Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketergantungan seseorang pada media sosial dapat secara signifikan meningkatkan risiko pengambilan keputusan keuangan yang buruk, termasuk pada investor saham yang bergantung pada Instagram dalam pengambilan keputusan keuangan tanpa dibersamai dengan analisis yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja yang memiliki hubungan dengan ketergantungan investor pada Instagram dalam pengambilan keputusan investasi saham di BEI. Sebanyak 172 responden dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan accidental sampling dengan kriteria investor saham dan mengikuti akun Instagram yang berkaitan dengan saham. Uji Chi Square dan uji Rank Spearman dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor terhadap ketergantungan Instagram dalam pengambilan keputusan keuangan di BEI. Jenis kelamin, generasi, tingkat pendidikan, cognitive style, gullibility, literasi digital, dan literasi keuangan memiliki hubungan yang signifikan, sementara jenis pekerjaan dan pendapatan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketergantungan investor pada Instagram untuk pengambilan keputusan investasi saham di BEI.

---

Reliance on social media can significantly increase the risk of making bad financial decisions, including stock investors who relies on Instagram in making financial decisions without being accompanied by in-depth analysis. This study aims to investigate what factors have a relationship with investors' reliance on Instagram in making stock investment decisions on the IDX. 172 respondents in this study were selected using accidental sampling with the criteria of stock investors and following stock-related Instagram accounts. The Chi Square test and the Spearman Rank test were carried out to determine the effect of each factor reliance on Instagram in making financial decisions on the IDX. Gender, generation, education level, cognitive style, gullibility, digital literacy, and financial literacy have a significant relationship, while type of work and income have no significant relationship to investors' reliance on Instagram for making stock investment decisions on the IDX."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh stock mispricing terhadap keputusan investasi perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan panel data dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Variabel mispricing diukur dengan menggunakan harga saham yang dirumuskan dalam variance ratio. Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel dependen yaitu rasio capital expenditure (belanja modal) terhadap investasi riil perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa mispricing yang terjadi pada pasar saham dan cash perusahaan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Di pihak lain, variabel-variabel fundamental perusahaan seperti cash flow, leverage, dan sales memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi perusahaan.

---

This thesis discusses about the effect of mispricing on corporate investment decisions in Indonesia Stock Exchange. This is a quantitative study using panel data from 2000 until 2010. Mispricing variable is measured using stock price which is defined in the variance ratio. In this study, dependent variable is ratio of firm's capital expenditures to its real investment. The results of this study concluded that the mispricing that occurred in the stock market and corporate?s cash do not affect the corporate investment decisions in Indonesia Stock Exchange. On the other hand, the fundamental variables such as the firm's cash flow, leverage, and sales have a significant effect on corporate investment decisions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hubungan likuiditas saham dan investasiperusahaan. Likuiditas saham dan investasi perusahaan merupakan dua halpenting bagi perusahaan maupun pemangku kepentingan terutama pemegangsaham. Namun, hingga saat ini masih sedikit penelitian mengenai hubungan keduahal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang membahashubungan likuiditas saham dan investasi perusahaan, khususnya perusahaanmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investasi perusahaanakan menggunakan variabel pertumbuhan total aset, property, plant, andequipment (PPE), persediaan, dan capital expenditure. Hasil penelitianmenujukkan likuiditas saham memiliki hubungan positif dengan investasiperusahaan. Sehingga semakin likuid saham perusahaan, maka semakin besarinvestasi perusahaan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the relationship of stock liquidity and Companies?investment. Stock liquidity and investment are important things for companiesand stakeholders, especially shareholders. However, it is still a few of researchabout that. This research is a quantitative study that examines the relationship ofstock liquidity and investment companies, especially manufacturing companieslisted in Indonesia Stock Exchange (IDX). Variable of Companies? investment aregrowth in total assets, property, plant, and equipment (PPE), inventory, andcapital expenditure. The results showed stock liquidity has a positive relationshipwith the investment company. So more liquid shares, the greater Companies?investment"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan dividen dengan volatilitas harga saham. Kebijakan dividen perusahaan diukur melalui dividend yield DY dan dividend payout DP dengan menambahkan variabel kontrol firm size FS , asset growth AG , long-term debt LD , earning volatility EV , dan earnings per share EPS pada perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2009 sampai 2016. Penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda dan menggunakan data sekunder dengan total sampel penelitian 38 perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dividend yield memiliki pengaruh positif signifikan, variabel dividend payout, earning volatility, dan EPS memiliki pengaruh negatif signifikan, sedangkan firm size, asset growth, dan long-term debt memiliki koefisien positif tidak signifikan terhadap volatilitas harga saham.

