Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode Credit Risk+ digunakan untuk menghitung Economic Capital akibat risiko gagal bayar (default) pelanggan pada PT Toyota Astra Financial Services selama periode Januari 2007 hingga Desember 2010. Penggunaan metode Credit Risk+ yang membutuhkan input data sederhana, berupa portofolio eksposur default dan recovery rates, serta tidak mengasumsikan penyebab default, cocok digunakan untuk perhitungan risiko kredit retail. Asumsi default atau non performing loan menggunakan ketentuan Bank Indonesia, yaitu saat tunggakan melebihi 90 hari. Metode pengukuran Credit Risk+ dilakukan dalam tiga tahap, pertama dengan menghitung eksposur default portofolio, kedua dengan menghitung frequency of defaults, ketiga dengan menghitung probability of default yang digunakan untuk mencari distribution of losses yang terjadi pada PT Toyota Astra Financial Services. Frequency of defaults dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat keyakinan sebesar 99%. Distribution of losses dihitung diperoleh dengan menghitung besarnya expected loss, unexpected loss serta economic capital. Besarnya modal yang digunakan untuk menutup unexpected loss inilah yang disebut sebagai economic capital. Dalam penelitian ini dilakukan backtesting dengan menggunakan loglikelihood ratio (LR) Test, dan diapatkan hasil sebesar 0 dimana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi-squared sebesar 6.6439. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Credit Risk+ yang digunakan dalam penelitian ini masih valid digunakan sebagai model internal untuk mengukur risiko kredit dan menghitung Economic Capital pada PT Toyota Astra Financial Services.

---

Credit Risk + methods is used to calculate the economic capital of customer default risk at PT Toyota Astra Financial Services during the period of January 2007 to December 2010. Credit Risk + method only requires simple data input, which is portfolio exposure to default and recovery rates, and do not assume the cause of default. With simplicity offered, this method is suitable for retail credit risk calculations. The assumption of non-performing loan or default is based of Bank Indonesia regulation, when the overdue days of defaults exceed 90 days. Credit Risk + measurement methods carried out in three stages, first by calculating the portfolio default exposure, second by counting the frequency of defaults, finally calculating the probability of default which is used to find the distribution of losses that occurred at PT Toyota Astra Financial Services. Frequency of defaults is calculated using the assumption of 99% confidence level. The Distribution of losses is obtained by calculating the expected loss, unexpected loss and economic capital. The amount of capital used to cover unexpected loss is referred as economic capital. In this work, backtesting is done by using Loglikelihood Ratio (LR) Test, and the obtained results is 0 which is smaller than the critical value of chi-squared of 6.6439. These results indicate that the method of Credit Risk + used in this work is still valid and can be used as an internal model to measure credit risk and calculate economic capital at PT Toyota Astra Financial Services."

"Penelitian ini menggunakan metode Credit Risk+ untuk menghitung risiko kredit pada PT Mandiri Tunas Finance selama periode Januari 2010 hingga Desember 2012. Penggunaan metode Credit Risk+ membutuhkan data input berupa exposure kredit, exposure at default, dan recovery rates serta tidak mengasumsikan penyebab default. Metode ini cocok digunakan untuk perhitungan risiko kredit retail. Asumsi default atau non performing loan (NPL) yaitu saat tunggakan debitur mencapai lebih dari 90 hari. Tahapan pengukuran risiko kredit yaitu pertama menghitung exposure default dari portofolio, kedua menghitung frequency of default, ketiga menghitung probability of default untuk mencari distribution of losses yang terjadi pada PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat keyakinan 95%. Perhitungan dengan metode ini menghasilkan nilai expected loss dan unexpected loss serta economic capital. Economic capital adalah besarnya modal yang digunakan untuk menutupi unexpected loss. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) test dan didapatkan hasil senilai 0, dimana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi squared sebesar 3,8415. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Credit Risk+ yang digunakan dalam penelitian ini masih valid untuk mengukur risiko kredit dan menghitung economic capital pada PT Mandiri Tunas Finance.

