Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini menganalisis hubungan pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit yakni tingkatan dari non-performing loan pada 69 perbankan yang berada pada wilayah negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, dan Singapura). Risiko kredit perbankan sangat sensitif terhadap kendala keuangan di mana hubungannya terhadap kelancaran perbankan di dalam melaksanakan core bisnisnya. Di sisi lain, pertumbuhan kredit perbankan dapat mempengaruhi peningkatan NPL, tetapi pada titik tertentu, pertumbuhan kredit justru dapat mempengaruhi penurunan tingkatan NPL. Indikasi kredit macet ini dapat muncul apabila perbankan terkait memiliki kendala dari kredit yang diberikan dan juga kapasitas aset yang dimiliki oleh perbankan tersebut. Makalah ini menjelaskan bagaimana pertumbuhan kredit Bank dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi risiko yang terkait dengan kredit macet Bank. Dalam konteks makalah ini, model yang digunakan adalah estimator GMM, yang cocok untuk penelitian menggunakan variabel lagged sehingga pengaruh periode sebelumnya dapat dilihat secara signifikan. Untuk melihat lebih dalam efek NPL, menggunakan variabel status dapat memengaruhi NPL menjadi pengaruh yang lebih spesifik. Untuk menggambarkan efek dari pendekatan ini, penelitian dilakukan berdasarkan bank yang terdaftar di negara-negara ASEAN-5.

---

This paper analyzes the relationship of credit growth to credit risk, namely the level of non-performing loans in 69 banks located in the ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Singapore). Bank credit risk is susceptible to financial constraints in which the relationship with the smooth running of the Bank in carrying out its core business. On the other hand, the growth of bank credit can affect the increase in NPLs, but at a certain point, credit growth can actually affect the decline in the level of NPLs. This indication of bad credit can arise if the related banks have constraints from the credit given and also the capacity of the assets owned by the Bank. This paper describes how the Bank's credit growth and the size of the firm can affect the risk related to the Bank's non-performing loan. In the context of this paper, the model used is the GMM estimator, which is suitable for research using lagged variables so that the influence of the previous period can be seen significantly. To take a more in-depth look at the effects of NPLs, using the selected variables can affect NPLs to be more specific influences. To illustrate the effect of this approach, research was conducted based on banks listed on ASEAN-5 countries. Analysis results prove that credit growth and firm size have a significant effect on non-performing loans. this is evidenced by the risk management development that occurred in ASEAN-5 countries."

"Studi meneliti pengaruh kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap rasio Non-performing Loan (NPL) bank dengan periode penelitian dari tahun 2012-2022 dengan 23 bank di ASEAN-5. Dengan menggunakan variabel Non-performing Loans (NPL) sebagai indikator untuk mengukur tingkat risiko kredit dan kinerja ESG yang diukur menggunakan ESG combined score, Environmental Pillar Score, Social Pillar Score, dan Governance Pillar Score. Penelitian menggunakan jenis regresi data pandel dengan metode estimasi robust fixed-effect model. Hasil menemukan bahwa kinerja ESG signifikan negatif mempengaruhi NPL bank. Hasil juga menunjukan bahwa semakin besar nilai dari kinerja ESG bank maka mampu menurunkan risiko kredit suatu bank.

---

The study examines the effect of Environmental, Social, and Governance (ESG) performance on the ratio of Non-performing Loans (NPL) of banks with a research period from 2012-2022 with 23 banks in the ASEAN-5. By using the Non-performing Loans (NPL) variable as an indicator to measure the level of credit risk and ESG performance as measured using the ESG combined score, Environmental Pillar Score, Social Pillar Score, and Governance Pillar Score. This study uses Pandel data regression with a robust fixed-effect model estimation method. The results find that ESG performance significantly negatively affects the bank's NPL. The results also show that the greater the value of a bank's ESG performance, the lower the credit risk of a bank."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kompetisi perbankan terhadap cost of credit dan akses kredit perusahaan. Penelitian terdahulu dengan sampel negara maju menunjukkan hasil bahwa kompetisi bank meningkatkan cost of credit, sejalan dengan information hypothesis, dan kompetisi bank meningkatkan akses perusahaan terhadap kredit yang sejalan degan market power hypothesis. Menggunakan data pada industri perbankan dan perusahaan di ASEAN-5 Country yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina pada periode 2005-2016, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetisi perbankan menyebabkan akses yang lebih mudah terhadap kredit bank dan menurunkan cost of credit. Hasil penelitian ini konsisten pada berbagai pengukuran kompetisi bank yang berbeda yaitu CR5, Herfindahl-hirschman Index, dan Lerner Index. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran dan tangibility perusahaan mempengaruhi besarnya pengaruh kompetisi bank terhadap cost of credit dan akses kredit.

