Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan net interest margin (NIM) pada bank umum konvensional Indonesia selama periode 2009 - 2014 menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM). Net interest margin (NIM) Indonesia merupakan yang tertinggi di antara beberapa negara ASEAN lainnya yang mendingikasikan inefisiensi dan tingginya biaya intermediasi perbankan Indonesia. Determinan NIM diklasifikasikan menjadi variabel bankspecific, industry-specific, dan makroekonomi.Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa net interest margin (NIM) bank umum konvensional Indonesia dipengaruhi oleh tingkat risk aversion bank, likuiditas, jumlah transaksi, implicit interest payment, efisiensi operasional, efisiensi manajemen, struktur dan konsentrasi pasar perbankan, pertumbuhan GDP riil, dan volatilitas suku bunga.

---

This study aims to analyze the determinants of net interest margin (NIM) in Indonesian commercial banks over the period of 2009 - 2014 using panel data regression with Fixed Effect Model (FEM). NIM of Indonesian banking is the highest among some other ASEAN countries which indicates inefficiency and high intermediation cost. The determinants of NIM are classified into bank-specific, industry-specific, and macroeconomic variables.

The results show consistent findings from previous studies. It found that NIM in the Indonesian commercial banks affected by level of bank risk aversion, liquidity, transaction size, implicit interest payment, operational efficiency, management efficiency, market structure and concentration, real GDP growth, and volatility of interest rates."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pengaruh perubahan suku bunga SBI, Liquid Asset Reserve (LAR) dan suku bunga kredit (SBK) terhadap perubahan net interest margin (NIM) bank pada periode Januari 2005 - Desember 2009. Suku bunga SBI dan suku bunga kredit merupakan variabel bebas sebagai faktor penduga utama perubah net interest margin (NIM) bank. Sedangkan liquid asset reserve merupakan variabel kontrol terhadap asset produktif. Berdasarkan pengamatan, sepanjang periode penelitian terjadi serangkaian perubahan suku bunga dimulai dari suku bunga acuan BI rate yang berdampak pada suku bunga SBI dan suku bunga kredit. SBI dan kredit merupakan komponen pendapatan bunga, sehingga perubahan suku bunga keduanya diduga menyebabkan terjadinya perubahan pada pendapatan bunga.Penelitian mengambil sampel 16 bank umum konvensional yang dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu. Analisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan memperhitungkan variabel dummy yang dibedakan atas dummy low dan dummy high serta komponen time lag. Dummy low digambarkan sebagai kondisi saat SBI rendah. Sedangkan dummy high digambarkan sebagai kondisi saat suku bunga SBI tinggi.Dari pengujian, diperoleh hasil bahwa perubahan suku bunga SBI signifikan mempengaruhi perubahan NIM bank satu bulan setelah perubahan SBI tersebut terjadi baik dalam kondisi suku bunga SBI rendah atau tinggi dengan hubungan berbanding terbalik. Tetapi tidak ditemukan bukti bahwa perubahan LAR signifikan mempengaruhi perubahan NIM. Sedangkan perubahan SBK signifikan mempengaruhi perubahan NIM satu bulan setelah terjadinya perubahan SBK tersebut hanya dalam kondisi suku bunga SBI rendah dengan hubungan searah. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui pula bahwa pengaruh perubahan SBI dan SBK terhadap perubahan NIM berakhir 2 bulan setelah terjadinya perubahan SBI atau SBK.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the effect of changes in SBI rate, liquid asset reserve (LAR) and lending rates (SBK) to changes in bank's net interest margin (NIM) in period of January 2005 - December 2009. SBI rates and lending rate is the independent variable as the main predictor of NIM. While LAR is the control variable of earning asset. Based on observation during the period, there was a series of changes in interest rate affecting SBI rate and lending rate. As SBI and loan are interest income components, changes in interest rate of them might impact to changes in interest income.

The study took 16 samples of conventional commercial banks selected by purposive sampling technique with specific criteria. Analysis of the relationship between the independent variables and the dependent variable in this study is using a multiple regression analysis with dummy variables that differentiated into dummy of low and dummy of high and also component of time lag. Dummy of low is describe as a current condition with lower SBI. While a current condition with high SBI is dummy of high.

