Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 160167 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dyah Nirmalawati Taurusianingsih
Konglomerasi keuangan dan dampaknya terhadap persaingan, risiko dan stabilitas industri perbankan Indonesia = Financial conglomeration and its impact to competition, risk, and stability of Indonesian banking industry
"Disertasi ini bertujuan untuk menguji dampak tingkat konglomerasi keuangan terhadap persaingan, risiko dan stabilitas industri perbankan Indonesia. Dengan memperhatikan keragaman konglomerasi keuangan dari masing-masing bank, disertasi ini membangun indeks konglomerasi untuk mengukur tingkat konglomerasi keuangan suatu bank. Dengan menggunakan data 23 bank bermodal inti lebih dari Rp 5 trilyun selama kurun waktu 2001 hingga 2017, hasil uji dengan menggunakan analisa data panel metode fixed effect dan two stage least square, ditemukan bahwa tingkat konglomerasi keuangan berpotensi menurunkan tingkat persaingan industri perbankan, menurunkan risiko kredit dan risiko likuiditas, dan meningkatkan risiko solvensi bank. Potensi penurunan persaingan secara konsisten ditunjukkan dari hasil analisa 3 (tiga) metode NEIO. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Component Expected Shortfall, disertasi ini juga menemukan adanya dampak positif dari tingkat konglomerasi terhadap risiko sistemik. Dimana semakin tinggi tingkat konglomerasi keuangan suatu bank, semakin besar kontribusinya terhadap risiko sistemik.
This study examines the impact of the financial conglomeration level on the Indonesian banking industry's competition, risk, and stability. By paying attention to the diversity of financial conglomerates of each bank, this study builds a conglomeration index to measure the level of the financial conglomeration of a bank. By using data from 23 banks with a core capital of more than 5 trillion during the period 2001 to 2017, the test results using panel data analysis using the fixedeffect method and two-stage least squares found that the level of financial conglomeration has the potential to reduce the level of competition in the banking industry, reduce credit risk and liquidity risk, and increase the bank's solvency risk. The potential for decreasing competition is consistently shown by 3 (three) NEIO methods. Furthermore, using the Component Expected Shortfall method, this study also found a positive impact on the level of financial conglomeration on systemic risk. The higher financial conglomeration level of a bank, the more its contribution to systemic risk."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rusriyanto
Pengaruh penetrasi bank asing dan kompetisi terhadap stabilitas industri perbankan Indonesia = The effects of foreign bank penetration and competition on the stability of the Indonesian banking industry
"Krisis keuangan menimbulkan dampak sosial yang besar dan terus-menerus, membuat hubungan stabilitas perbankan, kompetisi dan penetrasi bank asing menjadi penting. Perhatian utama tesis ini adalah mengenai dampak dari penetrasi bank asing dan kompetisi terhadap stabilitas industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan asumsi Ordinary Least Square (OLS) untuk menguji pengaruh dari penetrasi bank asing dan kompetisi terhadap stabilitas perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah 83 bank di sektor perbankan Indonesia, yang menerbitkan laporan bulanan dari tahun 2008-2013.
Hasil penelitian menggunakan pendekatan Panzar-Ross menunjukkan bahwa industri perbankan Indonesia tergolong ke dalam kategori pasar monopolistik. Temuan lainnya menunjukkan bahwa penetrasi bank asing dan kompetisi mempengaruhi stabilitas perbankan. Penetrasi bank asing, dalam hal pembatasan masuknya bank asing yang ketat dan kompetisi memiliki efek yang cenderung membuat sektor perbankan menjadi stabil, namun persyaratan modal yang ketat cenderung melemahkan stabilitas perbankan.
Financial crises imposed large and persistent social costs, making the relationship of banking stability, competition and foreign bank penetration important. The main concern of this thesis is the impact of foreign bank penetration and competition on the stability of the Indonesian banking industry. This research used multiple regression analysis with assumption Ordinary Least Square (OLS) to examine the influence of foreign bank penetration and competition on the banking stability. The sample of this study consist of 83 banks in Indonesia banking sector, which were published monthly report from 2008-2013.