---

ABSTRACTThis research investigates the effect of bank competition on firm rsquo s cost of and access to credit. Some previous studies in developed countries have found that bank competition increases the cost of credit, in line with the information hypothesis. The bank competition also increases firm rsquo s access to credit based on the market power hypothesis. However, banking industry in developing countries have different characteristics compared to developed counties and this leads to a different result from previous studies. Using data from ASEAN 5 Country from 2005 to 2016, this study found that the increase of banking competition leads to an easier access for firm to obtain credit and also decreases the cost of credit that should be paid by the firm. These results are consistent with a broad set of measure of bank competition, which is CR5, Herfindahl hirchman Index and Lerner Index. We also find that the effect of bank competition on cost of credit is generally influence by firm rsquo s size and tangibility. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat persaingan perbankan terhadap stabilitas bank di Asean pada periode 2014-2018. 

Dalam penelitian ini, tingkat persaingan perbankan diukur dengan menggunakan metode Lerner Index, sementara stabilitas bank diukur dengan menggunakan metode Log Z-Score. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, dengan memilih perusahaan perbankan yang terdaftar di masing-masing bursa saham negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan perbankan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas bank di negara-negara Asean-5. Selain itu juga diperoleh kesimpulan bahwa bahwa terdapat korelasi yang negatif antara tingkat persaingan perbankan yang diukur dengan menggunakan Lerner index dengan stabilitas bank yang diukur dengan Log Z-Score di negara Asean-5. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetisi perbankan mengakibatkan semakin rapuhnya stabilitas bank.

---

This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of the level of banking competition on bank stability in ASEAN in the 2014-2018 period.

In this study, the level of banking competition was measured using the Lerner Index method, while bank stability was measured using the Log Z-Score method. The sample selection uses purposive sampling, by selecting banking companies listed on each of the Southeast Asian countries' stock exchanges (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, and Philippines).

The results of this study indicate that banking competition has a significant effect on bank stability in Asean-5 countries. In addition, it is concluded that there is a negative correlation between the level of banking competition as measured by using the Lerner index and bank stability as measured by the Log Z-Score in Asean-5 countries. These results indicate that the higher the level of banking competition, the more fragile bank stability is."

"

Uang (inflasi) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, hubungan diantaranya selalu menjadi topik perdebatan yang menarik perhatian. Dari pemikiran Klasik dan Keynes yang memiliki keyakinan berbeda terhadap sifat netral uang hingga di tataran studi empiris yang menemukan hubungan positif maupun negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini telah memotivasi beberapa penelitian baru untuk mengembangkan suatu hipotesis mengenai adanya relasi yang nonlinear dengan titik balik (threshold). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan inflasi dan pertumbuuhan ekonomi dalam wilayah ASEAN-5 periode 2000Q1-2016Q4. Hasil estimasi berdasarkan model Threshold Vector Autoregression, membuktikan adanya hubungan nonlinear pada kedua variabel tersebut.

Kata kunci : ambang batas; inflasi; pertumbuhan ekonomi; threshold VAR

 

---

Money (inflation) has played a vital role in economic growth. However, the nexus between them has always drawn mesmerizing debates. From the thoughts of Classical and Keynes which argued the existence of money neutrality, to the level of empirical studies which find either positive or negative correlation between inflation and economic growth. Recent studies concerning the debatable relationship have evolved it into a hypothesis whether the relation is nonlinear with a threshold or a point where the link switches. This study aims to re-examine the causality between inflation and economic growth in ASEAN-5 countries period 2000Q1-2016Q4. The results based on Threshold Vector Autoregression model indicate the presence of a nonlinear relationship between the two variables.

Keywords: threshold; inflation; economic growth; threshold VAR

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi kebijakan makroprudensial Countercyclical Capital Buffer dan GWM LDR terhadap pertumbuhan kredit dan non performing loan di tingkat Industri maupun berdasarkan Kelompok BUKU modal inti perbankan Indonesia untuk periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Methods of Moments GMM untuk menganalisis dampak kebijakan makroprudensial. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara bersama-sama kedua instrumen secara signifikan mampu mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan dan menurunkan rasio non performing loan.

---

The objective of this research is to determine the effect of macroprudential policy Countercyclical Capital Buffer and Reserve Requirement based on Loan to Deposit Ratio towards credit growth and non performing loan ratio in industrial level and based on BUKU group. This reserach use Generalized Methods of Moments GMM ro analyze macroprudential policy effect. The result shows that both of instrument have significant effect to control excessive credit growth and lower non performing loan ratio."

