Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebut juga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebutjuga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and

economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that

liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap stabilitas pada bank syariah serta hubungan pengaruh antara risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 32 bank syariah yang berada di 10 negara anggota OIC Organization of Islamic Cooperation pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah panel data. Hasilnya ditemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank syariah. Hal ini diduga karena bank syariah mengalokasikan pembiayaan yang cukup besar dalam struktur asetnya. Bank syariah mengimbangi portofolio risiko kredit tersebut dengan menghimpun tingkat permodalan yang tinggi sebagai buffer. Risiko likuiditas juga signifikan mempengaruhi stabilitas dengan arah pengaruh positif. Karena risiko likuiditas yang tinggi mendisinsentif bank untuk mengambil risiko lain sehingga stabilitas bank tetap terjaga. Sementara itu, tidak ditemukan hubungan pengaruh antara risiko kredit dan risiko likuiditas.

---

The aim of this research is to investigate the influence of credit risk and liquidity risk to stability of Islamic banks and the relationship between both risks. This research employs 32 sample of Islamic banks in 10 OIC Organisation of Islamic Cooperation countries from 2005 2015. Using panel data method, researcher found evidences that credit risk negatively influences stability of Islamic banks. This is because Islamic banks allocated a greater share of their assets structure for financing activities. Islamic banks offset their portfolio of credit risk with a high capitalization rate as a buffer. Liquidity risk is also found significantly influence the stability of Islamic banks but with positive direction. Because high liquidity risk will disincentive Islamic banks to take another risk to maintain the stability. "

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit yang ditunjukkan oleh pinjaman berisiko, yaitu pinjaman diberikan oleh pihak bank yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak peminjam, terhadap profitabilitas dan likuiditas bank yang ditunjukkan oleh nilai-nilai rasio kinerja pada bank, yaitu Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Cash Flow to Total Assets. Risiko kredit menjadi salah satu masalah utama yang terjadi yang pada krisis keuangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan dalam menghadapi krisis keuangan di masa mendatang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan dari perusahaan perbankan konvensional yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari pinjaman berisiko yang diberikan oleh perusahaan perbankan terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut.

---

This study aims to investigate the effect of credit risk indicated by risky loans, the loans granted by the bank which cannot be repaid by the borrower, on the profitability and liquidity of banks indicated by the performance ratio on banks, which are Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, and Cash Flow to Total Assets. Credit risk becomes one of the main problems that occurred were in a financial crisis, so it needs to be further investigated the effect of credit risk on bank performance to face the financial crisis in the future. The data used in this study is data on the financial statements of the conventional banking firm located in Indonesia in 2010 to 2014. In this study used regression analysis of panel data models Fixed Effect. Results of this study indicate that there are negative effects of risky loans granted by the banking company to profitability and liquidity."

"Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor determinan dari Net Stable Funding Ratio NFSR dalam kerangka kerja manajemen risiko likuiditas sesuai Basel III dan dampak faktor-faktor determinan tersebut bersama NFSR terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Periode data yang diobservasi adalah 2009-2014 dan Metodologi yang digunakan adalah regresi linear berdasarkan data panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NSFR ditentukan oleh faktor-faktor permodalan, ukuran bank, model bisnis, kepemilikan, krisis keuangan dan kurva imbal hasil. NSFR sendiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan variabel ROA, ROE, dan NIM.

---

The main objective of this study is to analyze the determinants of Net Stable Funding Ratio NSFR within Basel III liquidity risk management framework and its impact along with NSFR to bank performance in Indonesia. All the data were obtained for the period 2009 2014 and the methodology applied in the analysis is linear regression based on panel data.The result highlight that NSFR is determined by capital ratio, bank size, business model, ownership, financial crisis and yield curve. NSFR itself does not have a statistically significant influence on bank profitability measures ROA, ROE, and NIM."

"Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas merupakan bagian dari jenis-jenis risiko yang harus diantisipasi oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya tidak menyebabkan BPR tersebut ditutup oleh regulator. Peraturan terkait dengan Risiko Kredit sudah berkembang cukup baik dalam memitigasi risiko yang akan terjadi, sedangkan peraturan tentang Risiko Likuiditas baru mulai dibicarakan secara lebih intensif setelah terjadinya krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat. Penelitian ini menghitung pengaruh dari Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan terhadap penutupan BPR di Indonesia.

