Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar ? Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur risiko sistemik. Periode pengamatan adalah Januari 2004 sampai Maret 2013. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persaingan dan tingkat konsentrasi perbankan meningkatkan risiko sistemik Hal ini berarti mendukung hipotesa competition fragility dan concentration fragility. Hal ini menandakan bahwa persaingan yang makin tinggi mendorong perbankan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi sementara tingkat konsentrasi yang makin tinggi mendorong bank dengan kekuatan pasar besar untuk mengenakan bunga yang lebih besar yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya risiko sistemik atas sistem keuangan. Adanya pengaruh variabel kontrol Net Interest Margin terhadap kedua model memperkuat hipotesa tersebut. Selain itu ukuran bank dan rasio pinjaman antar bank terhadap pendanaan juga berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik suatu bank. Sementara variabel profitability (ROA), variabel struktur permodalan (EQ), dan variabel struktur deposito (ratio demand deposit terhadap total funding) tidak berpengaruh pada kontribusi risiko sistemik.

---

This thesis analyzes the relationship between Indonesian banking competition, concentration, and systemic risk. This thesis also analyes the relationship between bank?s contribution to systemic risk with characteristics of individual bank. This thesis uses Panzar ? Rosse and CR5 model of the entire bank?s monthly financial report to measure competition and concentration. CoVaR with Quantile Regression of banks monthly stock return were used for systemic risk contribution measurement. The period of observation is from January 2004 until March 2013.

The empirical result shows concentration and competition increase the systemic risk (CoVaR). This thesis support both competition-fragility and concentration-fragility hypothesa. This means increasing competition leads banks to taking higher risks and banks with high market power tends to charge higher interest rate to their debtors which will lead to increasing banks contribution to systemic risk.

The fact that Net Interest Margin as control variable is statistically significant for both models shows further support for both hypothesa. The influence of size and interbank deposit ratio to bank?s contribution to systemic risk is statistically significant, meanwhile, profitability, capital structure, and demand deposit to total funding ratio are not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh perbedaan struktur kepemilikan bank terhadap pertumbuhan kredit pertahun terutama pada periode krisis 2008-2009 dengan dikontrol oleh karakteristik bank (ukuran, likuiditas, kapitalisasi, profitabilitas, dan struktur pendanaan). Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada saat krisis, bank asing cenderung mengurangi kredit mereka lebih banyak dibanding bank pemerintah dan bank swasta nasional. Sedangkan bank, pada saat krisis, pemerintah menambah (atau mengurangi lebih sedikti) dibandingkan bank asing dan bank swasta domestik.

---

This study aims to analyze the impact of bank ownership structure towards lending growth especially in crisis period 2008-2009 with bank characteristics (size, liquidity, capital, profitability, and funding structure) as control variables. This study use panel data regression method. The result show that, in time of crisis, foreign bank decreasing their lending more than private domestic bank and government bank. In contrast, in time of crisis, government bank increase (or cut it less) their lending compare to foreign banks and private domestic banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat probability of default bank di Indonesia menggunakan pendekatan model struktural dan faktor-faktor yang mempengaruhi probability of default bank di Indonesia periode 2005 hingga 2014. Pendekatan model struktural menggunakan data pasar untuk memperoleh probability of default bank. Selanjutnya, digunakan metode data panel untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi probability of default dari bank. Hasil penelitian menemukan semakin besar BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) bank cenderung memiliki volatilitas aset pasar yang lebih stabil, sehingga bank tersebut memiliki probability of default cenderung lebih kecil serta pada masa krisis 2008 berdampak signifikan pada kenaikan probability of default terhadap bank BUKU III dan IV. Adapun non traditional income, short term funding, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap probability of default bank di Indonesia. Sedangkan, tier 1 ratio, kredit, liquid asset, return on equity memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap probability of default bank di Indonesia.

---

This research aims to determine the level of probability of default Indonesian commercial banking using structural model approach and determinant probability of default Indonesian commercial banking during period 2005-2014. The structural model approach uses market data to obtain the probability of default of banks. Furthermore, the panel data method is used to determine the factors that affect the probability of default of banks. The result found that the greater BUKU of bank their asset market volatility is likely to have a more stable, so that the bank has a probability of default tends to be smaller and during the 2008 crisis have a significant impact on the increase in probability of default in BUKU III and BUKU IV. non-traditional income, short-term funding, and size have positive significant effect on the probability of default Indonesian comercial banking. Meanwhile, the tier 1 ratio, credit, liquid assets, return on equity has significantly negative effect on the probability of default Indonesian commercial banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetisi bank dengan menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan non - struktural terhadap stabilitas perbankan di Indonesia selama periode 2004 - 2013. Teknik estimasi penelitian ini menggunakan fixed effect model dengan menggunakan 107 bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran kompetisi menggunakan pendekatan non - struktural memiliki pengaruh positif signifikan terhadap stabilitas perbankan dengan menggunakan pengukuran z-score. Sedangkan pengukuran menggunakan pendekatan struktural menunjukkan kompetisi memiliki pengaruh positif tidak sifnifikan terhadap stabilitas perbankan.

