Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risiko kredit adalah salah satu risiko yang dihadapi KPEI sebagai central counterparty di pasar modal Indonesia. Risiko kredit tersebut muncul karena adanya penyelesaian hak dan kewajiban Anggota Kliring (AK) ke KPEI, sehubungan dengan transaksi yang dilakukan di BEI. Salah satu rekomendasi dari BIS dan IOSCO, KPEI harus dapat mengelola risiko kredit terkait adanya kemungkinan kegagalan anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menghitung risiko kredit (expected loss) AK menggunakan Factor Model yang diimplementasikan KPEI sebelum Juni 2012 dan Risk-Based Model yang diimplementasikan setelahnya dan kemudian membandingkannya. Juga dilakukan perhitungan risiko tambahan (unexpected loss) AK dengan menggunakan metode stress testing. Data yang digunakan adalah data penyelesaian hak dan kewajiban seluruh AK tanggal transaksi 25, 28 dan 29 Mei 2012 yang belum diselesaikan pada tanggal 30 Mei 2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran risiko (expected loss) dalam kondisi pasar normal dengan metode Risk-Based Model memberikan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Factor Model. Sedangkan untuk risiko dalam kondisi pasar stress (unexpected loss), 73% dari 113 AK yang diteliti mengalami tambahan risiko kredit terhadap KPEI.

---

Credit risk is one of the risks faced KPEI as a central counterparty in Indonesia's capital market. Credit risk arises due to the completion of the rights and obligations of the Clearing Member (CM) to KPEI. One of the BIS and IOSCO?s recommendations, KPEI should be able to manage credit risk related to a possible failure of its members. This study aims to measure and calculate the CM's credit risk (expected loss) using Factor Model implemented before June 2012 and the Risk-Based Model implemented afterwards and then compare them. Also performed the calculation of the additional risk (unexpected loss) using stress testing. The data used is the completion of the rights and obligations of data throughout the transaction date AK 25, 28 and May 29, 2012 that have not been settled on May 30, 2012. This study shows that the measurement of risk (expected loss) under normal market conditions by the of Risk-Based Model method gives a smaller value than Factor Model method. As for the risk in the stress market conditions (unexpected loss), 73% of 113 CMs have studied additional credit risk to KPEI."

"Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko kredit di Bank XYZ dalam konteks pemberian kredit melalui kerja sama channeling dengan platform P2P. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini terdiri dari karyawan senior dan pejabat kunci Bank XYZ yang terlibat langsung dalam praktik manajemen risiko kredit, serta pihak mitra platform P2P. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Bank XYZ mengelola risiko kredit dalam kerja sama channeling dengan platform P2P. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan praktik manajemen risiko kredit mereka, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang sesuai untuk industri fintech dan kerja sama channeling dengan platform P2P.

---

This study aims to evaluate the implementation of credit risk management at Bank XYZ in the context of providing credit through channeling cooperation with P2P platforms. The research method employed is qualitative research with a case study approach. The informants in this study consist of senior employees and key officials of Bank XYZ directly involved in credit risk management practices, as well as partner institutions. The data utilized in this qualitative study include primary and secondary data. Data collection is conducted through document analysis and interviews. The qualitative data analysis is performed which involves data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings of this study are expected to provide a better understanding of how Bank XYZ manages credit risk in the channeling cooperation with P2P platforms. This research is also anticipated to offer valuable insights for companies to enhance their credit risk management practices and for regulators to formulate appropriate policies for the fintech industry and channeling cooperation with P2P platforms."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan dampak Program BPD Regional Champion terhadap tingkat NPL BPD yang merupakan proxy risiko kredit. Dengan menggunakan analisis data panel, model terpilih yaitu Random Effects Model mengidentifikasikan determinan NPL dari faktor internal dan eksternal bank. Model tersebut kemudian disimulasikan dengan given condition berupa target indikatif keberhasilan program yaitu pertumbuhan kredit minimum 20% dan porsi kredit produktif minimum 40%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPL estimasi selama periode 2008-2011 bagi 12 bank akan lebih tinggi dibandingkan NPL riil sementara bagi 13 bank lain sebaliknya.

---

Focus of this research is to identify the impact of BPD Regional Champion Program to each bank's NPL. Using a panel data analysis for the observation period of 2008 - 2011, the selected random effects model identifies the determinant of NPL from bank specific variables and external factors. The Model is then simulated by the indicative targets of minimum loan growth of 20% and minimum portion of productive loan of 40%. This research reveals that the Program may cause higher estimated NPL for 12 banks while for the other 13 banks the estimated NPL will be lower than the real NPL."

