Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Bayu Dwi Putra, author
Penelitian ini secara empiris menguji Hipotesis Pasar Adaptif pada pasar saham Asia Tenggara dengan menguji tingkat prediktabilitas return menggunakan data indeks penutupan harian selama 30 tahun periode penelitian, mulai Januari 1988 s.d. Desember 2017. Penelitian ini menggunakan tiga versi bootstrap dari Variance Ratio Test pada return index, yaitu Chow Denning...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
