Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dimensi kredit (penyalurankredit relatif dan non-performing loans ratio) terhadap penciptaan kas sebagaiinstrumen untuk menjaga likuiditas perekonomian yang dilakukan oleh bankumum konvensional di Indonesia pada periode 2004-2014. Pengukuranpenciptaan kas sebagai likuiditas bagi perekonomian dilakukan dengan metodeliquidity creation oleh Berger dan Bouwman (2009). Teknik estimasi yangdimodelkan pada penelitian ini adalah fixed effect model. Hasil penelitianmenunjukkan penyaluran kredit relatif berpengaruh positif dan non-performingloanss ratio berpengaruh negatif terhadap penciptaan kas yang dilakukan olehbank umum konvensional.

---

ABSTRACTThis research has main objective to analyze the impact of credit dimension(relative lending and non-performing loans ratio) on cash creation as aninstrument to maintain economy liquidity induced by Indonesia?s commercialbanks in 2004-2014. Measurement to calculate liquidity created by banks employspopular and comprehensive method by Berger and Bouwman (2009). Estimationtechnique modeled in the study is fixed effect model. In short, this researchsuggests that relative lending has positive impact and non-performing loans ratiohas negative impact on cash creation by commercial banks in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit yang ditunjukkan oleh pinjaman berisiko, yaitu pinjaman diberikan oleh pihak bank yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak peminjam, terhadap profitabilitas dan likuiditas bank yang ditunjukkan oleh nilai-nilai rasio kinerja pada bank, yaitu Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Cash Flow to Total Assets. Risiko kredit menjadi salah satu masalah utama yang terjadi yang pada krisis keuangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan dalam menghadapi krisis keuangan di masa mendatang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan dari perusahaan perbankan konvensional yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari pinjaman berisiko yang diberikan oleh perusahaan perbankan terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut.

---

This study aims to investigate the effect of credit risk indicated by risky loans, the loans granted by the bank which cannot be repaid by the borrower, on the profitability and liquidity of banks indicated by the performance ratio on banks, which are Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, and Cash Flow to Total Assets. Credit risk becomes one of the main problems that occurred were in a financial crisis, so it needs to be further investigated the effect of credit risk on bank performance to face the financial crisis in the future. The data used in this study is data on the financial statements of the conventional banking firm located in Indonesia in 2010 to 2014. In this study used regression analysis of panel data models Fixed Effect. Results of this study indicate that there are negative effects of risky loans granted by the banking company to profitability and liquidity."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kondisi bank yang dilihat dari tingkat modal, likuiditas, dan market funding terhadap tingkat kredit bank. Penelitian ini mengambil sampel triwulanan dari 93 bank umum konvensional di Indonesia pada periode 2006 hingga 2015, yang mana terjadi krisis finansial global pada 2008-2009. Dengan menggunakan Fixed Effect Model, ditemukan bank dengan tingkat modal dan likuiditas tinggi akan menyalurkan kredit lebih banyak pada periode normal. Sementara itu, ketika periode krisis diperhitungan, ditemukan bahwa yang mempengaruhi tingkat kredit pada periode krisis adalah likuiditas dan market funding. Semakin tinggi likuiditas dan semakin sedikit jumlah market funding yang digunakan, maka semakin baik kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

---

This study aims to analyze the effect of capital, liquidity, and market funding on bank lending. This study uses a sample of quarterly observations of 93 commercial banks in Indonesia from year 2006 to 2015. The global financial crisis 2008 2009 happened within the period of study, which is taken into account in the analysis. Using Fixed Effect Model, the results show that high capital and liquidity has a significantly positive effect on lending on normal period. On the other hand, this study also find that bank lending is affected by liquidity and market funding during the crisis period. It indicates that holding more liquid asset and lower reliance on market funding help banks better sustained credit growth during the global financial crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."

"penyaluran kredit dan risiko kredit terhadap kinerja bank yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020 dengan studi empiris pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 39 perusahaan perbankan pada periode tahun 2015-2020 dengan data kuartalan yang terbagi menjadi tiga periode yang berbeda (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 dan 2020 Q1 - 2020 Q3) serta menggunakan analisis Eviews. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode keseluruhan, SK (struktur kepemilikan), LDR (penyaluran kredit) dan CR (risiko kredit) berpengaruh terhadap kinerja bank (ROA). Pada periode sebelum pandemi Covid-19, hanya SK dan CR yang berpengaruh terhadap ROA. Pada periode selama pandemi Covid-19, hanya LDR dan CR berpengaruh terhadap ROA.

---

This study aims to determine the effect of ownership structure, credit distribution and credit risk on the performance of banks listed on the IDX from 2015 to 2020

with an empirical study of the Covid-19 pandemic. This research is a quantitative study using panel data. The sample in this study consisted of 39 banking companies

from 2015-2020 with quarterly data divided into three different periods (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 and 2020 Q1 - 2020 Q3) and using Eviews analysis. From the analysis, it can be concluded that in overall period, SK (ownership structure), LDR (credit distribution) and CR (credit risk) have an effect on bank performance (ROA). Before Covid-19 pandemic, only SK and CR have an effect

on ROA. While during Covid-19 pandemic, only LDR and CR have an effect on ROA."

"

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan risiko likuiditas dengan risiko kredit pada bank Syariah dan bank konvensional serta melihat bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas pada bank Syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 bank konvensional dan 11 bank Syariah yang berada di Indonesia dengan rentang waktu selama tahun 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah estimasi data panel 3 stage least square. 3 stage least square dapat digunakan untuk meneliti persamaan simultan. Hasilnya ditemukan bahwa risiko likuiditas dengan risiko kredit memiliki hubungan interkoneksi yang signifikan pada bank Syariah dan memiliki arah negatif, namun tidak signifikan pada bank konvensional. Selain itu penelitian ini juga menemukan hubungan interkoneksi risiko likuiditas dengan stabilitas pada bank Syariah signifikan dengan arah positif, namun tidak signifikan pada bank konvensional.

 

Kata Kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Stabilitas Bank, Bank Syariah, Bank Konvensional

---

Abstract

 

This study aims to look at how the relationship between liquidity risk and credit risk in Islamic banks and conventional banks and see how the effect of liquidity risk on stability in Islamic banks and conventional banks in Indonesia. This study uses a sample of 30 conventional banks and 11 Islamic banks in Indonesia with a time span of 2013-2018. The research method used is the estimation of panel data 3 stage least square. 3 stage least square can be used to examine simultaneous equations. The results found that liquidity risk and credit risk have a significant interconnection relationship with Islamic banks and have a negative direction, but not significantly in conventional banks. In addition, this study also found a relationship between liquidity risk interconnection and stability in Sharia banks which was significant in a positive direction, but not significantly in conventional banks.

 

Keywords: Liquidity Risk, Credit Risk, Bank Stability, Sharia Bank, Conventional Bank

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit pada Spread suku bunga dengan menambahkan bank capitalization, bank expenditure, bank size dan business cycle sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di Bura Efek Indonesia periode 2012-2016. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Spread suku bunga bank pada Bank Umum Konvensional yang terdatar di Bursa Efek Indonesia.

---

This research is aimed to analyze the impact of liquidity risk and credit risk on Bank Interest Rate Spread by adding bank capitalization, bank expenditure, bank size and business cycle as control variable in this research. The sample of this research are conventional bank listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 5 years starting 2012 up to 2016. The tests were conducted with panel data regression model with fixed effect method. The results of thid reasearch found that liquidity risk and credit risk significantly influence the bank interest Spread on Convensional Bank listed in Indonesia stock exchange."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebutjuga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and

economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that

liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebut juga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."