---

Credit Risk+ method is used to calculate the credit risk at PT Mandiri Tunas Finance during the period January 2010 to December 2012. Use of Credit Risk + method requires input data which is credit exposure, exposure defaults and recovery rates, and do not assume cause of default. This method is suitable for retail credit risk calculations. Assumptions default or non- performing loan (NPL) is currently delinquent borrowers overdue more than 90 days. Stages of credit risk assessment is the first to calculate the default exposure of the portfolio, second calculate the frequency of default, third count the probability of default to seek distribution of losses which occurred at PT Mandiri Tunas Finance. Frequency of default calculated using the assumption of 95 % confidence level. Calculations with this method generate expected loss and unexpected value loss and economic capital. Economic capital is the amount of capital that is used to cover unexpected loss. This study used backtesting and validation using Loglikehood Ratio ( LR ) test and the results 0, where the result is less than the critical value of chi- squared of 3,8415. These results indicate that the Credit Risk + method used in this study are still valid for measuring credit risk and calculate economic capital at PT Mandiri Tunas Finance."

"Berdasarkan ketentuan Basel II perhitungan risiko kredit dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu standardized approach dan Internal Rating Based Approach. Bank XYZ belum menerapkan pendekatan Internal Rating Based Approach untuk menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Sampai saat ini Bank XYZ menggunakan yaitu standardized approach untuk menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Internal Rating Based Approach dengan pendekatan Creditrisk+ dalam menghitung risiko kredit pada produk kartu kredit. Hasil akhir dari penelitian ini dengan menggunakan metode CreditRisk+ berupa nilai expected loss dan unexpected loss atau value at risk (VaR) yang kemudian digunakan untuk memproyeksikan tingkat economic capital yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, hasil perbandingannya adalah nilai Actual loss < nilai VaR. Dari hasil penelitian diketahui nilai rata-rata VaR selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai actual loss untuk periode 2010-2012. Pada tahun 2010 memiliki nilai rata-rata VaR sebesar Rp 21 milyar dan nilai actual loss-nya sebesar Rp 18,174 milyar. Pada tahun 2011 memiliki nilai VaR sebesar Rp18,378 milyar dan nilai actual loss sebesar Rp 15,539 milyar. Sedangkan pada tahun 2012 memiliki nilai VaR sebesar Rp 24,471 milyar dan nilai actual loss sebesar Rp 21,179 milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko akibat adanya default kredit masih dapat ditutupi oleh Bank XYZ. Pengujian metode CreditRisk+ pada tingkat keyakinan 95% membuktikan bahwa selama periode pengamatan jumlah kejadian yang merugikan Bank XYZ dengan kerugian yang lebih besar dari nilai Expected Loss masih dibawah ambang batas dengan kerugian yang masih dapat ditolerir. dalam hal ini memperlihatkan bahwa kinerja metode CreditRisk+ relatif akurat dalam menghitung risiko kredit untuk produk retail seperti kartu kredit. Economic capital required dihitung secara bulanan, sebagai contoh pada bulan Desember 2012 pencadangan modal yang dibutuhkan sebesar Rp 3,31 milyar. Perhitungan dilakukan sesuai dengan periode penelitian, yaitu dari bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012.

---

Under the terms of the Basel II credit risk calculation can use several approaches, namely the standardized approach and the Internal Rating Based Approach . XYZ Bank has not implemented the Internal Rating Based approach for calculating credit risk on credit card products. Until now XYZ Bank uses the standardized approach to calculate credit risk on credit card products. In this study using the Internal Rating Based approach with CreditRisk + approach to calculating the credit risk on credit card products. The final results of this study using a CreditRisk+ are expected loss and unexpected loss or value-at- risk (VaR), then used to project the level of economic capital required. In this study, the results of the comparison is the value of actual loss < VaR. Thus CreditRisk+ method can be used to measure credit risk in the Bank's credit card product XYZ.

The results showed the average VaR value is always greater than the actual loss values for the period 2010-2012. In the year 2010 had an average VaR value of Rp 21 billion and the value of its actual loss of Rp 18.174 billion. In 2011 the VaR value of Rp18, 378 billion and the value of actual loss of Rp 15.539 billion. Whereas in 2012 the VaR value of Rp 24.471 billion and the value of actual loss of Rp 21.179 billion. It shows that the risk due to credit defaults can still be covered by the XYZ Bank.