Using the Panzar-Rosse approach indicated that Indonesian banking industry could be cataragorized into monopolistic market. Other results show that foreign bank penetration and competition affect banking stability. Foreign bank penetration, in terms of restrictions on the entry of foreign banks were tight and competition had similar effects tended to stabilize the banking stability, but stricter capital requirements tended to destabilize the banking stability."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42389
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fazlia Yulinda
Implikasi Konglomerasi Jasa Keuangan Sektor Perbankan Dan Non Bank dari Perspektif Hukum Persaingan = Analysis of The Conglomeration Implication of Financial Services in Banking Services from The Perspection of Anti Trust Law
"Tesis ini membahas tentang implikasi dari konglomerasi di jasa keuangan pada jasa perbankan dalam hal ini kasus pada Mandiri Group terhadap hukum persaingan usaha sebagai stimulasi dari Undang Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kesimpulan dari tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum, Mandiri Group untuk beberapa pasal dalam undang-undang itu melakukan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Untuk dapat melindungi kesejahteraan rakyat sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi di jasa perbankan.
The thesis discusses about the conglomeration implication of financial services in banking services in this case Mandiri Group in terms of antitrust law a as a stimulation in Law No 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The conclusion of the thesis shows that based on the laws, Mandiri Group for some Article is practicing monopolistic and unfair competition. In order to protect the interests of livelihood of the people as stated in Article 33 of the Constitution of 1945, government should supervised more the banking services."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gusti Bagus Erri Wibowo
Pengaruh tingkat persaingan dan konsentrasi perbankan Indonesia terhadap risiko sistemik = The effect of Indonesian banking competition concentration to the systemic risk
"Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar ? Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur risiko sistemik. Periode pengamatan adalah Januari 2004 sampai Maret 2013.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat persaingan dan tingkat konsentrasi perbankan meningkatkan risiko sistemik Hal ini berarti mendukung hipotesa competition fragility dan concentration fragility. Hal ini menandakan bahwa persaingan yang makin tinggi mendorong perbankan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi sementara tingkat konsentrasi yang makin tinggi mendorong bank dengan kekuatan pasar besar untuk mengenakan bunga yang lebih besar yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya risiko sistemik atas sistem keuangan.
Adanya pengaruh variabel kontrol Net Interest Margin terhadap kedua model memperkuat hipotesa tersebut. Selain itu ukuran bank dan rasio pinjaman antar bank terhadap pendanaan juga berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik suatu bank. Sementara variabel profitability (ROA), variabel struktur permodalan (EQ), dan variabel struktur deposito (ratio demand deposit terhadap total funding) tidak berpengaruh pada kontribusi risiko sistemik.
This thesis analyzes the relationship between Indonesian banking competition, concentration, and systemic risk. This thesis also analyes the relationship between bank?s contribution to systemic risk with characteristics of individual bank. This thesis uses Panzar ? Rosse and CR5 model of the entire bank?s monthly financial report to measure competition and concentration. CoVaR with Quantile Regression of banks monthly stock return were used for systemic risk contribution measurement. The period of observation is from January 2004 until March 2013.
The empirical result shows concentration and competition increase the systemic risk (CoVaR). This thesis support both competition-fragility and concentration-fragility hypothesa. This means increasing competition leads banks to taking higher risks and banks with high market power tends to charge higher interest rate to their debtors which will lead to increasing banks contribution to systemic risk.
The fact that Net Interest Margin as control variable is statistically significant for both models shows further support for both hypothesa. The influence of size and interbank deposit ratio to bank?s contribution to systemic risk is statistically significant, meanwhile, profitability, capital structure, and demand deposit to total funding ratio are not significant."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Gusti Bagus Erri Wibowo
Pengaruh tingkat Persaingan dan konsentrasi Perbankan Indonesia terhadap Risiko Sistemik = The effect of Indonesian Banking Competition, Concentration to the Systemic Risk
"Tesis ini meneliti hubungan tingkat kompetisi dan tingkat konsentrasi perbankan terhadap risiko sistemik. Selain itu, juga dilakukan penelitian mengenai hubungan kontribusi bank terhadap risiko sistemik dengan karakteristik masingmasing bank. Penelitian ini menggunakan model Panzar - Rosse dan CR5 atas data laporan keuangan bulanan seluruh bank umum ke Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kompetisi dan tingkat persaingan. Penelitian ini juga menggunakan model CoVaR dengan metode Quantile Regression atas data return saham bulanan bank umum untuk mengukur risiko sistemik. Periode pengamatan adalah Januari 2004 sampai Maret 2013.