"Bank dalam melakukan penyaluran kredit diwajibkan untuk melakukan penyediaan modal minimum dan penyisihan penghapusan aktiva untuk meminimalisir dampak kerugian dari risiko kredit sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Kewajiban penyediaan modal tersebut dapat mengurangi kemampuan ekspansi dari bank karena terdapat modal yang harus dicadangkan oleh bank, sedangkan penyisihan penghapusan aktiva berdampak menggerus laba dari bank. Pada penelitian ini digunakan matriks transisi atas kualitas kredit debitur segmen usaha kecil sebagai metode untuk mendapatkan probability of default PD dari portfolio kredit usaha kecil. PD yang dihasilkan digunakan untuk menentukan expected losses EL yang dapat menjadi acuan besaran penyisihan yang wajib disediakan oleh bank. Sedangkan untuk menghitung modal yang harus disediakan oleh bank untuk risiko kredit, digunakan perhitungan dengan metode value at risk VaR . Untuk validasi metode tersebut dilakukan perbandingan hasil perhitungan EL dan VaR dengan actual losses yang dialami oleh bank. Perhitungan EL dan VaR menghasilkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan perhitungan PPA dan penyediaan modal minimum bank yang existing sehingga dengan metode penelitian ini dapat menghasilkan efisiensi pada kewajiban penyediaan modal minimum dan PPA yang harus dilakukan oleh bank.

---

Bank has to provide capital reserves for its credit risk and provision for loan losses to minimize potential losses from the exposure of credit risk. The capital reserves could be a factor that make bank cannot expand its business effectively. While the provision for loan losses could reduce the profitability of the bank. The research purpose is to make calculation of capital reserves and provision for loan losses more efficient with the use of credit rating transition of bank rsquo s credit portfolio SME segment to retrieve its probability of default PD , After PD is retrieved, expected losses EL can be calculated and EL represents the amount of provision of loan losses bank should provide. Meanwhile value at risk method is used for calculating the amount of capital reserve bank should provide for its credit risk. The validation of research rsquo s method is done by comparing the result of EL and VaR calculation with bank rsquo s actual losses from its default credit portfolio. The result of EL and VaR calculation shows that the method used in this research offers better efficiency in determining the amount of minimum capital reserves and provision for loan losses bank should provide."

"Di era pandemi Covid-19, layanan kredit menjadi salah satu kegiatan perbankan yang mengalami dampak besar. Debitur yang semula mendapatkan pemasukan secara rutin menjadi terganggu karena kegiatan perekonomian yang lumpuh. Hal inilah yang menyebabkan kolektibilitas kredit menjadi menurun, yang semula lancar bahkan sampai menjadi macet. Kasus gagal bayar meningkat drastis di masa pandemi. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid- 19. Dikeluarkannya peraturan ini ditujukan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai efektivitas restrukturisasi kredit akibat Covid-19 keberlakuan pasca restrukturisasi dan pelaksanaan stimulus Covid-19 terkait penerapan POJK Nomor 17/POJK.03/2021.Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum adalah yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Hasil analisa adalah berlakunya POJK No.17/ POJK.03/2021 terbukti efektif untuk menurunkan restrukturisasi kredit berdasarkan analisa kredit yang dilakukan terhadap Bank Mandiri, BNI, BCA, dan Bank DBS Indonesia. Kemudian juga dianalisa dengan menggunakan Teori Economic Analysis of Law yang menggunakan tiga konsep yaitu nilai, efisiensi, dan utilitas.

---

In the era of the Covid-19 pandemic, credit services are one of the banking activities that is experiencing a major impact. Debtors who previously received regular income were disrupted because economic activities were paralyzed. This is what causes credit collectibility to decline, which was originally smooth and even becomes stuck. Cases of default have increased dramatically during the pandemic. The government, through the Financial Services Authority (OJK), issued an OJK Regulation concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Covid-19. The issuance of this regulation is aimed at encouraging the optimization of banking performance, especially the intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth. The problem raised in this research is regarding the effectiveness of credit restructuring due to Covid-19, its post-restructuring implementation and the implementation of the Covid-19 stimulus related to the implementation of POJK Number 17/POJK.03/2021. To answer these problems, legal research methods are used, namely juridical-normative, which refers to legal norms contained in laws and regulations as well as norms that apply and bind society. The results of the analysis are that the enactment of POJK No.17/ POJK.03/2021 has proven effective in reducing credit restructuring based on credit analysis carried out on Bank Mandiri, BNI, BCA and Bank DBS Indonesia. Then it is also analyzed using the Economic Analysis of Law Theory which uses three concepts, namely value, efficiency and utility."