---

ABSTRACT

AbstractThis study aims to analyze the relationship between dividend policy proxied by dividend yield DY and dividend payout DP and stock price volatility SPV . The control variables used are firm size FS , asset growth AG , long term debt LD , earning volatility EV , and earning per share EPS for non financial firms listed on the Indonesia Stock Exchange IDX for the period 2009 ndash 2016. This research use a multiple regression analysis method and secondary data from 38 non financial firms listed on IDX within the research period. The results of this study indicated that DY variable has significant positive effect DP, EV, EPS variables have significant negative effect, while FS, AG, and LD variables have no significant positive coefficient to stock price volatility. "

"Tesis ini membahas kemampuan penggunaan candlestick chart untuk memprediksi trend harga saham dan memperoleh return positif. Candlestick chart adalah salah satu metode analisis teknikal yang telah lama digunakan dalam kontrak futures beras di Jepang sejak tahun 1700-an. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harian empat komponen harga saham (open, high, low, close) emiten LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode Januari 1995 sampai Desember 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website thompsonreuters. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis, meliputi one mean t-test dan binomial test dengan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata return dari tiap pola candlestick tidak sama dengan nol, dan nilainya akan semakin baik jika memperhatikan trend dan volume saham diperdagangkan. Probabilitas perolehan return positif tertinggi mencapai 76% untuk volume transaksi harian diatas 4.000.000 lembar. Untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan pengujian atas data sub periode krisis dan non krisis serta sub sampel kelompok harga saham dan ukuran perusahaan.

---

This thesis explored predictive power of candlestick chart in the Indonesian Stock Market. Candlestick chart is one of technical analysis that has been used in Japanese rice market in the 1700s. The data used in this thesis is four daily price (open, high, low, close) of 45 stock which listed in Indonesian Stock Exchange within January 1995 untill December 2013. The data used is acquired from thompsonreuters website. The statistical method used to test the hypothesis are one mean t-test dan binomial test which is run by SPSS 16.

The result indicate that average return from each candlestick pattern is not zero, and the result is more significant when considering trend and minimal daily volume of stock traded. Probabillity to acquired highest positive return is 76% for data with minimal daily volume 4.000.000 shares. As an attempt to further analysis, we also test data for sub period which is crisis and non crisis and also sub sample test based on range of stock price and company size."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada Bank-bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2004-2010 dengan memperhatikan faktor spesifik bank. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari DPI. Sampel yang digunakan berjumlah 16 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panel regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kredit (CRISK), risiko tingkat suku bunga (ISR), profitabilitas (ROA), dan ukuran bank (SIZE) memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen risiko (CAR). Sementara itu risiko likuiditas (LQR), risiko pasar (MRISK), dan efisiensi operasional (OPR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada manajemen risiko bank (CAR).

---

This study aims to determine risk management at Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2004-2010 related to bank-specific factors. The data used are secondary data obtained from the DPI. The sample used for commercial banks amounted to 16. This study uses panel regression. The results showed that the credit risk (CRISK), interest rate risk (ISR), profitability (ROA), and bank size (SIZE) has a significant influence on the management of risk (CAR). While the liquidity risk (LQR), market risk (MRISK), and operational efficiency (OPR) has no significant influence on bank risk management (CAR)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada Bank-bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012 dengan memperhatikan faktor risiko dan profitabilitas bank. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari PDEB FEUI. Sampel yang digunakan berjumlah 30 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panel regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko likuiditas (LR), dan profitabilias (ROA) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Capital Adequacy (CA). Untuk risiko suku bunga (IR), profitabilitas (ROE) dan (RP) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Capital Adequacy (CA). sedangkan untuk risiko kredit (CR) dan risiko permodalan (CPR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Capital Adequacy (CA).

