Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Guncangan ekonomi (economic shocks) akan memberikan tekanan pada kondisi ekonomi makro yang pada akhirnya akan berdampak pada sektor keuangan, dan secara signifikan memengaruhi profitabilitas Perbankan. Dalam satu dekade terakhir, guncangan ekonomi yang sangat memengaruhi kinerja Perbankan adalah Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan profitabilitas Bank Syariah dan Bank Konvensional selama menghadapi guncangan ekonomi dampak Pandemi Covid-19 dan perbandingan pemulihan kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional pasca dampak guncangan Pandemi Covid-19 menurun. Desain penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif deskriptif, dengan pengujian data menggunakan analisis regresi data panel. Penelitian menggunakan data keuangan triwulanan 13 Bank Umum Syariah dan 85 Bank Umum Konvensional di Indonesia dengan periode pengamatan yang dibagi menjadi 2 yaitu periode selama terjadinya guncangan ekonomi (periode Pandemi Covid-19) yaitu Q1-2020 sampai dengan Q4-2021 dan periode setelah guncangan ekonomi menurun (periode recovery) yaitu Q1-2022 sampai dengan Q4-2023. Profitabilitas Bank diukur menggunakan ROA sebagai variabel dependen, dengan variabel independen yang mempengaruhi ROA adalah BOPO, NPL/NPF, LAR/FAR, LDR/FDR, AL/DPK dan CAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibanding Bank Konvensional baik selama periode Pandemi Covid-19 maupun periode recovery, namun pada periode recovery Bank Konvensional menunjukkan pemulihan yang lebih cepat dari dampak Pandemi Covid-19.

---

Economic shocks will put pressure on macroeconomic conditions which in turn will impact the financial sector, and significantly affect banking profitability. In the last decade, the economic shock that greatly affected banking performance was the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the comparison of the profitability of Islamic Banks and Conventional Banks during the economic shocks caused by the Covid-19 Pandemic and the comparison of the performance recovery of Islamic Banks and Conventional Banks after the impact of the Covid-19 Pandemic shock decreased. The research design is quantitative and qualitative descriptive, with data testing using panel data regression analysis. The research was conducted using quarterly financial data from 13 Islamic Commercial Banks and 85 Conventional Commercial Banks in Indonesia with an observation period divided into 2, namely the period during the economic shock (Covid-19 Pandemic period), namely Q1-2020 to Q4-2021 and the period after the economic shock decreased (recovery period), namely Q1-2022 to Q4-2023. Bank profitability is measured using ROA as the dependent variable, with the independent variables that affect ROA being BOPO, NPL/NPF, LAR/FAR, LDR/FDR, AL/DPK and CAR. The results showed that Islamic Banks had higher profitability than Conventional Banks both during the Covid-19 Pandemic period and the recovery period, but in the recovery period Conventional Banks showed a faster recovery from the impact of the Covid-19 Pandemic."

"ABSTRAKKetidak pastian harga-harga saham yang diperdagangkan di bursa efek dari waktu ke waktu merupakan masalah yang ditemai di hampir semua bursa efek pada umumnya. Perubahan harga-barga sabam dari periode ke periode menyebabkan imbal basil saham menjadi tidak pasti. Salah satu model yang menggambarkan hubWlgan risiko dengan tingkat imbal basil yang dibarapkan adalah Arbirage Pricing Theory (APT). Tesis ini membahas pengaruh variabel makro ekanomi laju inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang berodar, nilai tukar mata uang, dan aliran dana asing terhadap imbal basil saham-saham yang konsisten selama periode Januari 2007-Mei 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis verifikatif dan deskriftif dengan teknik statistik dan ekonomi. Penelitian mengguraikan data time series dengan estimasi model menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbal hasil saham BUM!, INTP, KLBF dan TLKM signifikan dipengaruhi inflasi, tingkat suku bungga riil, kurs rupiah terhadap USD, jumlah nang beredar dan? aliran dana asing. Kurs rupiah terhadap USD merupakan variabel yang dominan mempengaruhi tmbal hasil masing-masing saham JH. Sementara itu dengan menggunakan data panel, aliran dana asing merupakan variabel yang paling dominan berpengarub terhedap imbal hasil saham-saham JH, dimaua rerdapat hubtmgan negatif antara aliran dana asing dengan imbal hasil saham JH secara simultan.