Hasil penelitian menunjukkan tingkat persaingan dan tingkat konsentrasi perbankan meningkatkan risiko sistemik Hal ini berarti mendukung hipotesa competition fragility dan concentration fragility. Hal ini menandakan bahwa persaingan yang makin tinggi mendorong perbankan untuk mengambil risiko yang lebih tinggi sementara tingkat konsentrasi yang makin tinggi mendorong bank dengan kekuatan pasar besar untuk mengenakan bunga yang lebih besar yang pada gilirannya dapat menyebabkan meningkatnya risiko sistemik atas sistem keuangan. Adanya pengaruh variabel kontrol Net Interest Margin terhadap kedua model memperkuat hipotesa tersebut. Selain itu ukuran bank dan rasio pinjaman antar bank terhadap pendanaan juga berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik suatu bank. Sementara variabel profitability (ROA), variabel struktur permodalan (EQ), dan variabel struktur deposito (ratio demand.
This thesis analyzes the relationship between Indonesian banking competition, concentration, and systemic risk. This thesis also analyes the relationship between bank?s contribution to systemic risk with characteristics of individual bank. This thesis uses Panzar - Rosse and CR5 model of the entire bank?s monthly financial report to measure competition and concentration. CoVaR with Quantile Regression of banks? monthly stock return were used for systemic risk contribution measurement. The period of observation is from January 2004 until March 2013.
The empirical result shows concentration and competition increase the systemic risk (CoVaR). This thesis support both competition-fragility and concentration-fragility hypothesa. This means increasing competition leads banks to taking higher risks and banks with high market power tends to charge higher interest rate to their debtors which will lead to increasing banks? contribution to systemic risk. The fact that Net Interest Margin as control variable is statistically significant for both models shows further support for both hypothesa. The influence of size and interbank deposit ratio to bank?s contribution to systemic risk is statistically significant, meanwhile, profitability, capital structure, and demand deposit to total funding ratio are not significant."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T45140
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Taufik Andriawan
Analisis dampak penerapan kebijakan arsitektur perbankan Indonesia (API) terhadap struktur persaingan dan stabilitas bank umum di Indonesia = Application of policy impact analysis of the Indonesian Banking Architecture (API) against the competition structure and stability of commercial Banks in Indonesia
"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi polemik antara kebijakan konsolidasi dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan kebijakan persaingan usaha, khususnya dari segi struktur persaingan dan stabilitas bank pada periode penelitian tahun 2001-2010. Dengan menggunakan pendekatan struktural, diketahui bahwa struktur pasar bank umum di Indonesia masih terkosentrasi pada beberapa bank besar dan kebijakan konsolidasi dalam kerangka API justru mendorong perbaikan dalam struktur pasar bank umum di Indonesia.
Sedangkan, dengan menggunakan pendekatan non struktural, yaitu meneliti perilaku kompetitif bank dengan menggunakan model Panzar-Rosse (1987), diketahui bahwa industri bank umum di Indonesia berada dalam karakteristik pasar persaingan yang monopolistik, dengan kecenderungan perilaku yang semakin kompetitif pasca implementasi program API. Selanjutnya diketahui pula bahwa secara keseluruhan, bank umum di Indonesia semakin berperilaku kompetitif dalam struktur pasar yang semakin tidak terkonsentrasi dan sebaliknya, namun demikian kondisi tersebut tidak terjadi pada bank dengan skala kecil dan besar.
Kebijakan konsolidasi dalam program API juga berdampak positif terhadap peningkatan indeks stabilitas bank, melalui peningkatan variabel Z-Index yang signifikan pada periode pasca implementasi program API. Selain hal tersebut di atas, dari hasil pengolahan dengan menggunakan data panel menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan tingkat persaingan bank umum di Indonesia tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi stabilitas bank. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan yang jelas antara struktur persaingan dan stabilitas bank.