From the test, the results showed that the changes in SBI rate significantly affected the changes in bank's NIM a month after the the change occurs either in SBI conditions of low or high with inverse relationship. But there was no evidence that changes in LAR significantly affect changes in NIM. While SBK significantly affected the changes in bank's NIM a month after the the change occurs in SBI condition of low. The test noted also that the effect of changes in SBI and SBK to change NIM ended 2 months after the change occurs."

"Penelitian ini menunjukkan determinan dari net interest margin (NIM) dan non interest income (NII) yang bertujuan untuk menganalisa hubungan antara NIM dan NII di Indonesia. Hanya sedikit penelitian dengan tujuan ini dan penelitian tersebut menghasilkan hasil yang berbeda untuk setiap sampel dan periode. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk fokus pada bank-bank di Indonesia. System GMM digunakan untuk mengontrol hubungan yang simultan pada NIM dan NII bank umum nasional devisa di Indonesia selama 2004-2011.Penelitian ini menemukan adanya beberapa determinan NIM dan NII yang tidak berpengaruh signifikan secara statistik di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan secara statistik antara NIM dan NII. Akan tetapi, risiko aktivitas tradisional yang tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas non tradisional secara statistik memberikan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu bank meningkatkan aktivitas non tradisional bukan untuk menutupi penurunan dari pendapatan margin.

---

This study examines the determinants of bank net interest margin (NIM) and non interest income (NII) in order to analize the relationship between NIM and NII in Indonesia. System GMM is employed to control for the simultaneity between NIM and NII for foreign exvhange bank in Indonesia during the period of 2004-2011.

This paper find some the determinants of NIM and NII statistically insignificant in Indonesia. This study's result also shows a statistically significant negative relationship between NIM and NII. However, risk of the traditional activities statistically insignificant correlated with non traditional activities provides a different conclusions with earlier studies that is banks increase their non traditional activities not to offset the decline in margin income."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi net interest margin (margin bunga bersih) dari bank - bank di Indonesia. Studi mengambil 15 bank dengan jumlah aset tertinggi di Indonesia. Di dalam studi ini, faktor-faktor penentu margin bunga bersih dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni mikro dan makro. Faktor mikro terdiri dari besarnya aset bank, kapitalisasi bank, beban operasi bank, kepemilikan pihak asing, serta giro wajib minimum, sedang kan untuk faktor makroekonomi, terdapat produk domestik bruto, inflasi, konsentrasi industri, perkembangan perbankan, serta krisis. Dengan menggunakan model panel disertai efek acak (random-effect) untuk melihat hasil estimasi dari persamaan regresi, dibuktikan bahwa besarnya aset bank dapat mengurangi margin bunga bersih, sedangkan kapitalisasi perbankan dan beban operasi bank berpengaruh positif pada margin bunga bersih, sedangkan kepemilikan luar negeri berpengaruh negatif terhadap margin bunga bersih. Faktor makro pun juga ikut berkontribusi dimana PDB mempengaruhi margin bunga bersih secara positif tehadap margin bunga bersih, perkembangan perbankan serta konsentrasi industri berpengaruh positif terhadap margin bunga bersih, sedangkan krisis memiliki dampak yang negatif bagi margin bunga bersih. Inflasi dan giro wajib minimum pun harus disingikirkan guna menjaga multikolinearitas.

---

This research aims to analyze the Determinants of NIM in Indonesian Banks. Determinants factors in this research are divided into two factors, micro and macro. Micro factors are Bank size, bank capitalization, overhead cost, foreign ownership, reserve requirement. Meanwhile for macro factors are GDP, Inflation, Industry concentration, banking development, and crisis. This research choose 15 top banks on asset-based in Indonesia.. NIM is to serve as a means to how efficiency in banking system Employing panel model with random effect to estimate the regression equation, this study proves that bank size has a negative contribution to NIM of fifteen selected banks, while bank capitalization and overhead expense affect positively to NIM, on the other hand, foreign ownership affects negative. Macro-factors also contribute fairly, where GDP affects positively to NIM, industry concentration and banking development affects positively to NIM, on the other hand, crisis affects negative on NIM. Inflation and reserve requirement are ommited due to multicollinearity problem."