Testing methods CreditRisk+ at 95% confidence level during the period of observation proves that the number of adverse events with Bank XYZ greater losses than Expected Loss value is still below the threshold at which losses can be tolerated. in this case shows that the performance of the method is relatively accurate CreditRisk+ in calculating the credit risk for retail products like credit cards. economic capital required calculated on a monthly basis, for example in December 2012 the required reserve capital of Rp 3.31 billion. The calculation is performed according for period from January 2010 to December 2012."

"Tesis ini membahas tentang probabilitas nasabah KPR Pt Bank xyz Tbk,untuk mengalami status NPL.(kolektibilitas 3-5 dalam tiga tahun pertama kredtnya.Jangka waktu tiga Tahun ke 2 sampai tahun ke-3 dari kreditnya.Sehubungan dengan data yang imbalance. dimana kondisi NPL,sangat kecil dan nilai variabel Y adalah kualitatif, maka metode yang digunakan untuk mengukuran dengan kurva lift."

"Risiko adalah kemungkinan kerugian pada bank akibat terjadinya suatu peristiwa. Risiko yang paling melekat pada setiap kegiatan bisnis perbankan adalah risiko operasional. Untuk mengurangi risiko operasional telah diatur beberapa metode penghitungan risiko ini yaitu metode standar dan metode lanjutan atau advance measurement approach. Metode standar memiliki beberapa keterbatasan diantaranya mengasumsikan tingkat risiko langsung proporsional terhadap ukuran gross income, sehingga bank diperkenangkan untuk mengolah data sendiri dengan metode AMA. Salah satu metode AMA yang sering digunakan adalah loss distribution approach . LDA menggunakan data bank yang terdiri dari 8 lini bisnis dan 7 tipe kejadian. Dengan metode LDA, bank mengestimasi dua fungsi distribusi dari data loss tahunan yaitu fungsi distribusi dari frekuensi dan fungsi distribusi dari severitas, kedua distribusi di compound dan ditentukan Value at Risk masing-masing risiko menggunakan metode Monte Carlo pada quantile 99,9%. Untuk perhitungan nilai economic capital dalam tesis ini ada 2 asumsi yaitu asumsi semua risiko bergantung sempurna (completely dependent) dan saling bebas (independent). Adapun tujuan simulasi pada paper ini adalah melakukan studi eksperimental perhitungan economic capital dengan menggunakan LDA. Dari hasil simulasi diperoleh nilai economic capital yang stabil (konvergen ke suatu nilai) pada jumlah sampel 106.

---

Risk is the possibility of losses on the bank due to the occurrence of an event. Most risk inherent in any banking business activities is operational risk. To reduce operational risk in has arranged some methods of calculating this risk of standard method or advanced methods or Advance Measurement Approach. The standard method has some limitations such as the level of risk assumed directly proportional to the size of the gross income, so bank allowed to process its own data with AMA. One AMA often used is Loss Distribution Approach. LDA is using a data bank that consisting of 8 business line and 7 even types. With the LDA method , the bank estimates two distribution function of annual loss data is distribution of frequency and severity, the two distribution in compound and determined the Value at Risk of each risk using Monte Carlo method on the 99.9% quantile. For the calculation of Economic Capital in this thesis there are two assumptions are assuming all risks of completely dependent and independent. The purpose of simulations in this paper is to conduct experimental study of Economic Capital calculation using LDA. From the simulation results Economic Capital stable (convergent) on the number of samples 106."

"Fungsi utama dari perbankan di Indonesia adalah menyalurkan dana kepada masyarakat berupa kredit. Dalam menjalakan fungsi tersebut perbankan haruslah mengambil risiko untuk mempertahankan keuntungan mereka dan untuk memenuhi peran mereka dalam perekonomian. Salah satu yang perlu dilakukan oleh bank adalah untuk mengatur manajemen risiko tersebut agar dapat mengover risiko kredit tersebut. Kredit Small Medium Enterprise merupakan salah satu segmen kredit yang merupakan pasar potensial tinggi untuk industri jasa keuangan, terutama bank untuk menyediakan akses ke pembiayaan. Hingga saat ini, metode yang sering digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah dengan menggunakan metode yang mengacu pada ketentuan Bassel II. Penelitian ini menggunakan metode CreditRisk+ untuk mengukur risiko kredit Small Medium Enterprise di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk selama periode Januari 2016 sampai Desember 2018. Metode ini menghasilkan nilai expected loss, unexpected loss, dan economic capital. Dalam penelitian ini digunakan backtesting dan validasi menggunakan Loglikehood Ratio (LR) tes dan mendapatkan hasil metode CreditRisk+ cukup valid untuk mengukur risiko kredit.

