Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai efek limpahan risiko likuiditas yang terdapat pada Pasar Saham regional dengan mengambil sampel pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar dimasing-masing negara. Pasar Saham Regional yang digunakan pada tesis ini adalah Pasar Saham ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand serta Pasar Saham Hongkong dan Jepang sebagai salah satu pasar saham yang memiliki kapitalisasi terbesar didunia.Tesis ini menggunakan 3 ukuran likuiditas yakni Amihud Illiquidity Ratio, Relative Bid-Ask Spread serta Corwin-Schultz High Low Spread dimana hasil dari setiap ukuran akan diestimasi dengan menggunakan Multivariate GARCH ? Full BEKK untuk melihat adanya efek limpahan Risiko likuiditas dari masing-masing metode pengukuran likuiditas. Hasil penelitian mendapatkan bahwa untuk semua pengukuran likuiditas dapat dilihat adanya efek limpahan Risiko likuiditas antar negara yang diamati dipasar Regional dan membuktikan bahwa selain tingkat imbal hasil saham (return), ternyata likuiditas juga merupakan salah satu faktor yang memiliki efek limpahan di pasar saham regional.

---

This thesis discusses the effect that there is an abundance of liquidity risk or illiquidity on a regional stock markets by taking samples at stocks that have a large capitalization in each country. Regional stock markets that are used in this thesis are the ASEAN Stock Market: Philippine, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand as well as Hong Kong and Japan Stock Market as one of the world's stock market which has the largest stock capitalization.This thesis uses 3 liquidity measures which are Amihud illiquidity measure, Relative Bid - Ask Spread and Corwin Schultz High - Low Spread in which the results of all the measurement will be estimated using the multivariate GARCH - Full BEKK to see the effects of liquidity risk abundance. The results of the study found that for all liquidity measures, it can be seen a illiquidity spillover effects that observed between countries and regional markets which proves that liquidity is also one of the factors that have an effect on the abundance of regional stock market beside stock market return."

"Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) XYZ adalah organisasi sektor publik bidang pelayanan kesehatan dengan lingkungan yang kompleks dan berfungsi dalam kondisi yang penuh dengan berbagai risiko, baik klinis dan nonklinis yang berpengaruh pada pencapaian kinerja yang optimal. Penerapan manajemen risiko diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan risiko di lingkungan rumah sakit serta mencapai kinerja yang optimal dalam peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko  pada RSUD XYZ dan memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya untuk efektivitas manajemen risiko dengan menggunakan kerangka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 yang mengacu pada ISO 31000:2018. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis evaluasi melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada RSUD XYZ belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019, diantaranya tidak ada penetapan selera risiko, tidak ada pembaharuan dalam daftar risiko, belum melakukan analisis risiko, belum melakukan penyusunan rencana perlakuan risiko serta pencatatan dan pelaporan risiko belum sepenuhnya dilakukan oleh unit kerja. Oleh karena itu, RSUD XYZ perlu melakukan upaya perbaikan dalam proses manajemen risiko tersebut untuk dapat mengoptimalkan penerapan manajemen risiko yang dilakukan. Usulan perbaikan penerapan manajemen risiko yang diajukan diantaranya usulan penetapan selera risiko, penambahan risiko potensial, penentuan tingkat/level risiko dengan skala dampak dan kemungkinan, serta usulan rencana mitigasi risiko. Unit kerja RSUD XYZ harus mendokumentasikan proses manajemen risiko secara menyeluruh.

---

XYZ Regional General Hospital (RSUD) is a public sector organization in health services with a complex environment and functions in conditions full of various clinical and non-clinical risks, which affect optimal performance achievement. Implementing risk management is needed to face various risk challenges in the hospital environment and achieve optimal performance in improving service quality. This study aims to evaluate the implementation of risk management at XYZ Hospital and provide recommendations for improvement to improve the effectiveness of risk management using the framework of the Minister of Health Regulation Number 25 of 2019 which refers to ISO 31000: 2018. This research method is descriptive qualitative with an evaluation-type case study approach through primary and secondary data collection. The results of this study indicate that the implementation of risk management at XYZ Hospital has not fully complied with the provisions in the Minister of Health Regulation Number 25 of 2019, including no determination of risk appetite, no updates to the risk register has not conducted a risk analysis, has not prepared a risk treatment plan and risk recording and reporting has not been fully carried out by the work unit. Therefore, XYZ Hospital needs to make improvements in the risk management process to optimize the implementation of risk management. Proposed improvements to the application of risk management include proposals for determining risk appetite, adding potential risks, determining risk levels with a scale of impact and likelihood, and proposing risk mitigation plans. The XYZ Hospital work unit must document the risk management process as a whole."

