Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A complete resource for finance students, this textbook presents the most common empirical approaches in finance in a comprehensive and well-illustrated manner that shows how econometrics is used in practice, and includes detailed case studies to explain how the techniques are used in relevant financial contexts. Maintaining the accessible prose and clear examples of previous editions, the new edition of this best-selling textbook provides support for the main industry-standard software packages, expands the coverage of introductory mathematical and statistical techniques into two chapters for students without prior econometrics knowledge, and includes a new chapter on advanced methods. Learning outcomes, key concepts and end-of-chapter review questions (with full solutions online) highlight the main chapter takeaways and allow students to self-assess their understanding."

"Serves as a guide to alternative techniques in econometrics with an emphasis on the practical application of these approaches"

"Laporan ini merupakan gabungan dari tiga penelitian yang berkelanjutan mengenai metode peramalan inflasi di Australia, yang dianalisis menggunakan pendekatan ekonometrika runtun waktu. Penelitian pertama menggunakan model ARIMA untuk meramalkan inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) di Australia untuk periode 2023Q1 hingga 2024Q4. Penelitian kedua mengeksplorasi dampak dinamis tingkat pengangguran dan suku bunga terhadap inflasi, menggunakan model ARDL dan fungsi respon impuls (IRF). Penelitian ketiga membandingkan model ARIMA dan V AR untuk peramalan inflasi, menilai keakuratan prediksi melalui data observasi. Hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa model ARIMA efektif dalam peramalan jangka pendek, sementara model V AR menunjukkan stabilitas yang lebih baik dalam prediksi jangka panjang. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami dinamika variabel-variabel makroekonomi dan dampaknya terhadap tingkat inflasi dan kondisi perekonomian.

---

This report is a combination of three consecutive research studies on inflation forecasting methods in Australia, analyzed using a time series econometrics approach. The first study utilizes the ARIMA model to forecast Consumer Price Index (CPI) inflation in Australia for the period 2023Q1 to 2024Q4. The second study explores the dynamic impacts of unemployment rates and cash rates on inflation, employing ARDL models and impulse response functions (IRFs). The third study compares ARIMA and V AR models for inflation forecasting, evaluating predictive accuracy through observed data. The results indicate that ARIMA models are effective for short-term forecasting, while V AR models exhibit greater stability in long-term predictions. These findings provide valuable insights for policymakers to understand the dynamics of macroeconomic variables and their impacts on inflation and the economy condition."

"ABSTRACTThere are many non-survey method that estimate 1-0 Coefficient e. i : RAS, RECRAS and LAGRANGIAN. In this study, the author would like to introduce a new methode to estimate non-survey Coefficient of I-4, namely AHP. Using 1985 1-0 Table of publication, this study introduces the estimation 1990 1-0 coefficient using some instruments such as : MAPS MAD, PEOM and PEG. These instruments have been used to evaluate how fit the result is. The conclusion of this study shows that the technical coefficient matrix estimated by AHP and RAS may perform relative well. But, when converted to its associated Leontief Inverse, in term of such measures as it output multiplier or sectoral gross output that it does not produce look very much like an associated full-survey matrix."