"Dibentuknya Perjanjian Paris menjadi katalis bagi negara-negara di kawasan Asia dan Eropa untuk meminimalisasi emisi karbon dengan mengadopsi keuangan hijau, dimana salah satu instrumen dalam hal tersebut adalah kredit hijau. Penelitian ini membahas pengaruh pembiayaan melalui kredit hijau terhadap risiko kredit instansi perbankan di kawasan Asia dan Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan model fixed effect dan random effect untuk mengolah data panel yang dikumpulkan dari instansi-instansi perbankan di 14 negara kawasan Asia dan Eropa pada periode waktu 3 tahun (2019 – 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan melalui kredit hijau memiliki dampak tidak signifikan dan negatif terhadap risiko kredit untuk instansi perbankan di kawasan Eropa. Sementara itu, pembiayaan melalui kredit hijau ditemukan berdampak signifikan dan negatif terhadap risiko kredit untuk isntansi perbankan di kawasan Asia.

---

The Paris Agreement became a catalyst for countries in Asia and Europe to minimize carbon emissions by adopting green finance, where green credit is one of the instruments in this regard. This study discusses the effect of financing through green credit on the credit risk of banks in Asia and Europe. This research is a quantitative study that uses both fixed and random effect models to process panel data collected from banking institutions in 14 countries in Asia and Europe over a period of 3 years (2019 – 2021). The result of the study shows that financing through green credit has an insignificant and negative impact on credit risk for banks in Europe. Meanwhile, green credit proves to have significant and negative impact on credit risk for banks in Asia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada sektor perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Data yang digunakan pada penilitian ini yaitu data panel yang diperoleh dari 45 perbankan ASEAN 5 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian menujukkan bahwa risko kredit berupa Loan Loss Provision (LLP) memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profitabilitas (Return on Asset dan Return on Equity) sedangkan risiko kredit berupa Non Performing Loan (NPL) serta risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

This study aims to analyze the effect of credit risk and liquidity risk on profitability in the banking sector. The method used in this research is fixed effect model. The data used in this study are panel data obtained from 45 ASEAN 5 banks from 2014 to 2018. The results show that credit risk in the form of Loan Loss Provision (LLP) has a significant negative effect on profitability (Return on Assets and Return on Equity) while credit risk in the form of Non Performing Loans (NPL) and liquidity risk does not significantly influence profitability."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh integrasi sistem perbankan terhadap kemungkinan terjadinya penularan risiko likuiditas antar sistem perbankan pada periode 2000-2012. Dengan menggunakan metode regresi spasial untuk melihat pengaruh sistem perbankan di suatu wilayah terhadap sistem perbankan di wilayah lainnya, hasil penelitiian ini membuktikan bahwa probabilitas kebangkrutan suatu sistem perbankan secara signifikan berpengaruh positif terhadap probabilitas kebangkrutan sistem perbankan lain. Apabila terjadi kekurangan likuiditas pada salah satu sistem perbankan pada sistem yang terintegrasi maka hal tersebut dapat menyebabkan masalah likuiditas sistem lainnya. Selain itu penelitian ini juga membuktikan bahwa suatu sistem perbankandapat meningkatkan stabilitasnya apa bila ia dengan sistem perbankan yang lebih stabil.

---

This research aims to determine the effect of banking system integration against probability of liquidity risk transmission across banking systems during 2000-2012. By using Spatial Regression to see how a region's banking system might affect other regions' banking systems, this research has proven that a banking system's probability of bankruptcy significantly affects other banking systems' probability of bankruptcy. Liquidity shortage of a certain banking system that is integrated to other banking systems, can cause liquidity shortage to the other banking systems as well. In addition, this study has also proven that a banking system can increase its stability by being connected to a more stable banking system."

"Penelitian ini meneliti pengaruh ukuran, modal, dan struktur pendanaan bank terhadap risiko sistemik bank terhadap risiko sistemik perbankan di negara ASEAN-5 periode 2004-2014. Risiko sistemik diukur menggunakan Marginal Expected Shortfall (MES) dan SRISK. Menggunakan regresi panel, penelitian ini menemukan bahwa risiko sistemik perbankan menggunakan ukuran MES meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran bank, akan tetapi berbanding terbalik dengan modal. Struktur pendanaan memiliki pengaruh yang kurang signifikan dibandingkan dengan ukuran dan modal. Penelitian ini berkontribusi pada justifikasi terhadap Basel III mengenai pengetatan kebutuhan modal bank yang bertujuan untuk mengurangi risiko sistemik perbankan.

---

This paper studies aims to analyze the influence of bank size, capital, and funding structure to banking systemic risk in ASEAN-5 countries during period 2004-2014. Systemic risk measured by Marginal Expected Shortfall (MES) and SRISK. Using panel regression, this study finds that systemic risk measured by MES grows with bank size, but inversely related with capital using both MES and SRISK. Funding structure have less significant effects on systemic risk compare to size and capital. This result contribute to justification of Basel III that tightening bank capital requirements in order to reduce banks systemic risk."