---

ABSTRACTThe uncertainty of stock prices traded on the stock exchange :from time to time is a problem that existed in almost all the stock exchanges in general. Changes in stock prices from period to period cause stock returns to be uncertain. One model that describes the relationship of risk with the expected yield rate is Arbitrage Pricing Theory (APT). TWs thesis discusses the influence of macroeconomic variables influence the rate of inflation, interest rates money supply, exchange rates, and the flow of foreign funds to the earnings yield stocks JH consistent during the period January 2007-May 2010. The research method used is descriptive analysis and verification with statistical and econometric techniques, Research using time series data with he estimated model using Multiple Linear Regression. The results showed that stock returns BUMi, !NTP, KLBF and TLKM significantly affected inflation, real interest rates, exchange rate of Rupiah against the USD, the money supply and the flow of foreign funds. Rupiah exchange rate against USD is the dominant variable affecting the yield of each share JH. Meanwhile, by using panel data the flow of foreign funds is the most dominant variables that influence the yields on stocks J11, where there is a negative relationship between the flow of foreign funds and the earnings yield of shares JH simultaneously."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas bank syariah dan bank konvensional di Asia, serta untuk mengetahui pengaruh faktor mikroekonomi dan makroekomomi terhadap profitabilitas bank syariah dan bank konvensional di wilayah Asia, dan perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Penelitian ini menggunakan sampel 160 bank konvensional dan 52 bank syariah di 11 negara Asia pada periode tahun 2010-2021. Metode penelitian dalam studi ini adalah regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan metode estimasi yang digunakan adalah Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap profitabilitas bank konvensional dan bank syariah di Asia; (2) Faktor mikroekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional dan profitabilitas bank syariah di Asia; (3) Faktor makroekonomi inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional dan bank syariah di Asia, sedangkan faktor makroekonomi GDP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional dan bank syariah di Asia; (4) Struktur bank berbentuk bank syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank di Asia.

---

This study aims to determine the effect of the COVID-19 pandemic on the profitability of Islamic banks and conventional banks in Asia, as well as to determine the effect of microeconomic factors and macroeconomic factors on the profitability of Islamic banks and conventional banks in the Asian region, as well as the difference performance between Islamic and conventional banks. This study used a sample of 160 conventional banks and 52 Islamic banks in 11 Asian countries in the 2010-2021 period. The research method in this study is Ordinary Least Square (OLS) with the Random Effect Model estimation. The results show that: (1) The COVID-19 pandemic has a significant and negative effect on the profitability of conventional banks and Islamic banks in Asia; (2) Microeconomic factors have a significant influence on the profitability of both conventional and Islamic banks in Asia; (3) The macroeconomic factor of inflation has a significant effect on the profitability of conventional and Islamic banks in Asia, while the macroeconomic factor of GDP does not have a significant effect on the profitability of conventional and Islamic banks in Asia; (4) The structure of a bank in the form of an Islamic bank does not have a significant effect on the profitability of banks in Asia."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan profitabilitas, efisiensi, likuiditas dan risiko antara bank syariah yang berbasis profit-loss-sharing dan bank konvensional yang berbasis bunga di Indonesia dengan menggunakan 18 rasio keuangan. Kolmogorov-Smirnov test digunakan untuk menguji distribusi normalitas data. Pengujian hipotesis untuk data normal menggunakan uji t yang mencakup Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), dan Retained Earning to Asset (RETA), sedangkan untuk data yang tidak normal yaitu Return on Deposit (ROD), Net Opertating Margin (NOM), Operating Expense to Asset (OEA), Operating Income to Asset (OIA), Operating Expense to Revenue (OER), Asset Turn Over (ATO), Net Interest Margin (NIM), Net Non-Interest Margin (NNIM), Cash to Asset (CTA), Cash to Deposit (CTD), Deposit to Asset (DTA), Equity Multiplier (EM), Equity to Deposit (ETD) dan Total Liabilities to Asset (TLE), digunakan uji Mann Whitney. Penelitian menggunakan 17 data bank syariah dan 52 data bank konvensional dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan untuk profitabilitas bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah, sedangkan efisiensi, likuiditas dan risiko antara bank syariah dan bank konvensional relatif sama.