"Penelitian ini membahas tentang analisis risiko pengendalian internal atas prosedur pengelolaan aset tetap pada Perum Perumnas. Penelitian ini menjabarkan dengan detail prosedur yang berlaku dalam pengelolaan aset tetap kemudian mengidentifikasi risiko terkait. Penelitian ini menganalisis mitigasi yang telah dilakukan dan respon perusahaan terhadap risiko yang ada. Penyusunan skripsi menggunakan metode studi kasus. Hasil dari penelitian adalah pengendalian internal atas prosedur pengelolaan aset tetap pada Perum Perumnas Regional III telah dilakukan dengan baik. Digunakan pedekatan COSO Internal Control Framework Update 2014 atas risiko-risiko yang teridentifikasi dari lima prosedur terkait pengelolaan aset tetap terdapat 6,56% (4 risiko) berada pada kuadran I yang berarti kombinasi dari risiko yang memiliki nilai probabilitas hampir pasti terjadi dan dampaknya sangat besar apabila risiko terjadi. Hasil penelitian terdapat 93,44% (57 risiko) berada pada kuadran II yang berarti kombinasi dari risiko yang memiliki nilai probabilitas hampir tidak mungkin terjadi dan dampaknya sangat besar apabila risiko terjadi. Risiko-risiko yang telah teridentifikasi telah dilakukan mitigasi serta respon reducing dan sharing apabila risiko terjadi. Empat dari lima komponen dari COSO Internal Control Framework Update 2014 telah dilakukan dengan baik oleh manajemen Perum Perumnas Regional III yaitu lingkungan pengendalian (control environment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication), pengawasan (monitoring).

---

This research discusses about risk analysis of internal control over fixed asset management procedures at Perum Perumnas. This research describes in detail the procedures that apply fixed asset management then identifies the related risks. This research analyze the mitigation that has been done and the companys response to the existing risks. This research is compiling the research using case study method. Result of the research are internal control over the procedure for fixed asset management at Perum Perumnas Regional III has been done well. Using the 2014 COSO internal control framework approach to the risk identified from five procedures related to fixed assets management there are 6.56% (4 risks) in quadrant I, which means combination of risks that have a probability value almost certainly occurs and the impact is very large if the risk occurs. And there are 93.44% (57 risks) in quadrant II, which means that combination of risks that have a probability value is almost impossible and the impact is very large if the risk occurs. The risks that have been identified have been mitigated as well as reducing and sharing responses when risks occur. Four of five components of 2014 COSO internal control framework have been done well by the management of Perum Perumnas Regional III, there is control environment, control activity, information and communication, and monitoring."

"College students are intellectuals that are expected to become agents of change in the future. Academic knowledge that they receive while in college will be very useful when they enter community life....."