---

This study aims to determine the impact of bank competition to banking stabilitybased on structural approcah and non - structural approach. Fixed effect model is a method used to examine 107 banks in Indonesia from 2004 -2013. From the study, it concluded that with non - structural approach bank competition signficantly has a positive impact to banking stability while with structural approach the impact is also positive but non significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik spesifik bank yaitu risiko kredit (NonPerforming Loan-NPL), beban manajemen (Beban Operasional-BOPO), permodalan (Capital Adequacy Ratio-CAR), Ukuran/Size Bank (Total Asset), tingkat profitabilitas (Return on Asets-ROA) dan variabel makroekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) terhadap fungsi intermediasi perbankan (Loan to Deposit Ratio-LDR) sebagai determinan pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian adalah bank umum dengan kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 tahun 2014-2023 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel menggunakan Fixed Effect Model. Hasil temuan penelitian bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi fungsi intermediasi bank KBMI 4 adalah NPL, BOPO, CAR, ROA, PDB dan BI rate. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah Total Aset. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 dijelaskan sebagai dummy variable berpengaruh negatif signifikan sebesar 10,43% sedangkan pada tahun recovery terdapat pengaruh negatif yang signifikan sebesar 10,33% terhadap fungsi intermediasi bank (LDR) dibandingkan masa normal.

---

This study aims to identify the influence of specific bank characteristics, namely credit risk (NonPerforming Loan-NPL), management expenses (Operational Expenses-BOPO), capital (Capital Adequacy Ratio-CAR), Bank Size (Total Assets), level of profitability (Return on Assets-ROA) and macroeconomics variabels such as Gross Domestic Product (GDP) and BI rate on banking intermediation function (Loan to Deposit Ratio-LDR) as determinants of economics growth. The research objects are commercial banks in the Core Capital Bank Group (KBMI) 4 category in the period 2014-2023 are Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia and Bank Negara Indonesia. The estimation method used in this study is the panel data model using the using the Fixed Effect Model. The research results can be explained that the variables which have significantly influence in intermediation function of KBMI 4 through credit distribution are NPL, BOPO, CAR, ROA, GDP and BI rate. Meanwhile, the variable that have no effects is Assets. During the 2020-2021of Covid-19 pandemic, it was explained that the dummy variable had a significant negative effect of 10,43% on the bank intermediation function (LDR) variable, whereas in the recovery year there was a significant negative effect of 10,33% on the bank intermediation function (LDR) compared to normal period."

"ABSTRAKIn the current situation acquisition is an instrument that could not be separated in the economy sector particularly in banking sector. Acquisition is the one of many ways that bank to expand their business and also originate the inter-connection that would be facing. Because of that the acquisition of BTPN by SMBC is a challenge to BTPN for expand their self and ready to develop as a huge bank, furthermore, SMBC is a one of the foreign bank which entered to Indonesian market. Based onthe fact that the BTPN itself being acquired through directly by shareholder which could be found hardly in Indonesia banking system. Research methods used in this research is juridical normative. the result of this research is suggesting the government to regulated the acquisition through the shareholder particularly and amendment of prevailing Act in order to compete in international world.

---

ABSTRACTDewasa ini Akuisisi merupakan suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia ekonomi khususnya dalam dunia perbankan. Akuisisi merupakan salah satu cara bank untuk mengembangkan bisnisnya dan juga jalan untuk memperluas jaringan yang akan dihadapi di dunia internasional. Oleh karena itu akuisisi Bank BTPN oleh SMBC merupakan tantangan sendiri untuk BTPN dalam mengembangkan bisnisnya, terlebih lagi, SMBC merupakan bank asing yang memasuki pasar Indonesia. Fakta yang ditemukan bahwa BTPN ini diakuisisi melalui pemegang saham yang dimana jarang sekali dalam dunia perbankan hal ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normative.Hasil dari penelitian in menyarankan agar pemerintah lebih khusus mengatur tentang akuisisi melalui langsung pemegang saham dan juga meamandemenkan undang-undang tentang akusisi sekarang agar dapat bersaing di dunia internasional."