This research is based on the potential polemic between the policy for consolidation in the framework of Indonesian Banking Architecture (API) as well as the policy for competition, particularly in the terms of the competition structure and stability of the bank during the study period of 2001-2010. By using a structural approach, it is understood that the market structure of the commercial banks in Indonesia is still dominated by several large banks and the policy for consolidation in the framework of API has encouraged the improvement in the market structure of the commercial banks in Indonesia.
On the other hand, by using a non structural approach, namely studying the competitiveness behaviour of commercial banks by applying Panzar-Rosse Model (1987), it is noted that the commercial bank industry in Indonesia includes in the market characteristics of monopolistic competition in which its behavior tends to become more competitive after the implementation of the API program. Further, it is understood as well that, overall, the commercial banks in Indonesia tend to behave more competitively in the market structure being not concentrated, and vice versa. However, such condition does not happen to the commercial banks with small and large scale.
The policy for consolidation in the API program has also had a positive impact on the increasing in the bank stability index. This is reflected by the significant increase in the variable Z-Index after the implementation of the API program. In addition, the data resulted from panel data running shows that the change in the level of competition for the commercial banks in Indonesia is not found significantly to affect the stability of the bank."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31804
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bima Baskara Sakti
Dampak konglomerasi terhadap risiko sistemik di sektor keuangan Indonesia = Impact of conglomeration activity towards risks at the financial sector in Indonesia / Bima Baskara Sakti,
"ABSTRAK
Tesis ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai dampak dari aktivitas bank yang berbentuk konglomerasi terhadap risiko sistemik di sektor keuangan di masa krisis dan non krisis. Menggunakan analisis data panel 20 bank di Indonesia tahun 1994 ndash;2015, diperoleh hasil bahwa keberadaan bank yang berkonglomerasi terbukti signifikan mendorong peningkatan risiko sistemik. Walaupun diversifikasi pendapatan yang dilakukan bank signifikan mengurangi risiko sistemik, interaksi antara variabel size dan diversifikasi pendapatan menunjukkan bahwa variabel diversifikasi pendapatan signifikan memperbesar risiko sistemik seiring meningkatnya size bank. Risiko sistemik juga berhubungan negatif dengan periode krisis. Hal ini pada satu sisi mencerminkan kehati-hatian bank dan regulator, namun pada sisi lain dapat juga disebabkan diversifikasi pendapatan bank dilakukan dalam kondisi pasar modal yang belum berkembang.
ABSTRACT
This thesis provides empirical evidence on the impact of conglomerate banking activities on systemic risk in financial sector during crisis and non crisis. Using panel data analysis of 20 banks in Indonesia from 1994 2015, it was found evidence that the existence of a conglomeration bank encourages the increased of systemic risk significantly. Although the revenue diversification significantly reduces systemic risk, the interaction between size and income diversification variables indicates that the income diversification significantly increases the systemic risk as the size of the bank increases. Systemic risk is also negatively associated with periods of crisis. This reflects the prudence of banks and regulators on the one hand, but it may also be due to the diversification of bank income undertaken under undeveloped capital market conditions."
2017
T49165
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yendra Emirsyah Kivatra
Analisis pengaruh persaingan perbankan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia periode 2008-2017 = Analysis of banking competition effects on banking stability in Indonesia 2008-2017
"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan perbankan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia pada periode 2008 sampai dengan 2017. Menggunakan data laporan keuangan 32 bank yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dilakukan metode regresi data panel Pooled Least Square untuk menganalisis hubungan antara persaingan perbankan yang diukur dengan menggunakan Lerner Index, terhadap stabilitas perbankan yang diproksikan oleh Z-Score.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Lerner Index berpengaruh positif signifikan terhadap Z-Score. Penemuan tersebut sejalan dengan teori Competition- Fragility atau Concentration-Stability pada literatur persaingan perbankan. Dengan kata lain, dapat dikatakan apabila industri perbankan di Indonesia semakin terkonsentrasi dan tingkat persaingannya semakin rendah, maka akan menyebabkan stabilitas perbankan menjadi lebih tinggi dan jauh dari risiko kebangkrutan.
The purpose of this study is to determine the effects of banking competition on banking stability in Indonesia in the period of 2008 to 2017. Using 32 financial statements of banks that have been listed on the Indonesia Stock Exchange, Pooled Least Square panel data regression method was conducted to analyze the relationship between banking competition that is measured using the Lerner Index, on the banking stability proxied by the Z-Score.