"Dalam penelitian tesis ini menganalisis kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dan upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal guna memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan perbankan dalam penerapan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan penundaan pembayaran, pengurangan suku bunga, dan perpanjangan pinjaman. Meski membantu sejumlah debitur, kebijakan ini menemui hambatan dan profitabilitas bank dan risiko wanprestasi, sehingga Bank harus hati-hati dalam memberikan restrukturisasi terutama untuk UMKM. Dalam pemberiannya Bank harus mempertimbangkan kemampuan debitur membayar kembali kredit setelah pemulihan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan UMKM akibat wabah Covid-19 di Kota Tangerang yaitu UMKM harus beradaptasi dengan perubahan, beralih ke model online, dan memperkuat keberadaannya di platform digital. Pemerintah membantu UMKM dengan memberikan program restrukturisasi kredit untuk membantu mereka melewati dampak ekonomi pandemi. Program ini berhasil mempercepat pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM di Kota Tangerang.

---

In this thesis research, we analyze banking policies in implementing credit restructuring for debtor affected by the Covid-19 pandemic and the efforts made by MSMEs as a result of the Covid-19 outbreak in Tangerang City. The research method used is doctrinal research, in order to provide a systematic explanation related to the rule of law.. This research is analytical descriptive in nature using secondary data sourced from legal literatur material, then analyzed qualitatively. The research results showed that banking policy in implementing credit restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic was to provide payment delays, interest rate reductions, and loan extensions. Although it helps a number of debtors, this policy encounters obstacles to bank profitability and default risk, so banks must be careful ini providing restructuring, especially for MSMEs. In granting it, the Bank must consider the debtor’s ability to repay credit after economi cecovery. The efforts made by MSMEs due to the Covid-19 outbreak in Tangerang City, MSMEs must adapt to changes, switch to online business models, and strengthen their presence on digital platforms. The government is helping MSMEs by providing credit restructuring programs to help them get through the economic impact of the pandemic. This program has succeeded in accelerating economic recovery, specifically in the MSME sector in Tangerang City."

"Bank X telah meluncurkan produk digital yaitu Produk Digital Y berfokus pada penyediaan pinjaman multiguna kepada debitur, khususnya UMKM. Namun demikian, pelaksanaan produk digital ini dapat menimbulkan risiko keamanan, risiko operasional, dan lainnya bagi Bank dan debiturnya. Pokok permasalahan adalah 1) apa saja peraturan dan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pemberian kredit melalui layanan perbankan digital oleh bank umum kepada UMKM di Indonesia? dan 2) bagaimana kesesuian pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM di Bank X melalui Produk Digital Y dengan peraturan dan ketentuan perbankan di Indonesia? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan adalah 1) pengaturan mengenai pemberian kredit melalui layanan perbankan digital untuk UMKM setara dengan pengaturan tentang pemberian kredit secara konvensional sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan PBI No. 14/22/PBI/2012 sebagaimana diubah dengan PBI No. 17/12/PBI/2015 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, kewajiban pemberian pinjaman produktif kepada UMKM, program APU-PPT, manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, implementasi layanan perbankan digital, dan lain sebagainya; 2) Bank X telah menerapkan kewajiban penyediaan kredit dan manajemen risiko dalam penilaian kredit yang menyeluruh terhadap debitur UMKM berdasarkan teknologi informasi yang disampaikan oleh calon debitur. Rekomendasi penulis adalah agar Bank X menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada Digital Product Y dan agar OJK mengeluarkan pedoman mengenai pemberian kredit tanpa anggunan melalui layanan perbankan digital.

---

Bank X has enforced digital product namely Digital Product Y that focuses on providing multipurpose loans to debtors, specifically MSMEs. Nevertheless, the operation of this digital product may give rise to security risks, operational risk and others to the Bank and its debtors. Research questions are 1) what are the applicable laws and regulations in regard to credit provision to MSMEs through digital banking services by commercial banks in Indonesia? and 2) how is the compatibility in the implementation of credit provision to MSMEs in Bank X through Digital Product Y with banking laws and regulations in Indonesia? Form of research is juridical-normative and analytical descriptive research typology. The conclusions are 1) the regulation on credit provision through digital banking service to MSMEs is equivalent to the regulation on credit provision in conventional way as governed in Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 and PBI No. 14/22/PBI/2012 as amended by PBI No. 17/12/PBI/2015 by implementing prudential principle, obligation of extending productive loans to MSMEs, APU-PPT programs, risk management in the use of information technology, digital banking service, and others; 2) Bank X has implemented obligation of credit provision and risk management in extensive credit assessment of MSME debtors based on information technology that submitted by debtors. Author’s recommendations are for Bank X to implement use of digital signature upon Digital Product Y and for OJK to banking policy in on provision of unsecured loan through digital banking service."