Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan bank terhadap risiko sistemik di Indonesia untuk periode 2006-2015. Dengan menggunakan metode Panzar-Roose Model sebagai pengukuran tingkat persaingan bank dan metode Altman Z-Score sebagai pengukuran risiko sistemik, menunjukan tingkat persaingan bank secara signifikan berpengaruh negatif terhadap risiko sistemik perbankan Indonesia. Semakin tinggi tingkat persaingan perbankan akan menurunkan tingkat risiko sistemik. Tingginya tingkat persaingan bank akan membuat bank-bank untuk mendiversifikasikan risiko-risikonya sehingga menyebabkan sistem perbankan semakin kokoh.

---

The objective of this research is to determine the effect of banking competition level to systemic risk in Indonesia in the period of 2006 2015. Panzar Roose Model is used to measure the degree of competitiveness and Altman Z Score is used to measure systemic risk. It shows a significant negative relationship between the degree of bank competitiveness and systemic risk. The higher the level of banking competition will reduce the level of systemic risk and the greater the level of competition encourages bank to diversify their risks, so that it will make the banking system less fragile."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan bank terhadap risiko sistemik pada perbankan publik di Indonesia untuk periode 2010-2014. Dengan menggunakan metode Lerner Index sebagai pengukuran tingkat persaingan bank dan metode Merton?s distance-to-default sebagai pengukuran risiko sistemik, menunjukan tingkat persaingan individual bank secara signifikan berpengaruh negatif terhadap risiko sistemik perbankan Indonesia. Semakin rendah tingkat konsentrasi pasar perbankan akan menurunkan tingkat risiko sistemik. Tingginya tingkat persaingan bank akan membuat bank-bank untuk mendiversifikasikan risiko-risikonya sehingga menyebabkan sistem perbankan semakin kokoh.

---

The objective of this research is to determine the effect of bank degree of competitiveness on systemic risk of public banks in Indonesia during 2010-2014. Using Lerner Index to measure bank degree of competitiveness and Merton's distance-to-default to measure systemic risk, show a significant negative relationship between bank degree of competitiveness and systemic risk. The less concentrated of banking market cause reduction on systemic risk. The greater bank degree of competitiveness encourages banks to take on more diversified risks, making the banking system less fragile."

"Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar - Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur risiko sistemik. Periode pengamatan adalah Januari 2004 sampai Maret 2013.Hasil penelitian menunjukkan tingkat persaingan dan tingkat konsentrasi perbankan meningkatkan risiko sistemik Hal ini berarti mendukung hipotesa competition fragility dan concentration fragility. Hal ini menandakan bahwa persaingan yang makin tinggi mendorong perbankan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi sementara tingkat konsentrasi yang makin tinggi mendorong bank dengan kekuatan pasar besar untuk mengenakan bunga yang lebih besar yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya risiko sistemik atas sistem keuangan. Adanya pengaruh variabel kontrol Net Interest Margin terhadap kedua model memperkuat hipotesa tersebut. Selain itu ukuran bank dan rasio pinjaman antar bank terhadap pendanaan juga berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik suatu bank. Sementara variabel profitability (ROA), variabel struktur permodalan (EQ), dan variabel struktur deposito (ratio demand.

---

This thesis analyzes the relationship between Indonesian banking competition, concentration, and systemic risk. This thesis also analyes the relationship between bank?s contribution to systemic risk with characteristics of individual bank. This thesis uses Panzar - Rosse and CR5 model of the entire bank?s monthly financial report to measure competition and concentration. CoVaR with Quantile Regression of banks? monthly stock return were used for systemic risk contribution measurement. The period of observation is from January 2004 until March 2013.

The empirical result shows concentration and competition increase the systemic risk (CoVaR). This thesis support both competition-fragility and concentration-fragility hypothesa. This means increasing competition leads banks to taking higher risks and banks with high market power tends to charge higher interest rate to their debtors which will lead to increasing banks? contribution to systemic risk. The fact that Net Interest Margin as control variable is statistically significant for both models shows further support for both hypothesa. The influence of size and interbank deposit ratio to bank?s contribution to systemic risk is statistically significant, meanwhile, profitability, capital structure, and demand deposit to total funding ratio are not significant."

"Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar ? Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur risiko sistemik. Periode pengamatan adalah Januari 2004 sampai Maret 2013. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persaingan dan tingkat konsentrasi perbankan meningkatkan risiko sistemik Hal ini berarti mendukung hipotesa competition fragility dan concentration fragility. Hal ini menandakan bahwa persaingan yang makin tinggi mendorong perbankan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi sementara tingkat konsentrasi yang makin tinggi mendorong bank dengan kekuatan pasar besar untuk mengenakan bunga yang lebih besar yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya risiko sistemik atas sistem keuangan. Adanya pengaruh variabel kontrol Net Interest Margin terhadap kedua model memperkuat hipotesa tersebut. Selain itu ukuran bank dan rasio pinjaman antar bank terhadap pendanaan juga berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik suatu bank. Sementara variabel profitability (ROA), variabel struktur permodalan (EQ), dan variabel struktur deposito (ratio demand deposit terhadap total funding) tidak berpengaruh pada kontribusi risiko sistemik.

---

This thesis analyzes the relationship between Indonesian banking competition, concentration, and systemic risk. This thesis also analyes the relationship between bank?s contribution to systemic risk with characteristics of individual bank. This thesis uses Panzar ? Rosse and CR5 model of the entire bank?s monthly financial report to measure competition and concentration. CoVaR with Quantile Regression of banks monthly stock return were used for systemic risk contribution measurement. The period of observation is from January 2004 until March 2013.

The empirical result shows concentration and competition increase the systemic risk (CoVaR). This thesis support both competition-fragility and concentration-fragility hypothesa. This means increasing competition leads banks to taking higher risks and banks with high market power tends to charge higher interest rate to their debtors which will lead to increasing banks contribution to systemic risk.

The fact that Net Interest Margin as control variable is statistically significant for both models shows further support for both hypothesa. The influence of size and interbank deposit ratio to bank?s contribution to systemic risk is statistically significant, meanwhile, profitability, capital structure, and demand deposit to total funding ratio are not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan perbankan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia pada periode 2008 sampai dengan 2017. Menggunakan data laporan keuangan 32 bank yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dilakukan metode regresi data panel Pooled Least Square untuk menganalisis hubungan antara persaingan perbankan yang diukur dengan menggunakan Lerner Index, terhadap stabilitas perbankan yang diproksikan oleh Z-Score. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Lerner Index berpengaruh positif signifikan terhadap Z-Score. Penemuan tersebut sejalan dengan teori Competition- Fragility atau Concentration-Stability pada literatur persaingan perbankan. Dengan kata lain, dapat dikatakan apabila industri perbankan di Indonesia semakin terkonsentrasi dan tingkat persaingannya semakin rendah, maka akan menyebabkan stabilitas perbankan menjadi lebih tinggi dan jauh dari risiko kebangkrutan.

---

The purpose of this study is to determine the effects of banking competition on banking stability in Indonesia in the period of 2008 to 2017. Using 32 financial statements of banks that have been listed on the Indonesia Stock Exchange, Pooled Least Square panel data regression method was conducted to analyze the relationship between banking competition that is measured using the Lerner Index, on the banking stability proxied by the Z-Score.

Based on the results of the study, it was found that the Lerner Index had a significant positive effect on the Z-Score. These findings are in line with the theory of Competition-Fragility or Concentration-Stability in the banking competition literature. In other words, it can be said that if the banking industry in Indonesia is strongly concentrated and the level of competition is low, it will cause banking stability to be higher and far from the risk of bankruptcy."