---

The purpose of this study is to compare profitability, efficiency, liquidity, and risk between profit-loss-sharing-based Islamic bank and interest-based bank in Indonesia using 18 financial ratios. Kolmogorov-mimov test was used to examine the normal distribution. T-test was used to test normal data that consist of Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), and Retained Earning to Asset (RETA), while Mann Whitney test was used to test abnormal data such as Return on Deposit (ROD), Net Operating Margin (NOM), Operating Expense to Asset (OEA), Operating Income to Asset (OIA), Operating Expense to Revenue (OER), Asset Turn Over (ATO), Net Interest Margin (NIM), Net Non-Interest Margin (NNIM), Cash to Asset (CTA), Cash to Deposit (CTD), Deposit to Asset (DTA), Equity Multiplier (EM), Equity to Deposit (ETD) as well as Total Liabilities to Asset (TLE). This study used 17 Islamic banks data and 52 conventional banks data from 2008 to 2011. The results show that conventional banks? profitability is better than Islamic bank, whereas efficiency, liquidity, and risk are relatively equal."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia dan melihat hubungannya ke tingkat profitabilitas perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat konsentrasi di industri perbankan di Indonesia cukup tinggi jika dilihat dengan menggunakan concentration ratio namun dengan menggunakan HHI dapat dilihat bahwa tingkat kompetisinya masih cenderung rendah. Tingkat profitabilitas pada perbankan konvensional secara rata rata lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah jika dihitung menggunakan ROA namun tingkat profitabilitas perbankan syariah akan lebih tinggi jika dibandingkan perbankan konvensional dengan menggunakan NIM sebagai proksi sebagai tingkat profitabilitas. Jika menggunakan ROA sebagai variabel dependen tingkat kompetisi memiliki hubungan negatif dan tingkat konsentrasi akan memiliki hubungan positif kepada tingkat profitabilitas selain itu ukuran dan BOPO perusahaan juga memiliki hubungan negatif terhadap tingkaty profitabilitas. Tingkat profitabilitas perbankan syariah juga lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional dengan menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas. Dengan menggunakan NIM sebagai proksi dari tingkat profitabilitas terjadi perbedaan reaksi pada HHI yang bisa juga melihat tingkat konsentrasi dan PRH yang melihat tingkat kompetisi , tingkat konsentrasi memiliki hubungan positif dengan NIM dan tingkat kompetisi juga memiliki hubungan positif dengan NIM sementara ukuran, market share dan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap NIM.

---

The study aims to examine the degree of competition in the banking industry in Indonesia and see the relationship with the level of profitability of Islamic banking and conventional banking in Indonesia. In this study it was found that the level of concentration in the banking industry in Indonesia is quite high when assesed using the concentration ratio but by using the HHI, it can be seen that the level of competition is still likely to be low. The level of profitability in conventional banking is higher than the average of the Islamic banking if calculated using ROA but Islamic banking profitability will be higher when compared to conventional banking by using NIM as a proxy for the level of profitability. By using ROA as the dependent variable, level of competition has a negative relationship and the level of concentration will be positively related to the level of profitability. The firm size and BOPO also negatively related to profitability level. Islamic banking profitability levels are also lower than conventional banking by using ROA as a proxy for profitability. By using NIM as a proxy of the level of profitability there is some difference. The HHI which assesed the concentration levels and PRH which see the level of competition, the level of concentration has a positive relationship with NIM and the level of competition also has a positive relationship with NIM as size, meanwhile market share and BOPO and Size of the bank have negative effect on NIM."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat stabilitas perbankan syariah dengan perbankan konvensional di Indonesia dengan menggunakan sampel 11 bank umum syariah dan 11 bank umum konvensional. Data sekunder triwulanan digunakan dalam periode pengamatan mulai tahun 2011-2013 dengan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor, baik dari faktor internal perbankan yang meliputi laba sebelum pajak, rasio kredit terhadap total aset, rasio cadangan kerugian terhadap total pembiayaan, rasio beban operasional terhadap pendapatan opersional dan faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat nilai tukar rupiah terhadap USD, BI Rate, dan pertumbuhan GDP berpengaruh signifikan terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah dan konvensional dengan kesimpulan akhir bahwa tingkat stabilitas keuangan perbankan syariah masih lebih rendah jika dibandingkan perbankan konvensional.