"Pengaruh laporan keuangan terhadap saham perusahaan telah menjadi isu sentral dalam penelitian bidang akuntansi dan keuangan. Beberapa studi menemukan bahwa informasi keuangan sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Informasi keuangan dapat digunakan untuk mengukur risiko.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur secara empiris kemampuan informasi fundamental perusahaan dan makro ekonomi dalam memprediksi risiko perusahaan yang didasari oleh penelitian B-K-S. Analisa dilakukan terhadap sembilan variabel fundamental dan makro ekonomi untuk melihat pengaruhnya masing-masing terhadap risiko sistimatis (beta). Penelitian dilakukan dengan menggunakan seluruh sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk periode 1998 sampai dengan 2001.Untuk mengukur beta perusahaan digunakan model pasar dan regresi time series. Beta yang dipilih adalah beta yang positif dan signifikan sehingga dapat digunakan sebagai proksi untuk mengukur risiko sistimatis (beta). Beta diukur sebagai koefisien regresi, dimana variabel terikatnya adalah return saham sedangkan variabel bebasnya adalah return portfolio pasar.Selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan regresi linier cross sectional. Di mana hasil yang diperoleh temyata liquidity pengaruhnya signifikan dan negatif terhadap beta sedangkan earning variability dan DER pengaruhnya signifikan dan positif terhadap beta. Untuk tingkat pertumbuhan aktiva, operating leverage, log ME, log ME/BE, cyclicality dan coefficient variation in operating income pengaruhnya tidak signifikan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui apakah terdapat pengaruh dari tingkat suku bunga di Indonesia terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank bank umum di Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 ? 2012 semiannual, sesuai dengan fenomena yang terjadi pada bank di negara negara Eropa. Pengukuran risiko akan dibagi menjadi tiga yaitu dari Risk Weighted Asset (Asset Tertimbang Menurut Risiko), Non Performing Loan (Kredit Macet), dan Z-Score . Sementara itu pengukuran tingkat suku bunga juga akan dibagi menjadi tiga yaitu Short-Term Rate (tingkat jangka pendek), Long-Term Rate (tingkat jangka panjang) dan Central Bank Rate (tingkat bank sentral). Tujuan pembagian kedalam ketiga ukuran tersebut adalah untuk melihat pengaruh tingkat suku bunga yang lebih konsistent, serta melihat pengaruhnya terhadap ketiga alat ukur risiko yang berbeda beda. Selain variabel variabel tersebut, model ini akan disertakan juga variabel variabel kontrol untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol tersebut terhadap perilaku pengambilan risiko bank tersebut, serta untuk memperbaiki model penelitian. Dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa benar terdapat pengaruh dari tingkat suku bunga terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank bank Indonesia. Hal tersebut terlihat dari variabel short-term rate, long-term rate dan central bank rate yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risk weighted asset suatu bank. Namun sebaliknya, tiga suku bunga ini memiliki pengaruh positif signifikan terhadap non performing loan suatu bank. Dan juga masing-masing suku bunga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap z- score suatu bank. Yang mengartikan bahwa ketiga alat ukur tingkat suku bunga memiliki arah pengaruh yang konsisten dalam mempengaruhi satu ukuran risikonya. Selain itu, variabel kontrol ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risk weighted asset, namun memiliki pengaruh positif signifikan terhadap non performing loan, dan zscore bank tersebut. Sementara itu variabel capitalization (kapitalisasi pasar), dan loan deposit ratio (pertumbuhan pinjaman bank) memiliki pengaruh signifikan terhadap risk weighted asset, non performing loan serta z score. Disisi lain, variabel size (ukuran bank) tidak berpengaruh signifikan terhadap risk weighted asset dan non performing loan bank di Indonesia.

---

This study aims to analyze and determine whether there is influence of interest rates in Indonesia against the risk taking behavior of commercial banks in Indonesia that are listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2004 - 2012 taken semiannualy. This research shows more Indonesia?s market perpectives by comparison with the phenomena that occur on the banks in European countries. Risk measurement will be divided into Risk Weighted Assets, Non-Performing Loans, and Z-Score. Where the measurement of interest rate will be divided into Short-Term Rate, Long-Term Rate and the Central Bank Rate. Both independent variable and dependent variable are divided to three measurement analyze whether the three interest rate measurement have a consistent effect to each of the three different risk measurement. In addition, the model will also be included control variables to determine the effect of the control variables of the bank's risk-taking behavior, as well as to focus the research model enhancement. This research use Panel Data Regression.

The result of this study primarily examined the effect of the interest rate on risk-taking behavior in Indonesian banks. As a result, the short-term variable rate, long-term rate and the central bank rate has a significant negative effect on a bank's risk-weighted assets. Whereas, these 3 variables have a significant positive effect on a bank's nonperforming loans. And also these independent variable have a significant positive effect on the z-score of a bank. Which means that all the interest rate measurement have a consistent direction of effect in influencing the size of the risk. In addition, the control variable ROA has a significant negative effect on the risk-weighted assets, but has a significant positive effect on non-performing loans, and the bank's z-score. While the variable capitalization, and loan-deposit ratio has a significant influence on risk-weighted assets, non-performing loans and z score. On the other hand, the variable size did not significantly influence the riskweighted assets and non-performing loans of banks in Indonesia."