---

The main function of banks in Indonesia is to channel funds to the public in the form of credit. In carrying out these functions banks must take risks to maintain their profits and to fulfill their role in the economy. The important thing to do by banks is to manage risk management to cover credit risk. Small Medium Enterprise loans are one of the credit segments which is a high potential market for the financial services industry, especially banks to provide access to financing. Nowadays, the method often used to measure credit risk is to use a method that refers to the provisions of Bassel II. This study uses the CreditRisk + method to measure the risk of Small Medium Enterprise credit at PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk during the period of January 2016 to December 2018. This method produces expected loss, unexpected loss, and economic capital. In this study used backtesting and validation using the Loglikehood Ratio (LR) test and getting the results of the CreditRisk + method is valid for measuring credit risk."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang model dan matriks key risk indicators (KRI) atas risiko-risiko signifikan dari risiko kredit dan risiko operasional. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus pada unit analisis PT ABC yang bergerak pada bidang reasuransi. Metode yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dokumen perusahaan. Analisis dan perancangan KRI yang dilakukan berupa penentuan akar risiko, indikator pemantauan, serta ambang batas (threshold) dari risiko-risiko signifikan yang berpengaruh pada penurunan rasio risk based capital (RBC) perusahaan. Risiko-risiko yang signifikan tersebut diidentifikasi dari profil risiko perusahaan dan kajian strategis perusahaan, di antaranya pada risiko kredit yaitu risiko piutang perusahaan dengan umur piutang lebih dari 60 hari yang tinggi dan pada risiko operasional yaitu risiko terlambat mencatatkan produksi premi. Perancangan juga dilakukan atas kerangka kerja KRI dalam penerapannya pada manajemen risiko perusahaan. Hasil penelitian menunjukan pada risiko piutang perusahaan dengan umur piutang lebih dari 60 hari yang tinggi diperoleh empat penyebab menengah, lima akar penyebab dan lima indikator KRI. Sedangkan, risiko terlambat mencatatkan produksi premi diperoleh lima penyebab menengah, empat akar penyebab dan empat indikator KRI. Perancangan KRI ini diharapkan membantu perusahaan untuk melakukan proses pemantauan (monitoring), terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu risiko. Berdasarkan peringatan dan informasi dini dari KRI, perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko (likelihood) maupun dampak (impact) yang ditimbulkan oleh risiko tersebut.

---

The purpose of this research is to design the model and matrix of key risk indicators (KRI) for the significant risks of credit risk and operational risk. This research is a case study on PT ABC as the analysis unit which is engaged in reinsurance. The method used in this thesis is qualitative with data collection through interviews and observation of the company documents. The analysis and design of KRI are in the form of determining the risk root causes, monitoring indicators, and thresholds of significant risks that affect the decline in the company's risk-based capital (RBC) ratio. The significant risks are identified from the company's risk profile and strategic review, among others on the credit risk is the risk of the company's receivables with a high age of receivables of more than 60 days and on the operational risk is the risk of late recording of premium production. The results showed that in the risk of company receivables with a high age of receivables of more than 60 days, four intermediate causes, five root causes and five KRI indicators were obtained. Meanwhile, the risk of being late in recording premium production obtained five intermediate causes, four root causes and four KRI indicators. The design is also conducted in the framework of KRI in its application to the company's risk management process. The design of this KRI is expected to help the company to conduct the monitoring process, particularly on the events that indicate the occurrence of a risk. Based on early warning and information from the KRI, the company may undertake early various mitigation actions to reduce the likelihood and impact of those risks."