---

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) should anticipate Credit Risk and Liquidity Risk since those risks are crucial which can lead the banks to bankruptcy or being closed by the regulator. Regulation on Credit Risk has been developing quite well in mitigating the risks while the regulation on Liquidity Risk is about to discuss more intensively after the sub-prime mortgage crisis happened in the United States. This research calculates the effect of Credit Risk and Liquidity Risk either individually or simultaneously to the closure of Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"Tesis ini menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik pada perbankan di ASEAN-4. Penelitian ini menggunakan dua ukuran risiko sistemik, yakni dCoVaR (Girardi dan Ergun, 2013) dan MES (Acharya, 2010) agar dapat melihat perbedaan pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap risiko sistemik dengan dua ukuran yang berbeda. Hasilnya, diketahui bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik pada saat distres pasar, akan tetapi risiko kredit dan risiko likuiditas tidak memengaruhi risiko sistemik individual bank. Adapun persamaan temuan pada kedua regresi tersebut adalah bahwa risiko sistemik dipengaruhi oleh kondisi krisis. Temuan ini menarik mengingat pada saat dilakukan analisis untuk setiap negara, hanya risiko sistemik di Filipina dan Thailand saja yang dipengaruhi oleh krisis, sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak. Akan tetapi, jika analisis dilakukan serempak ternyata krisis memberi dampak positif signifikan terhadap risiko sistemik individual bank. Kemudian, pada analisis terhadap risiko sistemik saat pasar dalam kondisi distres, risiko kredit dan risiko likuiditas hanya memengaruhi risiko sistemik di Filipina saja. Akan tetapi, jika analisis dilakukan secara serempak, maka risiko kredit dan risiko likuiditas memengaruhi risiko sistemik secara positif signifikan di ASEAN-4.

---

This study examines the effect of credit risk dan liquidity risk on the potential increases in systemic risk of the banking sector in ASEAN-4. Two systemic risk measures, namely dCoVaR (Girardi and Ergun, 2013) and MES (Acharya, 2010) are used in order to evaluate the effect of credit risk and liquidity risk on systemic risk of individual bank and systemic risk when the market is in distress. Result from the regressions show that credit risk and liquidity risk affect systemic risk at the market distress, meanwhile, credit risk and liquidity risk do not affect systemic risk individual bank. That crisis affects systemic risk is found by the two regressions in ASEAN-4.

The result is interesting because when the regression analysis between credit risk and liquidity risk against systemic risk for each country is conducted, only banks in the Philippines and Thailand show the influence of credit risk on systemic risk, but not in Indonesia and Malaysia. However, when the analysis is conducted for all the countries, there is a positive and significant effect of crisis on systemic risk in ASEAN-4. The second analysis is conducted to examine the effect of credit risk and liquidity risk against on systemic risk when the market is in distress. The results show that credit risk and liquidity risk are significantly effects systemic risk at the market distress. However, we do not find this effect in the regression for each country, except in the Philippines."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara modal bank, likuiditas bank, risiko kredit, dan leverage terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data panel dari 66 bank umum di Indonesia selama periode 2019-2023. Data dianalisis menggunakan metode Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM), yang dipilih untuk mengatasi masalah endogenitas dan heteroskedastisitas. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa modal bank memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank. Likuiditas bank memiliki efek positif yang signifikan terhadap NIM, tetapi tidak signifikan untuk ROA dan ROE. Risiko kredit ditemukan memiliki dampak negatif terhadap semua model profitabilitas bank, tetapi hanya signifikan untuk ROE. Leverage memiliki efek positif pada ROE dan NIM. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan perbankan, regulator, dan stakeholder lainnya untuk mengelola faktor-faktor tersebut guna meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi literatur akademis mengenai determinan profitabilitas bank di negara berkembang seperti Indonesia.

---

This study aims to investigate the relationship between bank capital, bank liquidity, credit risk, and leverage on the profitability of commercial banks in Indonesia. The sample comprises panel data from 66 commercial banks in Indonesia over the period 2019-2023. The data were analyzed using the Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM) method, chosen to address issues of endogeneity and heteroskedasticity. The findings of this study reveal that bank capital has a negative impact on bank profitability. Bank liquidity has a significant positive effect on NIM but is not significant for ROA and ROE. Credit risk is found to have a negative impact on all models of bank profitability, but is only significant for ROE. Leverage has a positive effect on ROE and NIM. These results provide important insights for bank, regulator, and any other stakeholders to manage these factors to enhance bank profitability. Additionally, this study contributes to the academic literature on the determinants of bank profitability in developing countries like Indonesia."