Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Putra Perdana Akbar, author
Penelitian ini berfokus pada shock volatilitas pada model indeks tunggal pada sembilan indeks sektoral dan indeks LQ45 periode 2002 hingga 2006, selain menginvestigasi shock pada volatilitas dalam penelitian ini juga akan sedikit dibahas mengenai beta atau sensitivitas terhadap imbal hasil pasar. Penelitian ini menggunakan metode GARCH dan IGARCH pada pemodelan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
S6077
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