"Ditengah era Globlasisasi yang terjadi saat ini persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Perkembangan Produk dan jasa menjadi salah satu ancaman bagi perusahaan untuk bisa berusaha bertahan. Industri kemasan saat ini menjadi industri dengan prospektifitas yang tinggi, hal ini menggambarkan perusahaan harus memiliki strategi untuk mempertahankan perusahaannya baik dari segi inovasi maupun strategi produksi. PT Samudra Montaz merupakan perusahaan manufaktur yang telah berdiri sejak tahun 1974 dan bergerak dibidang produksi kemasan dengan produk yang ditawarkan berputar pada kemasan yang bersifat non rigid atau fleksibel. Dengan perusahaan menjadikan Managemen resiko pada rantai pasok menjadi fokus utama maka pengaplikasian Metode House of Risk (HOR) digunakan dalam penelitian ini. Tahapan pertama HOR adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko, sedangkan tahapan kedua adalah penciptaan strategi mitigasi risiko. Dari penelitian yang telah dilakukan, tahap identifikasi diperoleh 32 jenis risk events dan 24 risk agents. Hasil dari HOR fase 1, adalah 14 risk agents yang mencakup 80% dari diagram pareto, kemudian diurutkan berdasarkan peringkat pada Aggregate Risk Potential (ARP). Hasil dari pemrosesan HOR fase 2 adalah 15 aksi mitigasi yang, dengan 8 aksi mitigasi direkomendasikan untuk diimplementasikan terlebih dahulu berdasarkan langkah-langkah mitigasi yang mencakup 80% dari diagram pareto yang diurutkan berdasarkan peringkat pada perhitungan Efektivitas terhadap Kesulitan Rasio (ETDk).

---

In the midst of the globalization era that occurs, business competition becomes increasingly fierce . The Packaging Industry become one of the industries with the most prospective growth so company must have their own strategy to maintain both innovation and production strategy in order to prevent upcoming risks. PT Samudra Montaz is a manufacturing company that has been established since 1974 that produce packaging product that revolves around non-rigid or flexible packaging. With the company focusing risk management in their supply chain, the application of the House of Risk (HOR) method used in this study. The first stage of HOR is the identification and evaluation of the risk, while the second phase to made a risk mitigation strategies. From the research, the first stage obtain 32 types of risk events and 24 risk agents. The final results of the HOR phase 1 shows that there are 14 risk agents that cover 80% of the Pareto diagram. The result of the HOR 2 show that there are 15 mitigations action that proposed and with that said, there is 8 recommendation for the company to prioritazing these 8 mitigations action to be implemented based on the pareto diagram."

"Tujuan dari penelitian adalah untuk merancang model dan matriks Key Risk Indicators (KRI) atau indikator risiko kunci atas risiko-risiko signifikan perusahaan, serta merancang proses penerapannya dalam proses manajemen risiko perusahaan. Penelitian merupakan studi kasus pada PT PJB Services yang bergerak dalam sektor ketenagalistrikan khususnya di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif (metode campuran). Analisis dan perancangan KRI yang dilakukan berupa penentuan akar risiko, indikator pemantauan, serta ambang batas dari risiko-risiko signifikan yang berpengaruh dan berpotensi menggagalkan pencapaian target dan tujuan perusahaan yang tertuang dalam indikator performa kinerja utama. Risiko-risiko yang signifikan tersebut diidentifikasi dari penjabaran risiko strategis yang ditetapkan perusahaan dalam pedoman manajemen risiko tahun 2021, diantaranya risiko kalah bersaing dalam kompetisi pelanggan baru non-PLN grup dan  risiko tingginya angka pencapaian umur piutang perusahaan yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi keuangan. Perancangan KRI diharapkan membantu perusahaan untuk melakukan proses pemantauan, terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi indikasi terjadinya suatu risiko. Berdasarkan peringatan dan informasi dini dari KRI, perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan mitigasi lebih awal guna mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko maupun dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut.

---

The purpose of this research is to design a model and matrix of key risk indicators (KRI) for the company's significant risks, and to design a process for its implementation in the company's risk management process. This research is a case study at PT PJB Services that engaged in the electricity sector, especially in the field of operation and maintenance of power plants. The methods used are quantitative and qualitative (both methods). Analysis and design of KRI is carried out in the form of determining risk roots, monitoring indicators, as well as thresholds for significant risks that affect and have the potential to thwart the achievement of the company's targets and objectives as stated in its key performance indicators. These significant risks were identified from the strategic risk elaboration set by the company in the risk management guidelines for 2021, including the risk of losing out in the competition for new customers non-PLN group and the risk of the company's receivables aging rate being high which can lead to financial instability. The design of the KRI is expected to help the company to carry out the monitoring process, especially to events that are an indication of the occurrence of a risk. Based on early warnings and information from KRI, the company can take various mitigation actions earlier to reduce the possibility of risk events and impacts caused by these risks."