---

ABSTRACTThis study aims to determine risk management at commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2008-2012 focused to risk factor and Bank profitability. The secondary data was taken from PDEB FEUI, the sample were 30 banks which listed in IDX. This study uses panel regression. The results showed that liquidity risk (LR), and profitability (ROA) has a positive significant influence on the capital adequancy (CA). While the interest rate (IR), profitability (ROE), and revenues power(RP) have a negative significant relationship with capital adequacy (CA), and for the credit risk (CR), capital risk (CPR) has no significant influence on capital adequancy (CA)."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko pada Bank bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI pada tahun 2010-2014 dengan memperhatikan faktor risiko dan profitabilitas bank Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari PDEB FEUI Sampel yang digunakan berjumlah 29 bank umum Penelitian ini menggunakan metode panel regression Hasil penelitian menunjukkan bahwa Delta Non Performing Asset DNPA ukuran bank SIZE Delta Loan DLOAN Delta Gross Domestic Product DGDP dan Loan Loss Allowance ALW memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Loan Loss provision LLP Sedangkan untuk Delta Unemployment DUNEMP tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada Loan Loss provision LLP Kata kunci Loan Loss provision Delta Non Performing Asset Size Delta Loan Delta Gross Domestic Product Delta Unemployment Allowance.

---

This study aims to determine risk management at commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange IDX in 2010-2014 focused to risk factor and Bank profitability The secondary data was taken from PDEB FEUI the sample were 29 banks which listed in IDX This study uses panel regression The results showed that Delta Non Performing Asset DNPA Size Delta Loan DLOAN Delta Gross Domestic Product DGDP and Loan Loss Allowance ALW has a positive significant influence on the Loan Loss Provision LLP While the Delta Unemployment has no significant influence on Loan Loss Provision LLP., This study aims to determine risk management at commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange IDX in 2010 2014 focused to risk factor and Bank profitability The secondary data was taken from PDEB FEUI the sample were 29 banks which listed in IDX This study uses panel regression The results showed that Delta Non Performing Asset DNPA Size Delta Loan DLOAN Delta Gross Domestic Product DGDP and Loan Loss Allowance ALW has a positive significant influence on the Loan Loss Provision LLP While the Delta Unemployment has no significant influence on Loan Loss Provision LLP ]"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi dari kegiatan merger dan akuisisi (M&A) khususnya terhadap perbedaan value perusahaan pada saat sebelum dan sesudah dilakukannya M&A oleh perusahaan acquisitor. Value perusahaan diukur dari Average Abnormal Return (AAR) dan Cumulative Average Abnormal Returns (CAAR) yang diperoleh berdasarkan tiga jenis model yaitu pada Mean Adjusted Return Models ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap value perusahaan acquisitor dan mampu menambahkan value perusahaan tersebut. Pada Market Adjusted Return Models, dari AAR dan CAAR sebelum-sesudah M&A, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap value perusahaan acquisitor dan tidak mempengaruhi value perusahaan. Terakhir, pada Ordinary Least Square (OLS) Models ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan terhadap value perusahaan acquisitor dan mampu menambahkan value perusahaan yang dilihat dari AAR dan CAAR sebelum-sesudah M&A.

---

This research aims to examine the implications of merger and acquisition (M&A) activities, especially on differences in company values before and after M&A by the acquisitor company. Company value is measured from Average Abnormal Return (AAR) and Cumulative Average Abnormal Returns (CAAR), where the calculation of abnormal returns is obtained based on three types of models. First, in Mean Adjusted Return Models found that there are significant differences to the value of the acquisitor company and are able to add the company's value. Second, in the Market Adjusted Return Models, from AAR and CAAR before-after M&A found that there is no significant difference to the acquisition company value and it does not affect the company value. Last, in the Ordinary Least Square (OLS) Adjusted Return Models found that there is a significant difference to the acquisition company value and is able to add company value as seen from AAR and CAAR before-after M&A."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh stock mispricing terhadap keputusan investasi perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data panel dari tahun 2006 hingga tahun 2015. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu keputusan investasi yang diproksikan oleh rasio capital expenditure belanja modal terhadap net property, plant, and equipment. Selain itu, terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu Tobin Q, Discretionary Accrual, dan Composite Share Issuance. Penelitian ini juga menggunakan variabel leverage, cashflow, cash, dan sales sebagai variabel kontrol. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa stock mispricing yang diproksikan dengan Tobin Q dan Discretionary Accrual berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi dari perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia.

---

This study examines the effect of stock mispricing on corporate investment decisions in Indonesian stock exchange. This quantitative study is using panel data from the period of 2006 until 2015. The dependent variable of this study is proxied by the ratio of investment capital expenditure capex to net property, plant, and equipment. There are three independent variables in this study, which are Tobin Q, Discretionary Accrual, and Composite Share Issuance. This study also uses leverage, cashflow, cash, and sales as control variables. The results of this study indicate that the stock mispricing proxied by Tobin Q and Discretionary Accrual have significantly effect on investment decisions of non financial companies in Indonesian stock exchange."