Based on the results of the study, it was found that the Lerner Index had a significant positive effect on the Z-Score. These findings are in line with the theory of Competition-Fragility or Concentration-Stability in the banking competition literature. In other words, it can be said that if the banking industry in Indonesia is strongly concentrated and the level of competition is low, it will cause banking stability to be higher and far from the risk of bankruptcy."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulkifli
Kompetisi perbankan, diversifikasi pendapatan bank dan stabilitas sistem perbankan: kasus perbankan Indonesia = Competition revenue diversification and banking stability Indonesia banking industry case / Zulkifli
"ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara stabilitas sistem perbankan
dengan kompetisi, dan diversifikasi pendapatan perbankan. Penelitian ini
menggunakan data 103 Bank Konvensioal di Indonesia dari tahun 2005-2014.
Stabilitas perbankan dihitung dengan menggunakan Indek Z, diversifikasi
pendapatan dihitung dengan menggunakan Indek Herfindahl dan kompetisi
perbankan dihitung dengan menggunakan Indeks Lerner.
Hasil penelitian menunjukkan nilai diversifikasi pendapatan bank di Indonesia
masih rendah. Analisis dikembangkan dengan mengelompokan bank berdasarkan
kepemilikan modal. Diversifikasi pendapatan tertinggi berada pada kelompok
Bank Asing dan paling rendah kelompok Bank BPD. Industri bank di Indonesia
berada dalam kondisi yang kurang/tidak kompetitif dan struktur pasar cendrung
monopoli. Kelompok Bank BUMN merupakan bank yang paling tidak kompetitif
dan Bank campuran merupakan bank yang paling kompetitif. Diversifikasi dan
kompetisi berpengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan di Indonesia.
Diversifikasi pendapatan meningkat dapat meningkatkan stabilitas perbankan.
Kompetisi yang meningkat dapat menurunkan stabilitas perbankan. (competitionfragality).
ABSTRACT
The purpose of this research are defined the causality relationship between
stability, competition and revenue diversification. This research used 103
Indonesian Commercial Bank data from 2005-2014. To analyze Banking
Stability, we used Z-score, Herfindahl Indeks to calculate income diversification
and competition analyzed using Lerner Indeks
Our results show the bank's revenue diversification in Indonesia is still low. The
analysis developed by classifying the bank into five groups based on capital
ownership. Foreign Bank group has the higest income diversification and the
lowest is Bank BPD group. Industrial banks in Indonesia are not competitive and
monopolistic market structures tend. Group of state-owned bank is a bank that is
least competitive and The Mixtures Bank is a bank that is the most competitive in
Indonesia. Diversification and competition significantly influence the stability of
banks in Indonesia. Increased revenue diversification can increase the stability of
the banking system. Increasing competition reduce the stability of the banking
system (Competition - fragality)."
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siswono Ardi Saputro
Dampak Kompetisi Perbankan terhadap Stabilitas Keuangan : Bukti dari Negara Asia Tenggara = The Impact of Banking Competition on Financial Stability : Evidence from Southeast Asian Countries
"Makalah ini membahas dua hipotesis dalam persaingan perbankan, Competition-Stability dan Competition-Fragility di lima negara Asia Tenggara periode 2011-2018. dengan menggunakan Merton Distance to Default dan Z-score sebagai pengukuran stabilitas keuangan dan menggunakan Indeks Lerner kompetisi untuk pinjaman dan deposit bank untuk mengukur persaingan industri perbankan. Kami menemukan bahwa kedua hipotesis terjadi di industri perbankan Asia Tenggara, market power dapat mempromosikan stabilitas perbankan sementara tidak stabil volatilitas incomenya dan kompetisi perbankan dapat membuat volatilitas income menjadi stabil namun rentan terhadap resiko Default
This paper examines two hypotheses in banking competition, the competition-stability and competition-fragility in five southeast asian countries in the period of 2011-2018. by using Merton Distance to Default and Z-score as financial stability measurement and using the Lerner index competition for bank loans and deposits market to evaluate competition in the banking industry We found that both hypothesis occur in Southeast Asian banking industry, market power can promote banking stability while not stable in bank income volatility and banking competition can make stable in income from banking operations but prone to default risk."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>