"RINGKASANSalah satu indikator untuk menllai prestasi keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan adalah dilihat dari aspek keadaan perekonomiannya yang tergambar dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau dalam konteks pembangunan daerah adal ah produk clomestik regi onal bruto (PDRB) . 0leh sebab itu penulis tortarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana prediksi perkembangan sektor-sektor dalam struktur PDB.B di Propinsi Kalimantan Barat dan pengaruhnya terhadap permlntaan agregat (aggregate rteirwnrt) dalam bentuk suatu model makroekonometri yang akan berguna untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah ini,Berangkat dari suatu teori dasar bahwa perubahan perekonomian yang diukur dari produk domestik regional, bruto disebabkan oleh adanya perubahan sumber daya berupa barang modal dan tenaga kerja dalam setlap sektor perekonomian,Berlandaskan pada konsepsi dasar dan berbagai variabel yang diperkirakan terkait dalam mempengaruhi pprnbahan sektor perekonomian dalam struktur pembentukan produk domestik regional bruto tersebut, maka dengan pendekatan ekonometri dan mempergunakan program aplikasi yang telah tersedia (micro TSP) dicoba untuk merancang suatn model makro ekonometri untuk memprediksi perkembangan perekonomian Propinsi Kalimantan Barat,Dari struktur model yang dihasilkan terekam bahwa perubahan total investafii sektoral aangat berpengaruh terhadap perolehan nilai tambah (NTS) setiap Sektor ekonomi. Semakin besar perubahan total investasi sektoral akan semakin meningkatkan perolehan pendapatan nilai tambah bruto (NTS) sektoral tersebut, yang secara simultan berpengaruh kepada permlntaan pengeluaran agregat {aggregate demand], pengeluaran konsumsi rumah tangga, total permintaan investasi dan permintaan impor barang dan jasa. Dengan mempergunakan perangkat model makro ekonometri inl diprediksikan bahwa perekonomian Propinsi Kalimantan barat akan menga]arni pertiimbnhan yang cenderung meriurun hingga tahun 2000 dan kembali akan mengalami pertumbuhan pa da tahun pertama melinium ketiga (tahun 2001) dan dalam tahun ini diperkirakan akan terjadl transformasi struktural (shift} dari sekror pertanian ke sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan.Melalui analis model ini dihasilkan beberapa iangkah, implikasi kebi jakan yaltu : (1) mendorong a run investasi masuk yang lebih besar rata-rata sebesar 13 persen pertahun; (2} mendorong peningkatan ekspor; {3} meningkat kan m.utu-keterampilan sumber daya manusia {human resources); yang cH tun jang ol eh kebi j akan pendv:k\ing yaitu : {4} pembangunan sarana perhubungan dan r'asilitas kornunikasi; serta (b) peningkatan kemampuan aparatur,"

"ABSTRAKTujuan karya akhir ini adalah menghitung value at risk (VaR) obligasi rupiah berkupon tetap. Obligasi yang dipilih sebanyak 7 obligasi pemerintah rckapitalisasi dan 3 obligasi korporasi yang memiliki tenor di bawah 3 tahun, sesuai dengan data yield curve yang tersedia.Perhitungan VaR diawali dengan valuasi obligasi untuk mengetahui besar eksposur obligasi tersebut terhadap faktor risiko pasar, dalam hal ini risiko suku bunga. Return dari investasi pada obligasi sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pasar. Jika suku bunga pasar turun maka akan diperoleh capital gain dari kenaikan nilai par tetapi return yang diperoleh dari hasil reinvestasi kupon akan menurun. Sebaliknya jika suku bunga pasar naik, maka nilai par akan turun tetapi hasil reinvestasi kupon akan meningkat. Suku bunga pasar yang diambil adalah JIBOR overnight, jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan serta yield obligasi pemerintah jangka waktu 2 dan 3 tahun. Risiko suku bunga pasar diukur dari volatilitas pergerakan suku bunga pasar sepanjang periode 1 .Tanuari hingga 27 Juni 2003, dan dicari model volatilitas-nya atau model conditional variance-nya berdasarkan metode ARCH/ GARCH. Dengan model tersebut maka dapat diprediksi (forecast) besarnya standar deviasi dari return suku bunga pasar pada tanggal tertentu sehingga dapat dihitung VaR obligasi. Dalam penelitian ini VaR dihitung untuk horison waktu 1 hari ke depan dan pada tingkat, kepercayaan 95%.Hasil perhitungan VaK dibandingkan dengan perhitungan duration dan convexity obligasi-obligasi tersebut dan temyata menunjukkan hasil yang konsisten. Obligasi rekapitalisasi FR04 dan Obligasi Indosat I tahun 2001 seri A memiliki tingkat sensitivitas dan VaR tertinggi di antara kesepuluh obligasi yang dipilih.Tren penurunan suku bunga pasar yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir membuat investor banyak beralih ke obligasi berkupon tetap. Hasil perhitungan duration dan convexity obligasi dikombinasikan dengan hasil perhitungan VaR dapat dijadikan dasar bagi investor yang ingin berinvestasi pada obligasi."