---

The purpose of this study was to compare the stability of Islamic and conventional banking in Indonesia by using 11 Islamic banks and 11 conventional banks as samples. The secondary data used in the quarterly observation with beginning period 2011-2013, using panel data regression. The results of the study explained that there are several factors, both internal banks factors consist of banking profit before tax, credits to total assets ratio, the ratio of loss reserves to total financing, the ratio of operating expenses to revenues operational and macroeconomic factors include the level of the exchange rate against the USD BI Rate, and GDP growth are significantly influence the financial stability of Islamic and conventional banking where the conclusion indicate that the level of financial stability of Islamic banking is still lower than conventional banking."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi perbankan syariah dan konvensional pada periode sebelum dan setelah krisis serta mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi selama periode penelitian. Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), secara signifikan perbankan konvensional lebih efisien daripada perbankan syariah, baik sebelum maupun setelah krisis. Selanjutnya ditemukan juga bahwa pada perbankan syariah, ukuran bank, permodalan, dan tingkat risiko kredit secara signifikan mempengaruhi Overall Technical Efficiency (OTE). Sedangkan Pure Technical Efficiency (PTE) dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran bank, dan permodalan, sementara Scale Efficiency (SE) hanya dipengaruhi oleh ukuran bank dan risiko kredit. Pada perbankan konvensional Overall Technical Efficiency (OTE) secara signifikan dipengaruhi oleh permodalan dan likuiditas. Selanjutnya Pure Technical Efficiency (PTE) dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas, risiko kredit, dan likuiditas, sementara itu Scale Efficiency (SE) dipengaruhi oleh permodalan dan likuiditas.

---

ABSTRACTThis study aims to compare the efficiency of Islamic banks with conventional banks before and after global financial crisis and to know the determinants of the efficiency. By using Data Envelopment Analysis (DEA) method, the study finds that conventional banks are more efficient than Islamic banks over the observation periods. In addition, this study also finds that bank size, capitalization, and credit risk of Islamic banks are significantly influence Overall Technical Efficiency (OTE). Meanwhile Pure Technical Efficiency (PTE) is influenced by profitability, bank size, and capitalization. Scale Efficiency (SE) is influenced by bank size and credit risk. On the other hand, conventional banks? Overall Technical Efficiency (OTE) is significantly influenced by capitalization and liquidity. Furthermore, Pure Technical Efficiency (PTE) is influenced by profitability, credit risk, and liquidity. Scale Efficiency (SE) is influenced by capitalization and liquidity."

"Perkembangan sektor perbankan dunia menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi dengan rasio keuangan dan indikator profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) atau Return on Equity (ROE) tidak cukup untuk menunjukkan performansi bank. Saat mengukur profitabilitas, harus dianalisis juga risiko yang terkait dengan indikator profitabilitas. Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) maka risiko dapat dimasukan kedalam pengukuran efisiensi dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas. Selain itu DEA memungkinkan benchmark efisiensi pada Dual Banking Systems seperti yang diterapkan di Indonesia. DEA juga memungkinkan pengukuran efisiensi dengan multiple input dan output sehingga banyak faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengukuran. Dengan DEA, dilakukan pengukuran efisiensi dengan 4 model yang berbeda. Model pertama adalah NIM dengan input DEA berupa risiko likuiditas dan risiko pembiayaan dengan output berupa NIM. Model kedua adalah model ROA dengan input berupa risiko operasional dan output ROA, model ketiga adalah model ROE dengan input berupa risiko leverage dengan output ROE, model terakhir adalah model ALL dengan input semua risiko pada ketiga model dan output semua indikator profitabilitas pada ketiga model. Setelah diukur efisiensi ketiga model dilakukan uji beda Mann Whitney untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada keempat model tersebut. Hasil pengukuran membuktikan bahwa antara bank syariah dan konvensional tidak terdapat perbedaan signifikan pada model NIM, terdapat perbedaan signifikan pada model ROA yang disebabkan oleh perbedaan total aset, terdapat perbedaan pada model ROE yang disebabkan oleh perbedaan total ekuitas, dan tidak terdapat perbedaan pada model ALL.