"Return On Asset dan Net Interest Margin di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain. Kondisi tersebut menjadi satu hal yang menarik untuk dibahas mengenai faktor yang apa mempengaruhi tingginya ROA dan NIM di perbankan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan variabel firm level dan variabel makroekonomi dalam menentukan ROA dan NIM bank umum di Indonesia selama periode 2003-2012. Dengan menggunakan 83 sampel penelitian, diperoleh bahwa variabel firm level yang diwakili oleh ROA dan NIM periode sebelumya, penyaluran kredit (loan), biaya operasional, dan leverage berpengaruh terhadap ROA dan NIM. Ditemukan juga bahwa variabel makroekonomi yang diwakili oleh inflasi, PDB per kapita, dan rasio market capitalization to GDP juga berpengaruh terhadap ROA dan NIM bank umum di Indonesia pada periode 2003-2012.

---

Return on Assets and Net Interest Margin in Indonesia is very high compared to other countries. The condition becomes an interesting thing to discuss about what factors affect the high ROA and NIM in Indonesian banks. This study aims to analyzed how the role of firm-level variables and macroeconomic variables in determining ROA and NIM commercial banks in Indonesia during the period 2003-2012. Using 83 samples, acquired that firm-level variables are represented by ROA and NIM in the past period, loan, operational costs, and leverage effect on ROA and NIM. It was also found that macroeconomic variables are represented by inflation, GDP per capita, and the ratio of market capitalization to GDP also affect the ROA and NIM of commercial banks in Indonesia in the period 2003-2012."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi penjaminan simpanan, rasio kecukupan modal (CAR) dan non performing loan (NPL) terhadap tingkat deposit, risiko moral hazard dan net interest margin (NIM) bank umum di Indonesia periode 2000-2012. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi penjaminan simpanan, CAR dan NPL mempengaruhi tingkat deposit bank umum secara negatif.Implementasi penjaminan simpanan terbukti signifikan meningkatkan risiko moral hazard sementara variabel CAR dan NPL berpengaruh negatif terhadap risiko moral hazard. Temuan lain menunjukkan NIM dipengaruhi positif oleh implementasi penjaminan simpanan dan CAR, tetapi dipengaruhi negatif oleh NPL.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of the implementation of deposit insurance, capital adequacy ratio (CAR) and non-performing loan (NPL) towards deposit, moral hazard risk and net interest margin (NIM) of commercial banks in Indonesia from 2000 to 2012. This study uses panel data regression method. The results of this study demonstrate the implementation of deposit insurance, CAR and NPL affects commercial bank deposits negatively. Implementation of deposit insurance were proven significantly increases moral hazard risk while the variable CAR and NPL negatively affect moral hazard risk. Other findings showed NIM is affected positively by the implementation of deposit insurance and the CAR, but negatively affected by the NPL."

"Penelitian ini membahas kembali determinan NIM di Indonesia pada periode 2008-2011 dengan pendekatan two step approach seperti yang dilakukan oleh Saunders dan Schumacher (2000) serta G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 49 bank umum konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) bagian penting yang menentukan NIM. Pertama, Bank Specific Variables seperti biaya provisi, aset lancar, dan biaya operasional secara konsisten memiliki hubungan positif dengan NIM. Kedua, spread merupakan bagian dari NIM yang nilainya sangat tergantung dengan kondisi perubahan eksternal sehingga bank lebih cepat menyesuaikan perubahan kondisi eksternal dengan mengubah nilai spread. Terakhir, nilai spread dipengaruhi oleh bagaimana bank melakukan penyebaran alokasi kredit ke sektor ekonomi. Untuk penyebaran kredit ke sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, dan jasa-jasa sosial memiliki hubungan negatif dengan spread sedangkan penyebaran kredit ke sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan spread.