"Remaja merupakan agregat berisiko yang rentan mengalami kecelakaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku keselamatan diri anak SMP dengan risiko kecelakaan di sekolah. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan melibatkan 219 siswa SMP Negeri 10 Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan 56,7% responden dengan pengetahuan tinggi dan 56,5% responden dengan perilaku baik memiliki risiko rendah kecelakaan di sekolah. Hasil uji korelasi menyatakan tidak ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku keselamatan diri dengan risiko terjadinya kecelakaan di sekolah (p= 0,240, p= 0,585, α= 0,05). Hasil penelitian ini dapat dijadikan evidence based pentingnya diterapkan pendidikan kesehatan mengenai keselamatan diri di sekolah.

---

Adolescents are the risk aggregate that often have accidents. The purpose of study to examine the relationship between knowledge and behaviour personal safety among student with the risk accidents in school. This study used cross sectional design involved 219 students in SMP Negeri 10 Bekasi. The result showed 56,7% adolescents who high knowledge and 56,5% adolescents who good behaviour have low risk accidents in school. Based on correlation test, there wasn’t relationship between knowledge and behaviour personal safety among student with the risk accidents in school (p= 0,240, p= 0,585, α= 0,05). This study can be used evidence based to apply personal safety education in school."

"Tesis ini menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik pada perbankan di ASEAN-4. Penelitian ini menggunakan dua ukuran risiko sistemik, yakni dCoVaR (Girardi dan Ergun, 2013) dan MES (Acharya, 2010) agar dapat melihat perbedaan pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik dengan dua ukuran yang berbeda. Hasilnya, diketahui bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik pada saat distres pasar, akan tetapi risiko kredit dan risiko likuiditas tidak memengaruhi risiko sistemik individual bank. Adapun persamaan temuan pada kedua regresi tersebut adalah bahwa risiko sistemik dipengaruhi oleh kondisi krisis. Temuan ini menarik mengingat pada saat dilakukan analisis untuk setiap negara, hanya risiko sistemik di Filipina dan Thailand saja yang dipengaruhi oleh krisis, sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak. Akan tetapi, jika analisis dilakukan serempak ternyata krisis memberi dampak positif signifikan terhadap risiko sistemik individual bank. Kemudian, pada analisis terhadap risiko sistemik saat pasar dalam kondisi distres, risiko kredit dan risiko likuiditas hanya memengaruhi risiko sistemik di Filipina saja. Akan tetapi, jika analisis dilakukan secara serempak, maka risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik secara positif signifikan di ASEAN-4.

---

This study examines the effect of credit risk dan liquidity risk on the potential increases in systemic risk of the banking sector in ASEAN-4. Two systemic risk measures, namely dCoVaR (Girardi and Ergun, 2013) and MES (Acharya, 2010) are used in order to evaluate the effect of credit risk and liquidity risk on systemic risk of individual bank and systemic risk when the market is in distress. Result from the regressions show that credit risk and liquidity risk affect systemic risk at the market distress, meanwhile, credit risk and liquidity risk do not affect systemic risk individual bank. That crisis affects systemic risk is found by the two regressions in ASEAN-4.

The result is interesting because when the regression analysis between credit risk and liquidity risk against systemic risk for each country is conducted, only banks in the Philippines and Thailand show the influence of credit risk on systemic risk, but not in Indonesia and Malaysia. However, when the analysis is conducted for all the countries, there is a positive and significant effect of crisis on systemic risk in ASEAN-4. The second analysis is conducted to examine the effect of credit risk and liquidity risk against on systemic risk when the market is in distress. The results show that credit risk and liquidity risk are significantly effects systemic risk at the market distress. However, we do not find this effect in the regression for each country, except in the Philippines."