---

The development of the banking sector of the world shows that the measurement of the efficiency with financial ratios and profitability indicators such as Return on Assets (ROA) or return on equity (ROE) is not sufficient to demonstrate the performance of the bank. When measuring profitability, should be analyzed also the risks associated with indicators of profitability. Using Data Envelopment Analysis (DEA), the risk can be incorporated into the measurement of efficiency while considering profitability. In addition it allows the DEA efficiency benchmarks on Dual Banking Systems as applied in Indonesia. DEA also allows the measurement of the efficiency with multiple inputs and outputs so many factors that can be considered in the measurement. With DEA, the efficiency measured with 4 different models.

The first model is the NIM model with liquidity risk and financing risk as input and NIM as output. The second model is ROA model with operational risk as input and ROA as output, third model is ROE with risk leverage as input and ROE as output, the last model is ALL model with all the risk in three models as input and indicators of profitability in all three models as output. Having measured the efficiency of the three models, Mann Whitney test is needed to see whether there are significant differences in four models.

The measurement results prove that the Islamic banks and conventional no significant differences in NIM models, there are significant differences in ROA models caused by differences in total assets, there is a difference in ROE models caused by the difference in total equity, and there is no difference in ALL models."

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan profitabilitas bank syariah hasil konversi dan hasil spin off di Indonesia. Sebelumnya penelitian melakukan pengujian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Terdapat tujuh bank syariah yang digunakan sebagai sampel, terdiri dari empat bank syariah hasil konversi dan tiga bank syariah hasil spin off tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan uji beda. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan pangsa pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank syariah, sedangkan pembiayaan tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil uji beda, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pengumpulan dana pihak ketiga, pembiayaan dan ROA bank syariah hasil konversi dan hasil spin off. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan dari pangsa pasar bank syariah hasil konversi dan hasil spin off.

---

The study was conducted with the aim to find out the comparison of the profitability between conversion and spin-off islamic banks in Indonesia. Previous research conducted tests related to what factors could affect the profitability of Islamic banks. There are seven sharia banks that are used as samples consisting of 4 sharia banks resulting from conversion and 3 sharia banks resulting from spin off. The data analysis technique used is panel data regression and different test. This research shows that third party funds and market share have significant effect on ROA while financing does not significantly influence ROA. In the results of different tests show that the conversion of third-party funds, financing and ROA of Islamic banks and the spin off results there is no difference while there is a difference in market share."

"Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia yang memiliki sifat alamiah (nature) dalam operasinya berupa basis bagi hasil (revenue-sharing), pembiayaan syirkah yang berbasis bagi hasil menjadi penting sebagai kegiatan operasional bank syariah untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan syirkah terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pengaruh kinerja pembiayaan syirkah dapat diestimasi melalui pendekatan stokastik (Stokastic Frontier Approach) berupa analisis model regresi linear (Ordinary Least Squares), model regresi efek tetap (Fixed Effect) dan model regresi efek random (Random Effect). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan syrikah secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap tiga indikator profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, yakni Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan rasio keuntungan berbanding total pembiayaan (Return to Financing Ratio).

---

In the Indonesia?s Islamic banking system that has the natural operations in the revenuesharing basis, syirkah financing that based on revenue-sharing basis to be important as the operations of Islamic banks to maximize profits. This study aimed to determine the effect of syirkah financing on profitability of Islamic banking in Indonesia. Influence of syirkah financing performance can be estimated by a Stokastic Frontier Approach in the form of a linear regression model analysis (Ordinary Least Squares), Fixed Effects regression model and Random Effects regression model. The results showed that the level of syirkah financing statistically significant has negative effect on the three indicators of profitability of Islamic banking in Indonesia, namely Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE) and profit ratio towards total financing (Return to Financing Ratio)."