---

This paper discusses the determinant of Net Interest Margin Indonesia in 2008-2011 with the two-step approach used by Saunders and Schumacher (2000) and G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Total sample in this research amounted to 49 commercial banks. The results showed three important things that determines the NIM. First, Bank Specific Variables such as loan loss provision, liquid assets, and operating costs are consistently has a positive relationship with NIM. Second, the spread is part of NIM whose value depends on the external conditions so that bank more quickly adapt by changing the value of the spread. Finally, the spread is influenced by how the banks make the distribution of credit allocation to economic sectors. Doing diversification credit to agriculture, mining, construction, and social services had a negative relationship to the spread while diversify credit to manufacture have a positive relationship to the spread."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Net Interest Margin pada Bank-bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2014. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bank Indonesia. Sampel yang digunakan berjumlah 31 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panel regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operating cost (OC) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap net interest margin sedangkan risk aversion (KA), non performing loan (NPL), size of operation (SIZE), opportunity cost (OPPCOST), dan quality of management (QUALITY) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap net interest margin (NIM).

---

This study aims to determine Net Interest Margin at commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2010-2014. The secondary data was taken from Bank Indonesia website, the sample were 31 banks which listed in IDX. This study uses panel regression. The results showed that operating cost (OC) has a positive significant influence on the net nterest margin (NIM). While the risk aversion (KA), non performing loan (NPL), size of operation (SIZE), opportunity cost (OPPCOST) and quality of management (QUALITY) have a negative significant relationship with net interest margin (NIM)."

"Penelitian ini bertujuan melihat determinan Net Interest Margin (NIM) di industri perbankan Indonesia pada periode 2006-2009. Industri perbankan Indonesia di nilai inefisien dibandingkan dengan perbankan di regional Asia Tenggara. Nilai NIM yang relatif tinggi menjadi beban bagi perekonomian dengan tingginya biaya intermediasi. Penelitian ini menemukan bahwa NIM dipengaruhi oleh kekuatan pasar, kualitas manajemen suatu bank, ukuran bank, dan kebijakan Non-Performing Loan (NPL). Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan dari Kannan et al (2001), Hawtrey dan Liang (2008), dan Peria dan Mody (2003).

---

The focus of this study is to observe deteminants of Net Interest Margin in Indonesian banking industry. Indonesian banking industry is relatively inefficient bacause of higher NIM compared to other banking industry in South East Asia region. Higher NIM rate is being a burden to the Indonesian economy through higher intermediation cost. This research finds that NIM is being influenced by market power, management quality, banks size, and Non-Performing Loan (NPL) rate policy. This research uses the model developed by Kannan et al (2001), Hawtrey and Liang (2008), and Peria and Mody (2003)."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan net interest margin bank domestik dan bank asing di Indonesia periode 2010-2014 dengan menggunakan metode analisis fixed effect model GLS. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel spesifik bank dan variabel spesifik industri. Uji Mann-Whitney digunakan dalam menganalisis perbedaan yang signifikan atas rata-rata net interest margin serta ratarata variabel spesifik bank antara bank domestik dan bank asing. Hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata net interest margin serta rata-rata variabel spesifik bank yang terdiri dari risk aversion, risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, size of operation, dan implicit interest payment berbeda secara signifikan antara bank domestik dan bank asing. Sementara efisiensi manajerial kedua kelompok bank tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ditemukan bahwa determinan net interest margin pada bank domestik adalah likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan size of operation. Sementara determinan net interest margin pada bank asing adalah risiko kredit, likuiditas, biaya operasional, efisiensi manajerial, implicit interest payment, dan konsentrasi pasar. Risk aversion tidak memiliki pengaruh signifikan pada net interest margin bank domestik maupun bank asing.

---

This study aims to analyze the determinants of domestic and foreign banks? net interest margin 2010-2014 using Fixed Effect Model GLS. Variables in this study are divided into bank specific variables and industry specific variables. Mann-Whitney Test is used to test whether there is significant difference on net interest margin and bank specific variables between domestic and foreign banks. The results of this study found that there is significant difference on average of net interest margin and bank specific variables such as risk aversion, credit risk, liquidity, operational cost, size of operation, and implicit interest payment, between domestic and foreign banks. In the other hand, there is no significant difference on average of managerial efficiency. The study also found that determinants of domestic banks net interest margin are liquidity, operational cost, managerial efficiency, size of operation, and implicit interest payment. Meanwhile, the determinants of foreign banks net interest margin are credit risk, liquidity, operational cost, managerial efficiency, implicit interest payment, and market concentration."