"Upaya pengurangan intensitas energi merupakan masalah energi yang sangat penting Indonesia. Pembangunan ekonomi regional Indonesia yang tidak merata mengarah ke kesenjangan yang terkait dengan intensitas energi regional. Namun, berbagai penelitian sebelumnya sangat sedikit yang mempertimbangkan intensitas energi Indonesia kesenjangan intensitas energi regional di Indonesia dan efek spasialnya. Penyerapan investasi asing langsung yang membawa teknologi maju ke Indonesia berdampak penting pada intensitas energi Indonesia. Analisis penelitian ini apakah investasi asing langsung dapat mengurangi intensitas energi regional, menggunakan data panel dari 33 provinsi pada periode 2008-2015. Sehubungan dengan penelitian sebelumnya yang belum dipertimbangkan Ketergantungan spasial, penelitian ini menitikberatkan pada metode statistik spasial. Berdasarkan Uji Moran menemukan bahwa provinsi dengan intensitas energi tinggi cenderung demikian cluster dengan provinsi yang juga memiliki intensitas energi tinggijika tidak. Hasil empiris dengan menggunakan model spasial Durbin menunjukkan bahwa dampak limpahan investasi asing langsung pada provinsi itu sendiri dan dampaknya limpasan spasial dari provinsi tetangga memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap intensitas energi. Hasil ini bisa disebabkan oleh salah satunyapenanaman modal asing langsung di Indonesia yang masih didominasi oleh kegiatan ekonomi di sektor padat energi. Berdasarkan analisis, tingkatkan aliran masuk Investasi asing langsung belum menjadi cara yang efektif untuk mengurangiIntensitas energi regional Indonesia. Demikian penelitian ini menunjukkanbahwa jika kebijakan tersebut untuk meningkatkan arus masuk investasi langsung asing negara-negara di Indonesia dalam rangka mendongkrak perekonomian memang diperlukan disertai dengan pemilihan arus masuk dan pelaksanaan investasi asing langsung peraturan tentang penggunaan energi

---

Efforts to reduce energy intensity are a very important energy problem for Indonesia. Indonesia's uneven regional economic development leads to gaps related to regional energy intensity. However, very few previous studies have considered Indonesia's energy intensity, regional energy intensity gaps in Indonesia and their spatial effects. The absorption of foreign direct investment that brings advanced technology to Indonesia has an important impact on Indonesia's energy intensity. This research analyzes whether foreign direct investment can reduce regional energy intensity, using panel data from 33 provinces in the 2008-2015 period. In connection with previous studies that have not considered spatial dependence, this study focuses on spatial statistical methods. Based on Moran's test, it is found that provinces with high energy intensity tend to be in a cluster with provinces that also have high energy intensity if not. The empirical results using the Durbin spatial model show that the impact of foreign direct investment spillover on the province itself and its impact on spatial runoff from neighboring provinces has a positive relationship.

significant to energy intensity. This result could be caused by one of them

foreign direct investment in Indonesia which is still dominated by economic activities in the energy-intensive sector. Based on the analysis, increasing the inflow of foreign direct investment is not yet an effective way to reduce it

Indonesia's regional energy intensity. Thus this research shows that if the policy is to increase the inflow of foreign direct investment of countries in Indonesia in order to boost the economy, it is indeed necessary, accompanied by the selection of inflows and the implementation of foreign direct investment, regulations on energy use"

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasikan dampak Program BPD Regional Champion terhadap tingkat NPL BPD yang merupakan proxy risiko kredit. Dengan menggunakan analisis data panel, model terpilih yaitu Random Effects Model mengidentifikasikan determinan NPL dari faktor internal dan eksternal bank. Model tersebut kemudian disimulasikan dengan given condition berupa target indikatif keberhasilan program yaitu pertumbuhan kredit minimum 20% dan porsi kredit produktif minimum 40%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat NPL estimasi selama periode 2008-2011 bagi 12 bank akan lebih tinggi dibandingkan NPL riil sementara bagi 13 bank lain sebaliknya.

---

Focus of this research is to identify the impact of BPD Regional Champion Program to each bank's NPL. Using a panel data analysis for the observation period of 2008 - 2011, the selected random effects model identifies the determinant of NPL from bank specific variables and external factors. The Model is then simulated by the indicative targets of minimum loan growth of 20% and minimum portion of productive loan of 40%. This research reveals that the Program may cause higher estimated NPL for 12 banks while for the other 13 banks the estimated NPL will be lower than the real NPL."