perhitungan VaR tidak perlu dikoreksi; (3) Homoskedastik, sehingga estimasi volatilitas dapat menggunakan rumus standar deviasi statistik.Uji validitas VaR portfolio dengan backtesting menunjukkan tidak terdapat overshoot selama periode observasi, dan uji lebih lanjut dengan Kupiec Test menunjukkan bahwa VaR portfolio valid digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimum portfolio kredit konsumtif karena risiko tingkat suku bunga.

---

The objectives of this study are: (1) to determine the characteristic of loan interest rate data of four consumer loan products at Bank X: KPR Renovasi (Housing Loan - for Renovation Purpose), KPM (Car Loan), KPMotor (Motor Cycle Loan), and KPM (Multi Purpose Loan) which were advanced by Bank X within the observation period of August 2002 to November 2005; (2) To determine the Value at Risk (VaR) which quantifies market risk resulting from fluctuation in loan interest rate for each consumer loan product; the calculation process to produce such VaR should be done according to a method that fits the characteristic of data determined in point 1 above; (3) To determine the VaR of the loan portfolio consisting of the above four consumer loan products; (4) To test the validity of VaR method used, in terms of its ability to estimate the extent of loss suffered by Bank X due to interest rate risk. The results of test on characteristic of interest rate data of the four consumer loan products showed that the data has the following characteristics: (1) Non-stationary, hence the data needs to be differentiated at ' order as to become stationary and eligible for further test steps; (2) Not having normal distribution, hence a for VaR calculation must be adjusted using Cornish Fisher Expansion to become a ("prime Alpha"); (3) Homoscedastic, meaning the simple statistical standard deviation formula can be used to calculate the volatility of data. VaR is calculated using 1 month holding period and 95% confidence level, meaning VaR calculated based on month X's end position is used to estimate the extent of loss at the end of month X+1 on 95% confidence level. In other words: there is only 5% probability that the extent of lost at the end of month x+1 will exceed VaR value.Back testing showed a good results whereby no overshoot identified within the observation period. Further validity test using Kupiec Test (to be more specific. Kupiec Test with TNoF approach) showed that the VaR method used in this study to estimate the extent of loss due to interest rate risk of each Bank s consumer loan product is considerably valid. The results of test on the characteristic of portfolio return (derived from each loan 's interest rate data and taking into account the loan outstanding of each loan as to 'weight' each loan's data), are as follows: (1) Non-stationary, hence the portfolio return data needs to be differentiated at order as to become stationary and eligible for further test steps; (2) Having normal distribution, hence no need to adjust a for VaR calculation; (3) Homoscedastic, meaning the simple statistical standard deviation formula can be used to calculate the volatility of por folio return.Backtesting on the portfolio VaR value showed no overshoot within the observation period. Further test using Kupiec (TNoF approach) test verifies that the portfolio VaR is valid for the use of estimating the extent of loss due to interest rate risk."

"Adanya akuisisi ataupun merger oleh bank asing dapat mempengaruhi kinerja dari bank tersebut, bank asing dinilai memiliki kinerja yang lebih baik sehingga kredit yang disalurkan lebih tinggi. Selain itu bank asing juga dianggap memiliki backup dari parent bank. Namun bank asing dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi host country, sehingga kredit yang diberikan kurang stabil dibandingkan dengan bank lokal. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh adanya kepemilikan asing pada perbankan terhadap penyaluran kredit bank di Indonesia. Jenis bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum konvensional yaitu bank asing, bank campuran, bank persero, BUSN devisa, BUSN nondevisa, dan BPD. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kredit yang diberikan oleh bank per tahun sebagai variabel independen, struktur kepemilikan yang terdiri dari asing dan lokal sebagai variabel independen, karakteristik bank, suku bunga kredit rata-rata, dan BI rate sebagai variabel kontrol. Data-data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan masingmasing bank, website Bank Indonesia, dan website Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data analysis menggunakan model pooled least square dengan cross section weight. Hasil yang dapat disimpulkan dari peneliitan ini adalah bahwa kredit yang disalurkan oleh bank asing lebih tinggi dibandingkan dengan lokal, tetapi tidak ada perbedaan perilaku antara bank asing yang melakukan greenfield dengan yang melakukan takeover. Selain itu, faktor lain yaitu karakteristik bank dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi ketersediaan kredit bank.

---

Many researches show that foreign ownership of banks influence their performance, thus it give impact to their supply of credit. Foreign banks tends to have better performance than local banks, as a result, they tend to have higher credit supply than local banks. In addition, foreign subsidiary banks in host country also have backup from their parent banks in home country. However, many researchers believe that foreign banks are sensitive to the economic condition of host country; therefore, foreign bank credit supply is less stable than local bank.

The aim of this research is to gain a banking profile, whether the foreign ownership of banks have an impact to their credit supply or not. This research studies about conventional banks in Indonesia which are Bank Asing, Bank Campuran, Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Nondevisa, and BPD.

Variables that use in this research are amount of credit as a dependent variable, ownership structure which is foreign bank and local bank as an independent variable, and bank characteristic, lending rate, and BI rate as control variables. The data are taken from bank financial annual report, Bank Indonesia website, and BPS website.

The research use panel data analysis as an estimation method in pooled least square model with cross section weight. The analysis result shows that foreign ownership bank give higher credit supply than local bank, but there isnt any difference in attitude between greenfield bank and takeover bank. Furthermore, beside the ownership structure, bank characteristic and economic condition in host country which is Indonesia, affect the foreign bank supply of credit. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan kredit terhadap kinerja bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007 ? 2015. Teknik estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model dengan menggunakan data panel. Kinerja bank diukur dengan menggunakan proksi Tobin‟s Q yang mencerminkan performa perbankan berdasarkan penilaian pasar. Diikutertakan juga beberapa variabel kontrol spesifik bank dalam model penelitian, yaitu ukuran bank, kapitalisasi bank, intensitas kredit, dan deposito bank. Kemudian, dilakukan juga regresi yang serupa dengan mengelompokkan bank-bank listed berdasarkan ukuran kecil, menengah, dan besar. Penelitian ini telah membuktikan bahwa pertumbuhan kredit mempengaruhi kinerja bank-bank listed secara keseluruhan. Setelah melakukan analisis dengan mengelompokkan bank-bank listed berdasarkan ukuran, penelitian ini juga membuktikan bahwa pertumbuhan kredit mempengaruhi kinerja kelompok bank listed berukuran menengah, namun pertumbuhan kredit tidak terbukti mempengaruhi kinerja kelompok bank listed berukuran besar dan kecil.

---

This research aims to analyze the effect of loan growth on the performance of banks that are listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2007 - 2015. The estimation technique used is the Fixed Effects Model using panel data. This research uses Fixed Effect Model with panel data. Tobin‟s Q is used as a proxy of bank performance that reflects market‟s valuation of bank performance. Several bank specific control variables are also included in the model, such as bank size, bank capitalization, loan intensity, and bank deposits. Furthermore, there are several regressions conducted towards different groups of banks according to their sizes; small, medium, and large. This study has proven that loan growth affects the performance of banks listed in general. After analyzing by grouping the listed banks based on size, this study has also proven that loan growth affects the performance of medium sized listed banks, but loan growth is not shown to affect the performance of large and small listed banks."